Клуб поклонников волнового анализа - страница 61

Толстый профиль показывает, что цена провела много времени на одном уровне. Это происходит, когда рынок находился в относительном равновесии, поскольку со временем, на заданной цене, существовало больше возможностей. Тонкий профиль говорит о быстром движении к новому уровню, что происходит, когда рынок неравновесен. Очертание профиля показывает соотношение вертикального и горизонтального движения и является ключом к пониманию того, что делают участники рынка.

Возможность сделки с наибольшей выгодой появляется тогда, когда на рынке собирается произойти сдвиг от баланса к дисбалансу. Более того, если вы можете идентифицировать такую торговую возможность и аккуратно просчитать потенциальный размах этого сдвига, вы также можете оценить и качественность данной сделки и требуемое для нее количество времени.

… эта секция имеет 11 букв… и таким образом 11 заполненных мест образует линию, которая содержит все эти буквы. … такая пропорция означает что рынок, в краткосрочном периоде, находиться в равновесии или под сильным управлением цены. Поскольку рынок также сформировал совершенную колоколообразную кривую, можно предположить, что он созрел для направленного движения.

Шаг 1 представлен всегда и является движением к неравновесию – ускоренное ралли, которое начинает цикл. Этот шаг рыночной активности является единственным, который не управляется ценой. Он отражает дисбаланс, который возникает, когда большой капитал приходит на рынок или уходит из него. В общем случае, первый шаг рыночной активности предлагает наиболее прибыльные торговые возможности. .. в типичной модели движение первого шага начинается из моды. Ключ к определению направления дает прорыв самой объемной (широкой) строки в 15-ый день. … Пока каждый следующий бар устанавливает новый минимум, рынок находиться на первом шаге. Отметим отсутствие ценового направления даже на коротких временных интервалах и где не проявляется формация 4*4.

Шаг 2 начинается с бара, который не устанавливает новый минимум. Обычно он отмечается формацией 4*4. … другими словами, второй шаг останавливает направленное движение и начинает строить первое стандартное отклонение (границы которого будут составлять 67% всего проторованного объема)

Шаг 3. После окончания вертикального вдижения начинается период развертывания, который является третьим шагом рыночной активности. На третьем шаге рынок двигается горизонтально, выстраивая первое стандартное отклонение с одного из краев начального диапазона шага 1. Большая часть торговли имеет место в середине диапазона – экстремумы цены были кратко протестированы, но отвергнуты, либо как слишком низкие, либо как слишком высокие. На этих уровнях торговля незначительна. … на этом шаге, в процессе развертывания и отката, рынок, обычно, не достигает уровня, с которого началось вертикальное движение. Вместо этого, развивается только один край, что дает в итоге р-образный (321-вверх) или b-образный профиль (321) вниз. Числа относятся к номеру стандартной девиации: 1 – говорит, где 67% данных группируется вокруг моды, 2 – более тонкая секция, содержащая второе стандартное отклонение и 3 – очень тонкие хвосты. … В норме, этот шаг продолжается до тех пор, пока не будет сформирована колоколообразная кривая с хорошо различимой модой.

На четвертом шаге рыночной активности, рынок пытается сформировать колоколообразную кривую на всем диапазоне шага 1. По мере этого, мода начинает сдвигаться с края диапазона к его центру. Таким образом, первое стандартное отклонение сдвигается к середине диапазона, начавшегося шагом 1, и комбинированный профиль формирует «колокол». … Когда данные собираются в колоколообразную кривую, она преобразует себя в 32123-профиль (D – профиль).

Поскольку вы можете сделать наибольшую прибыль на шаге 1, необходимо особенно внимательно исследовать поздние стадии шагов 3 и 4, которые, рано или поздно, приведут к шагу 1.
В трейдинге будет разумным поиск в профиле дыр или пустот, которые должны быть заполнены. … У вас есть возможность торговать на вершине или на дне равновесия до тех пор, пока пустоты не будут заполнены. … рынок, обычно, развивает один край диапазона в р- или б-образную модель, перед тем как сформировать законченную колоколообразную кривую. … Это означает, что вы омжете покупать и продавать низы и вершины до полного развития профиля.

… вы можете ясно увидеть, как завершенная колоколообразная кривая сформировалась на верхнем/нижнем краю диапазона и шаг 4 готов перейти к новому шагу 1. Но в каком направлении?... В этой точке, по завершению колоколообразной кривой, ваша стратегия должна измениться. Шаги рыночной активности указывают когда использовать стратегию торговли в узком диапазоне, а когда стратегию следования за трендом.

Торгуя шаги рыночной активности, вы не должны упускать из виду картину большего масштаба, которая начинает влиять на направление рынка сразу после завершения цикла рыночной активности на меньших ТФ. Большая картина является фоном ли контекстом, в котором разворачивается более краткосрочный цикл.

То, что рынок не делает, иногда, более важно, чем то, что он предположительно будет делать – это означает, что происходит обратное. Например, неспособность р - образной кривой (или нескольких р - моделей) развиться в D – модель, является сильным бычьим признаком, и наоборот.

Район высокой плотности является ключевым – если рынок начинает двигаться ниже его, это дает сигнал к продаже, а если – выше, то сигнал к покупке.

Наука использования объема (плотности символов), есть наука чтения языка рынка. Целиком полагаться на цену в торговле, все равно что, полагаться исключительно на ноты при написании музыки. Смысл, который несет цена изрядно запутан, но, в реальности, цена – всего лишь курьер, и она имеет значение только в контексте рыночных шагов, ценовой управляемости и неуправляемости и плотности. Как только трейдеры начинают больше полагаться на внутреннюю динамику рынка и постигают значение торговой плотности, они приближаются к объективной оценке трейдинга, при котором управление менее персонифицировано, но в большей степени является продуктом точного понимания языка рынка.