Индекс мировых валют (четко видно как "мыльный пузырь" лопнул) - страница 5

минус в том, что расчеты любых индексов подразумевают конечное число объемов валют участвующих на рынке, я уже поднимал вопрос о ценообразовании https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475

и я считаю, что индексы имеют смысл только на сезонных тенденциях т.е. на периодах в районе 3-4 месяцев, а для краткосрочных и среднесрочных стратегий ничего не дают эти расчеты, а прогноз на 3-4 месяца не имеет смысла, т.к. часто валюта за 3-4 месяца возвращается к точке старта, вот неплохие коэффициенты для индексов http://indices.markit.com/ и http://indices.markit.com/download/products/guides/Markit_iBoxxFX_Index_Guide.pdf

Поясните.

Индекс это ВР суммы двух или более финансовых инструментов. Типичные примеры DJ, DAX.

Можно запросто создать свои индексы. Толку от этого мало, но неэффективности рынка на них чаще проявляются чем на отдельных финансовых инструментах.

Торговать индексы можно, но для этого нужно подойти более глобально.

1. Необходимо как можно больше финансовых иструментов подключить (получение котировок для анализа с желательно возможностью совершать операции) для синтезирования индексов. Чем больше валютных пар, CFD, акций, металлов, тем лучше - большее количество индексов можно синтезировать.

2. Софт для создания индексов и проверки некоторого множества торговых систем на них. Последовательный перебор всех возможных комбинаций финансовых инструментов из числа доступных. Проверка на каждом индексе заранее подготовленных ТС, естественно с оптимизацией параметров.

3. Анализ сохранённых результатов оптимизации. Определение параметров настройки ТС соответствующих критериям успешности (предварительно формализованным) для каждого синтезированного индекса.

4. Использование группы ТС с наиболее успешными настройками. Это может быть осуществлено например так: https://www.mql5.com/ru/articles/1578

Написал свои мысли, но не полностью - многое домысливайте.

я имею ввиду ликвидность валюты - если спрос на валюту мал, значит и участников которые будут торговать эту валюту на рынке мало, а следовательно индекс этой валюты будет зависеть в большей степени от других кроссов, чем от своего мажора, вот хороший топик https://www.mql5.com/ru/forum/129108/page6#378608, имхо нет ничего полезного в индексах валют

У Леонида при тороговле спредами в его некоторых индикаторах коэффициент для каждой пары автоматически считается так N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE);

А учет объёмов пары в торгах по такому принципу мне кажется важен.Это как в физике - инерция.Чем больше объём - тем меньше будет необоснованных рысканий графика.Инхо.

Индекс валюты? о_О
Что от чего зависит - не важно. Главное наличие закономерностей изменения курса индекса, которые можно использовать для получения прибыли.
Валютные пары (не все конечно) обладают высокой ликвидностью, которая часто выше ликвидности акций, сырья и прочего - это может быть полезным.
Предлагаю не зацикливаться на индексах только одних валют. Индекс можно построить на основе любых фин. инструментов.

Это верно:

Возьму на заметку.
Ещё раньше сделал версию индикатора 1.4. Она отдалённо напоминает кластерный мультивалютный индикатор, выглядит страшно и кажется перерисовывается, хотя по идее не должно быть перерисовки

На форексе данным об объёмах доверять нельзя - это не биржа, нет аккамуляции информаци об объёме торгов.
Инерция присутствует, но дело не в физике, а в психологии (инерция мышления, эффект толпы и т.д.) и мат. анализе (эфффективность фильтров высоких частот в МТС).

Х = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки.
Стоит подумать над математикой и логикой, но первый взгляд рассчитывается верно.

Павел, в плане расчета коэффициентов у Леонида посмотрите ветику "Торговля спредами ... https://www.mql5.com/ru/forum/122468, правда страниц там много. Начните с последних страниц ветки.Там и комментарии по реальной торговле и коды индикаторов.

Ребята, к вопросу об индексе мировых валют... Получается следующая картинка. Из отчетов CFTC собрал инфу по следующим инструментам:

COT - EURO FX CONCATENATE.csv
COT - BRITISH POUND STERLING CONCATENATE.csv
COT - JAPANESE YEN CONCATENETE.csv
COT - AUSTRALIAN DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - CANADIAN DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - NEW ZEALAND DOLLARS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE .csv
COT - NEW ZEALAND DOLLARS - INTERNATIONAL MONETARY MARKET .csv
COT - PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE .csv
COT - SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - GOLD 100 TROY OZ - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv
COT - GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - U.S. DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - U.S. DOLLARS-JAPANESE YEN - NEW YORK FUTURES EXCHANGE .csv

(Швейцарца нет - упустил...)

После чего все эти отчеты забабахал в отдельный индекс:и разместил его в виде индекса на график евробакса со стороны операторов рынка - получается интересная картинка - когда индекс движения (разность между текущим значением и его же значением 6-ть периодов назад) менее -35 - селим, если более 35 - баим, периоды индикаторов: самого индекса и его движения 156 недель - три года - для ловли серьезных движений... :-))) Все движения отработаны от и до - действуем с операторами рынка вместе - красные линии - селл, синие - бай.

И еще в тему, выдержка из статьи - "Список файлов-отчетов, которые можно просуммировать, ограничивается только вашей фантазией. С помощью этого мощного инструмента, Вы можете буквально создавать новые отчеты, новый вид информации! Главное же удобство заключается в том, что все действия выполняются автоматически и Вам не придется суммировать значения вручную."

П.С. Видно, что нет никакого "мыльного пузыря", но есть четкая и планомерная работа.

Пару дней изучаю эту ветку, плохо до меня доходит.