Применение мат.анализа и высшей математики - страница 10

Вот тут не знаю... К огромному сожалению, невозможно проанализировать логику, которую строят . Т.е. нет ответа на вопрос почему нейросеть выдала тот или иной результат. Веса у нее такие, только и всего. Так что возможно предсказывают они это совсем не так как адаптивные машки. Есть например еще такая штука, как ценовые паттерны, что по-моему совершенно неисследовано... В конце концов торгуют же люди как-то успешно вручную ! Сам это делать умею :) А значит и роботу это знание можно передать.

Насчет делать - да. Давай начнем с каких-то простых систем, которые можно оптимизировать на неделю-месяц. Я наверно после некоторой модификации выложу сюда свой "туннель"

Ну это точно, НС очень непрозрачны. Я баловался ими немного года полтора назад, но на полуэлементарном уровне, пытаясь прогнозировать непосредственные уровни. Когда я осознал, что вот он, мой предел, перешел на ГА. При гораздо меньшем числе параметров результаты были почти такими же, даже в линейных моделях. Оказывается, для прогнозирования хай-лоу по нескольким предыдущим дням вполне достаточно только цен закрытия: они имеют максимальную информацию, причем добавление к ценам закрытия другой информации почти не меняет результата.

 Информативность именно цен закрытия в сравнении с другими я то-же не однократно замечал но причины такого явления мне непонятны - может у вас есть предположения?

Никаких, xeon, увы. Но это явление как-то связано с точностью прогнозирования. Лучше всех на основе цены закрытия прогнозируется цена открытия (это очевидно), значительно хуже хай, чуть хуже лоу, и очень плохо именно цена закрытия.

В принципе все логично, так как цену открытия следующего дня при знании всех цен предыдущих и прогнозировать-то не надо, поэтому она наименее информативна и наиболее предсказуема. Непонятно, почему экстремальные цены менее информативны, чем цены закрытия...

вот вот, даже H+L/2 не дает таких результатов как Close, при том что бар - весьма условное понятие особенно на таймфреймах меньше D1

эххххх.............

однако.... о каких сложных вещах тут речь идёт местами....
теория вероятности.....


что-то я опять не понимаю....


изменение цены случайно, так?
тогда изменение этого самого изменения цены тоже случайно, правильно? (это производная выходит?)
значит, и изменение изменения изменения тоже точно так же формируется. ..

вообще, так можно продолжать долго, но не буду. и так уже достаточно. ...


господа математики!
имеем кучу коррелированных величин!
не уже ли ни кто формулу ещё не составил?




P.S. ещё больше я не понимаю, при чем же здесь случайность, раз уж формулу можно вывести... но это вопрос скорее к лингвистам.

Ээээхх, Tovaroved, правильно ты местами говоришь. Но не всегда:

1. Исходный постулат о случайности изменения цены - это то же самое по информативности, что и сказать мне про меня же, что я говорю по-русски. Случайности-то разные бывают. Колебания маятника в сверхточных часах тоже в некотором роде случайны, но это не мешает нам знать время достаточно точно.
2. Случайный процесс и его "производная" не обязательно коррелированы, но, более того, они, кажись, могут быть даже независимыми! Пример не приведу, но наверняка что-то связанное с белым шумом или каким-то там еще цветным.

И даже если величины коррелированы, нам от этого не намного легче: свисси, скажем, во многом коррелирует в движении с еврой - и что? А есть еще пример идеальной корреляции: аск у евры всегда больше бида, причем у Альпари - всегда ровно на 3 пункта. Две случайные величины, коррелированные на 100%. И что, помогает это узнать цену на день вперед?

Почему никто ни разу не предположил , что движение цены НЕ СЛУЧАЙНО (не путать с СТАЦИОНАРНО)?

Ну почему же никто... Полная случайность поведения цены (броуновское движение) - это только одна из гипотез о рынкете, причем не очень удачная. Есть же значимые уровни, волны Эллиотта и т.п.