О стопах (в первый раз) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, чаще. Но на старших ТФ торговать легче, почему то.
Да забудьте вы о стопах -
Можно, последнее предложение вынесем за скобки? Потому что, действительно, победителей не судят и все такое - но тогда и дискуссия становится бессмысленной.
"Потому что отношение TP/spred и SL/spred лучше на старшем TF" - это не обязательно так, насколько я знаю. Я проводил исследование, как раз все наоборот - размер свечек снижается на болшем таймфрейме, если только, конечно, валюта не падает с жутким визгом... Да даже если падает - посчитайте среднее движение на 15-минутной свечке, и потом посчитайте то же самое на часовой. Сильно удивитесь. Маленькая свечка движется сильнее, грубо говоря, свеча на минутке лекго сделает 3 пипса - а вот свечей в 3Х60 = 180 пипсов вам придется поискать.
Размер свечек тут, в общем то ни причем. Я говорю о размерах фигур, фигурами называю такие формообразования, типа выделенных красным на рисунке:
alsu:
руками - согласен. Больше времени на обдумывание и т.п.
Да нет же. Причина в озвученном уже отношении, а не в том, что времени на принятие решения больше. Это почти в равной степени так же справедливо и для "ручника" и для автомата.
важна не величина стопа, а отношение стопа к спреду. Если стоп/спред=1, то будем сразу закрываться с лосем -спред. Или, например имеем систему с tp=10п и sl=10п, спред 2 пункта. Чтобы получить преимущество таргет должен достигаться более чем в 66% случаев. А если при том же спреде tp=sl=100п, то достаточно чтобы таргет был чаще чем в 50,5% случаев
А в остальном величина стопа диктуется используемой закономерностью, а не желанием сделать его больше или меньше.
Да нет же. Причина в озвученном уже отношении, а не в том, что времени на принятие решения больше. Это почти в равной степени так же справедливо и для "ручника" и для автомата.
причина в том, что торговать надо то, где найдено преимущество, а не из соображений уменьшения расходов на спред или максимального теоретического профита. Если нет преимущества, то хоть где торгуй. А если преимущество найдено и на больших фреймах и на малых, то оба торговать нужно)))
Размер свечек тут, в общем то ни причем. Я говорю о размерах фигур, фигурами называю такие формообразования, типа выделенных красным на рисунке:
Да нет же. Причина в озвученном уже отношении, а не в том, что времени на принятие решения больше. Это почти в равной степени так же справедливо и для "ручника" и для автомата.
Вот против того, чтобы люди руководствовались подобной, простите, ерундой, я и завел эту тему. "важна не величина стопа, а отношение стопа к спреду". - сказать-то легко... а вы знаете утром, какая это будет величина к вечеру? Или тут фунтом никто не торговал на прошлой неделе, когда пара шпилек, каждая размером с четырехэтажный дом как бы накрыла многих, тех кто знает, куда цена пойдет? Они сейчас молчат - деньги собирают, наверное...
ерунда в чем? в том что стоп, как и другие параметры системы определяются используемой рыночной закономерностью, или что расходы на спред больше при торговле меньших движений?
Размер свечек тут, в общем то ни причем. Я говорю о размерах фигур, фигурами называю такие формообразования, типа выделенных красным на рисунке:
Да нет же. Причина в озвученном уже отношении, а не в том, что времени на принятие решения больше. Это почти в равной степени так же справедливо и для "ручника" и для автомата.
Я это к тому, что красные круглешки и обезьяна нарисует....
ерунда в чем? в том что стоп, как и другие параметры системы определяются используемой рыночной закономерностью, или что расходы на спред больше при торговле меньших движений?
Смотря что называть закономерностью. Если религиозную веру в то, что раз в понедельник, в 16:42 открыть на продажу позицию, (и это называть закономерностью) - то да.
Насчет соотношения таймрейма и вертикального движения, я, вроде, давно написал - все говорит в пользу более мелкого таймфрейма. Это я посчитал, не будучи математиком, так, на деревенской линейке.
Смотря что называть закономерностью. Если религиозную веру в то, что раз в понедельник, в 16:42 открыть на продажу позицию, (и это называть закономерностью) - то да.
Насчет соотношения таймрейма и вертикального движения, я, вроде, давно написал - все говорит в пользу более мелкого таймфрейма. Это я посчитал, не будучи математиком, так, на деревенской линейке.
что "всё" говорит в пользу мелкого таймфрейма? Я не спорю, просто интересуюсь ;)