Добавить в советник условия которые уменьшат количество убыточных сделок.

Дабавил условие- торговля в определенное время..чтоб не работать на ночном флете.. не помогло

Может на один из графиков добавить две MA

На очереди ADX.... для фильтрации флета

Используя стандартные подходы ты не получишь действительно качественных форвард тестов. Хоть все индикаторы запихай в сову, толку будет 0. Идешь не в том направлении.

Что бы не сливало, нужно не от балды задавать в тестере длину окна оптимизации. Анализировать не результат оптимизации, а форвард теста - участка не принимавшего участие в оптимизации параметров ТС. Длина форварда обычно составляет 10% от оптимизационной длины длины. И последнее, если всё сделать правильно, то результат скорее всего будет отрицательным. Последнее является следствием нестационарности валютных инструментов по параметру тренд/флет.

О том, как правильно выбирать длину окна оптимизации можно прочитать в прикреплённом файле.

1. Для 4-х месяцев уже неплохо.

2. Добавлю к предыдущим ораторам: 300 сделок маловато будет для статистики. Желательно от 1000 и выше. И участок подлинее чтобы на нём ап/даун тренды были и флеты.

Почитал что стратегии деляться на 4 типа(жеджевые не рассматриваем так как там другой не трендовый принцип)

трендовые

контр трендовые

торговля в диапазоне

на прорыве.

В моем случае трендовый советник.

Соответственно нужно его запускать в случае наличия сильного тренда. Возможно ADX может справиться с этой задачей. Активируя советник в периоды когда ADX будет показывать сильный тренд.(попробую) В одной из своих стратегий я использовал данный принцип. Смущало малое количество сделок(34 сделки). Но при этом и убытки и просадки были минимальны. Это и смущало. Но теперь понятно что система просто хорошо отрабатывала на актуальных для неё периодах. Следовательно нужно иметь несколько систем которые будут работать на актуальных для них состояниях рынка.

Всё не так просто как кажется. Когда идентифицируешь тренд и включаешь трендовую ТС (можно просто открыться в сторону тренда), то оказывается что он (тренд) уже закончился и ты опоздал. И если иметь незапаздывающий переключатель трендовой/флетовой ТС, то он сам по себе уже грааль и ничего больше не надо. На истории же отработать 34 сделки можно практически идеально. Но это на истории.

Напомню, что как-то выкладывал простейший прием, отсекающий некоторые убыточные сделки против тренда.

"Всем привет. Предлагаю к использованию так. наз. "Тренд-детектор" - https://www.mql5.com/ru/forum/105321/page11 .

Конструкция неплохо зачастую работает в простейших автоматических системах.

Для фильтрации флета попробую добавить доп условия на D1

Добавляем ADX на D1
Условие на покупку:
ADX выше уровня 21
-D выше +D
-D ниже уровня 21
+D выше уровня 21

Как только +D опускается ниже уровня 21 стоп сделка

Условие на продажу:
ADX выше уровня 21
+D ниже -D
+D ниже уровня 21
-D выше уровня 21

Пока без ADX

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2010.01.04 00:00 - 2011.03.25 22:00 (2010.01.01 - 2011.03.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
Баров в истории	8612	Смоделировано тиков	15423901	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	3703.57	Общая прибыль	5465.13	Общий убыток	-1761.56
Прибыльность	3.10	Матожидание выигрыша	53.67
Абсолютная просадка	197.40	Максимальная просадка	743.59 (5.42%)	Относительная просадка	6.94% (742.91)
Всего сделок	69	Короткие позиции (% выигравших)	34 (29.41%)	Длинные позиции (% выигравших)	35 (17.14%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	16 (23.19%)	Убыточные сделки (% от всех)	53 (76.81%)
Самая большая		прибыльная сделка	1204.55	убыточная сделка	-84.20
Средняя		прибыльная сделка	341.57	убыточная сделка	-33.24
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	2 (958.09)	непрерывных проигрышей (убыток)	9 (-318.58)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1204.55 (1)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-318.58 (9)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	4

Прогнал на тесте 2008 -2011 Видно что во второй половине 2009 года в период идет просадка

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2011.03.25 22:00 (2008.01.01 - 2011.03.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории	20909	Смоделировано тиков	31931209	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	5529.76	Общая прибыль	13796.47	Общий убыток	-8266.71
Прибыльность	1.67	Матожидание выигрыша	20.48
Абсолютная просадка	639.64	Максимальная просадка	3032.57 (21.39%)	Относительная просадка	21.39% (3032.57)
Всего сделок	270	Короткие позиции (% выигравших)	134 (17.16%)	Длинные позиции (% выигравших)	136 (16.18%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	45 (16.67%)	Убыточные сделки (% от всех)	225 (83.33%)
Самая большая		прибыльная сделка	1539.70	убыточная сделка	-85.74
Средняя		прибыльная сделка	306.59	убыточная сделка	-36.74
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	2 (1518.88)	непрерывных проигрышей (убыток)	33 (-1125.59)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1539.70 (1)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1125.59 (33)
Средний		непрерывный выигрыш	1	непрерывный проигрыш	6