возвращение к сказке - страница 5

 
hrenfx:

Вы предприняли совершенно верную попытку избавиться от заглядывания в будущее в данном советнике - открываться только в начале бара. Если бы при правильно реализации такого открытия данный советник показывал бы прибыль, то он бы бы точно также пригоден для реала. Потому что все, что надо бы, сэмулировать синтез тестерных тиков.

Все это, конечно, болтология. Подобные идеи изначально все же лучше проверять на тиковых данных.


но пригоден естесно только при синтезе предыдущих тиков в момент открытия а не при использовании предыдущих реальных...
 

Да, в данном случае при положительном тестовом результате понадобилось бы только элементарно синтезировать предыдущие тики.

Мелкую пипсовку, особенно там, где присутствуют маркет-ордера, желательно всегда тестить на реальных тиковых данных.

P.S. И, конечно, глупо тестить на каких-то А-НДД. Для пипсовки всегда необходимо создавать лучшие торговые условия, а не какие попало.

P.P.S. Можно сначала протетисть с нулевым спредом и комиссией. Затем начать увеличивать накладные расходы, анализируя, как это сказывается на результате.

 
hrenfx:

Да, в данном случае при положительном тестовом результате понадобилось бы только элементарно синтезировать предыдущие тики.

Мелкую пипсовку, особенно там, где присутствуют маркет-ордера, желательно всегда тестить на реальных тиковых данных.


Ну это то понятно что проверять надо на счёте в конечном итоге а не в тестере... но пока рабочей системы нет надо для экспериментов просто написать стенд с гибкими настройками... и далее уже заняться конкретно эмулятором

тайм фрейм м1

Файлы:
 

Это самообман:

Volume[0] > porogV&&TimeCurrent()>Time[0]+TimeS&&TimeCurrent()<Time[0]+TimeE 
 
hrenfx:

Это самообман:

?

естесно это не точное условие входа.. это просто возможность задания границ для дальнейших экспериментов.

москва не сразу строилась...

 
Думаю, найдутся люди, которые смогут вам объяснить лучше меня, почему ваше условие является самообманом.
 
hrenfx:
Думаю, найдутся люди, которые смогут вам объяснить лучше меня, почему ваше условие является самообманом.

эт вряд ли ! те кто смогут - вряд ли это сочтут нужным...
 
atik:

разобрался с корнем зла в воке на дуке... в мт4 складываются единички до набора значения Speed потиково..а в дуке с каждым циклом эта сумма обнуляется. вот и тоже там дословно код не перенести...(надо считалку изобретать)

но это натолкнуло на мысль - сравнивать не потиковые значения а дискретные по времени (так как тики на реале приходят отнюдь не равномерно по времени как это происходит в тестере ) возможно что мона будет добиться и тестерных результатов на счёте...( да ещё если сгладить результат.. напр. использовав среднюю величину от нескольких тиков )

не сдержался. я уже 1000 лет про это талдычу. про тиковую историю. как же долго доходит. Но я рад что хоть до кого то дошла эта простая истина (выделено красным)...и то что сглаживать нужно тики а не бары. тоже молодец (гладить нужно только правильными алгоритмами...)

З.Ы. многие свечи тут анализируют (сперандео...и т.д. ) хоть бы один раз взяли карандаш и нарисовали как же там тики расположены в свечке этой...многое понятнее станет. 1 раз взять и нарисовать...

 
Trolls:

...гладить нужно только правильными алгоритмами...

А какие по Вашим критериям "правильные"? Может быть поделитесь конкретными примерами? Вдруг я что-то пропустил... С удовольствием возьму на карандаш, если раздобритесь :)

 
hrenfx:

...Мелкую пипсовку, особенно там, где присутствуют маркет-ордера, желательно всегда тестить на реальных тиковых данных...

Я бы еще добавил - на демке ECN

Причина обращения: