Торговля на разнице котировок двух ДЦ - страница 5

fozi, Я это обьяснил на 2 страничке.

В своё время, где то год назад, я пробовал подобный эксперт. выводы весьма неутешительные : прибыльно торгует ток на демках ! ...уж не знаю в чём причина... скорее всего в разницах котировок на демках и на реале ...

данные арбитража брал отсюда : http://www.bostontechnologies.com/

Всё правильно. Только не на выбросах (спайках), а на разрывах (ГЭПах). Ниже поясню.

Ни для кого не секрет что практически все ДЦ фильтруют датафид. Способов фильтрации великое множество. Ниже опишу тот из них, который используется читерами для междилингового арбитража (сам баловался когда-то). Суть его заключается в том, что при резком рыночном движении цены от поставщиков ликвидности (например если за тик цена ушла больше чем на 4-5пп), цена, транслируемая в терминал, задерживается до следующего тика или на несколько тиков/секунд/миллисекунд. Делается это в основном для того чтобы отфильтровать спайки, иначе на спайках другие трейдеры будут ловить спайки и ДЦ задолбается с ними бодаться. На скриншоте показаны два таких момента с бывшими ГЭПами на быстром маркете. Цена, транслируемая в МТ4 терминал, задерживается в верхней по скриншоту точке. В этот момент реальная цена поставщиков ликвидности и ECN уже находится в нижней по скриншоту точке. Забегая вперёд, скажем, что такие моменты торговый сервер ДЦ "запоминает" и вычисляют читеров именно по ним. Что делают арбитражёры? Обнаружив разницу в котировках тормозного ДЦ и образцового датафида более N пунктов (от 5 до 10 настраивается чувствительность), советник дают приказ на открытие позиции в сторону ГЭПа. Как правило, сервер ДЦ приказы в такие моментами отфутболивает: Re-Quote, Off-Quotes, Old Tick, Invalid Price и т.п. - в ход идут любые ошибки. Но бывает что приказы с N-й попытки проскакивают даже на реальном сервере. Если удалось открыться, то позиция уже заведомо в потенциальном плюсе на 5-7-10пп хотя цена в ДЦ ещё отстаёт. В некоторый момент времени (когда скорость цены снижается) цены выравниваются и в 80% открытая позиция имеет уже реальную прибыль. Остаётся только эту прибыль тралить или зафиксировать с рынка. Но самая большая проблема вывести эту прибыль с реального счёта, т.к. заработана она незаконно. Необходимо добавить также что подобные ГЭПы в течение нескольких минут на графиках исправно заполняются и создаётся впечатление что никакого ГЭПа и в помине не было. Тем не менее "в памяти" ДЦ эти ГЭПы существуют.

Данный опус имеет целью избавить страждущих от потерь времени, нервов и денег, испытывая подобное на реале. Если даже удастся что-то заработать, то вывести больше 5-10 долл не сможете. Проверено.

Незаконность то в чём ? вот задержка умышленная котиров это точно незаконно ( мошенничество ) ! и если на таком мошнничестве дц ктото ловит прибыль то почему вдруг это незаконно ? ( вор у вора украл получается ! )

Типа нам ничего не светит... Обидно, короче. А так на счёте красиво получается... Эх

да обидно что любую прибыль дц при желании может объявить незаконной ! каким бы методом торговли ни была она получена !

А если свой ДЦ сделать? И самим зарабатывать.. Так мысль.

окупится через неделю ! доходность - казино не угадывает !