По следам диссертации Теплова С. Е. "Исследование и разработка модели спекулятивной торговли и применение гипотезы фрактального рынка капиталов" - страница 4

Ну а какая гипотеза связана с реальным рынком?

основанная на реальных ограничениях и дискретности конкретного рынка. Например, по горизонтам удержания позиции, или по местам выставлению стоповых ордеров, размещение ликвидности и т.д.Чисто технические особенности связанные с организацией торгов, стереотипами в торговле, временными, законодательными, финансовыми ограничениями.

Если помните, то FelixWhite писал в той ветке на пауке: "Психология игроков - ключ к пониманию процессов происходящих на рынке".

Спасибо за информацию.

И до неё доберусь...

Дочитал до середины...

Диссер производит просто ужасное впечатление низким уровнем подачи материала. Похоже, опоненты вобще не читали работу. Все постулаты соискателя принимаются как есть, без какого-то нибыло обоснования. Бр-рр. Наверное, единственно полезное что можно почерпнуть из представленного материала, так это методологию формализации реальных торговых задач.

P.S. Дочитал.

Ктонибудь пытался оценивать характерное время "памяти" для финансовых инструментов Форекс по методике автора? Ответ на этот вопрос позволит однозначно определить оптимальную длину периода оптимизации стратегии в тестере, исключив тем самым один подгоночный параметр. Большое дело, я считаю. Но, думаю, для Форы эта величина стремится к 1 бару... чой-то у меня чуйство такое.

Так выглядит реализованная мечта:

и т.д.

Если верить Петерсу, то для Форекса длина цикла не определяется... Т.е. оптимальный горизонт отсутствует.

Я немного отвлекся от этой темы. Но постараюсь получить и выложить подобные результаты.

Вот как... Интересно, что же мы тогда пытаемся оптимизировать по этому параметру в тестере стратегий? Похоже, онанизмом занимаемся.

Вот ещё интересный момент из диссера. Автор обращает внимание на экспериментальный факт, что распределение приращений гэповых тиков сильно отличается от генерального. Я построил куммулятивную сумму для гэпов на Н4. Напомню, что гэповый тик находится как разница между ценой открытия бара и ценой закрытия предыдущего. Это всего лишь один тик, но посмотрите, как сильно он отличается при переходе через выходные:

Индикатор синим показывает пункты/10, тонкой красной чуть выше (почти незаметно) то же самое + спред. Полученный ряд практически случаен в течениим рабочей недели и заметно предсказуем при переходе. Причём, величина ожидаемого движения как правило на порядок больше спреда.

Я ничего не путаю? Если нет, то дальше продолжать?

Продолжать обязательно. т.к. лично я ничего не понял - может пойму из продолжения. (извините, дисер не читал, зацепило выделенное красным)

Господа, прочитал внимательно ветку и нашел для себя очень полезными Ваши, порой разнонаправленные, рассуждения. Это еще раз доказывает, что на рынке нет очевидных закономерностей, чтобы человеческий ум смог-бы схватиться. Ведь Форексу десятки лет, тысячи светлых умов, возможно прозорливее нас, получается не смогли решить и сформулировать простые и/или универсальные правила входа и выхода. Думаете это случайно пока никто не может догадаться о таких правилах и если появится очередной вундеркинд или напрячься всем вместе, создав тем самым некий "сверхмощный человеческий разум" и удасться решить проблему. Я думаю, что этого не удасться сделать никогда по очень простой причине, что процессы, управляющие рынком идут в дифференциальной области, а наш ум изначально создан и натренирован к анализу и восприятию процессов идущих в интегральной области, т.е. нас всегда интересует результат, а не то, как он получен. Поэтому предлагаю напрочь отказаться от попыток "угадывания" поведения цены, а вплотную заняться поиском закономерностей рынка в диффиренциальной области, попытку которой я сделал в статьеУниверсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены и только на основании таких рассуждений делать выводы о создании соответствующих индикаторов, вырабатывающих сигналы входа и выхода. Если не нравятся мои рассуждения, изложенные в статье, предлагайте свое видение прпоблемы с Вашей точки зрения, но именно в этом ключе поиска закономерностей в дифференциальной области. Непосредственный анализ результатов рынка считаю безполезным занятием, поскольку не привел нас к сформулированию каких-либо правил.

Юсуф, Вам предупреждение. Это уже слишком навязчиво, извините. Развивайте свои идеи в одной ветке (Индикатор Султонова на экране МТ - там Вы топикстартер), но в конструктивном ключе. Незачем засорять этим другие ветки.

Следующая попытка навязывания Вашей чудесной регрессионной модели в других ветках (=спам) приведет к бану.