Если выделяешь низкую частоту, то он не успевает за рынком в прямом и переносном смысле - MQL4 и MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov 2011.02.28 23:39 #11

Jingo:

в среднесрок - существуют машки (5-8 сделок в неделю) которые чаще "актуальны" для некого небольшого OOS

я к чему клоню что суперпуперсистемы могут быть чаще на равне по "рациональности" с классическими тс, с оптимальными параметрами ДЛЯ небольгого OOS

Это подгонка, ты смотришь на историю... подбираешь периоды. Тестируешь на истории. Все ок. Слово плохое это OOS. Решетова вспоминаю с его суперсистемой))

Alexandr 2011.02.28 23:42 #12

zfs:
Это подгонка, ты смотришь на историю... подбираешь периоды. Тестируешь на истории. Все ок. Слово плохое это OOS. Решетова вспоминаю с его суперсистемой))

Тут своя вера зависит от наблюдений, временем и потом облитых)

Sceptic Philozoff 2011.03.01 03:55 #13

Ну да, конечно: кто лучше - блондинки или брюнетки?

Igor Makanu 2011.03.01 04:06 #14

Mathemat:
Ну да, конечно: кто лучше - блондинки или брюнетки?

рыжие бестии! ))))

по сабжу: отклонение от среднетикового значения имеет смысл для пипсовки ;)

Neutron 2011.03.01 06:31 #15

Sorento:

Jюрик кунешно!

;)

Не согласен! МЕМА лучше в плане минимального запаздывания при максимальной гладкости.

Freelance 2011.03.01 08:05 #16

Neutron:
Не согласен! МЕМА лучше в плане минимального запаздывания при максимальной гладкости.

Не буду спорить. А ссылкой поделитесь?

sergeyas 2011.03.01 08:43 #17

Скажу крамолу - стандартным машкам с фиксированными параметрами место в музее.

Они не успевают за рынком в прямом и переносном смысле.

Периодический подбор параметров утомляет и таки не дает никаких гарантий.

Sergey Fionin 2011.03.01 10:26 #18

sergeyas:

Скажу крамолу - стандартным машкам с фиксированными параметрами место в музее.

Они не успевают за рынком в прямом и переносном смысле.

Периодический подбор параметров утомляет и таки не дает никаких гарантий.

Они и не должны за ним успевать, у машки должно быть назначение. В зависимости от периода она может служить как линией поддержки - сопротивления так и указателем направления и силы движения. Дело вобщем не в машках, а в том как их готовить.

Индикаторы: Эксперимент Сделал я как-то такую Теория рынка

Vadim Zhunko 2011.03.01 10:28 #19

Neutron:
Не согласен! МЕМА лучше в плане минимального запаздывания при максимальной гладкости.

Сергей, какое запаздывание?! Ничто не запаздывает. МА это фильтр. Если выделяешь низкую частоту, то он будет иметь видимость запаздывания, но это не значит, что он запаздывает. Просто в его спектре отсутствуют высокие частоты. На то он низкой частоты. Это его суть.

В словосочетании "МА запаздывает" есть противоречие.

SMA vs WMA 1-я и 2-я производная О неравной вероятности движения

bolt 2011.03.01 11:12 #20

Zhunko:

Сергей, какое запаздывание?! Ничто не запаздывает. МА это фильтр. Если выделяешь низкую частоту, то он будет иметь видимость запаздывания, но это не значит, что он запаздывает. Просто в его спектре отсутствуют высокие частоты. На то он низкой частоты. Это его суть.

В словосочетании "МА запаздывает" есть противоречие.

Запаздывание это в определённой мере полезно. Если не будет запаздывания, то будет слишком много ложных сигналов для входа в рынок.

Каких машек пересечение наилучше? - страница 2