По следам диссертации Теплова С. Е. "Исследование и разработка модели спекулятивной торговли и применение гипотезы фрактального рынка капиталов" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Производные и интегралы - начни с учебника "Алгебра и начала анализа. 9 класс". Потом переходи к учебникам по матанализу, потом какой-нить начальный курс теорвера, а дальше берись по очереди за все книги с умными названиями. Список здесь.
и что, на форе помогает?
Можно ссылочку?
Вот ссылка на книги И. Пригожина (но не все): http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/307187/an/0/page/0#Post307187
Вот ссылка на ветку, где человек продемонстрировал возможности подхода на основе диссипативных систем: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/265918/an/0/page/0#Post265918
Признаюсь честно. Я пробовал несколько раз за это направление, но в одиночку осилить не удаётся. Хотя, всё очень заманчиво там: изначальное разделение бычьего и медвежьего сантиментов. Затем, на основе их соотношений принимается решение об сделке. Следовательно, уходим от понятия тренда/флета и торгуем краткосрочные мощные движения. Причем и нормировка по волатильности тоже вводится. И каждый инструмент рассматривается изолированно.
Вот ещё одну ссылку на книжку выкладываю. Я сам только сейчас её качаю, но вроде из этой же темы: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/193310/an/0/page/3#Post193310
видимо на автора диссера сильно повлиял диссер Пастухова и его руководителя Ширяева, который несомненно математик авторитетный. Суть примерно таже - заработать на трендовом рынке можно торгуя трендовые системы)))), а на флетовом - контртрендовые или диапазонные. Но из тестов на персистентность, H-волатильность они делают неправильные выводы, что надо торговать тренды на американских стоках)) То, что большую часть времени это так и торговать лонги выгоднее ясно и без исследований, но во первых, регулярно бывают кризисы, на которых системы могут слить за месяцы то, что зарабатывали годы, во вторых, эти стратегии вряд ли дадут больше чем стратегия "взял и держи" на внеподогнаном периоде. На бычьем рынке любая трендовая стратегия хороша, особенно которая только лонг :)
Если H = 0.5, то курим бамбук. Если H > 0.5, то стоит пробовать торговать. Ну а что в этом нелогичного? Какие Ваши предложения? Если вышеупомянутый дисер слабый, то давайте обратимся к первоисточнику Петерсу? И увидим, что он сам проводил анализ скользящим окном индекса S&P. Какие Ваши критерии?
Давайте вместо них возьмём вейвлетные коэффициенты? Но их нужно нормировать в какой-то диапазон, да и так же показывают ситуацию об прошлом состоянии...
Если H = 0.5, то курим бамбук. Если H > 0.5, то стоит пробовать торговать. Ну а что в этом нелогичного? Какие Ваши предложения? Если вышеупомянутый дисер слабый, то давайте обратимся к первоисточнику Петерсу? И увидим, что он сам проводил анализ скользящим окном индекса S&P. Какие Ваши критерии?
Давайте вместо них возьмём вейвлетные коэффициенты? Но их нужно нормировать в какой-то диапазон, да и так же показывают ситуацию об прошлом состоянии...
ну дык попробуйте ;) я тестировал в различных вариантах - слив. Может у вас лучше получится. Неустойчивые эти показатели. Если H>0.5 на окне это не значит что даже некоторое время будет оставаться H>0.5
ну дык попробуйте ;) я тестировал в различных вариантах - слив. Может у вас лучше получится. Неустойчивые эти показатели. Если H>0.5 на окне это не значит что даже некоторое время будет оставаться H>0.5
А на какой длине окна Н определял? На каком ТФ?
А на какой длине окна Н определял? На каком ТФ?
на разных. TF и ширина окна как параметры. Оптимизатором можно "просмотреть" любые комбинации. Проверял и не для фиксированной ширины, а вычисляемой. Тут конечно, вариантов гораздо больше и все не проверишь. Самое главное, что у этого метода нет логичной идеи. Только гипотезы несвязанные с реальным рынком.