возвращение к сказке - страница 4

похоже дела обстоят так : на дуке 4 знака ( и доли ) а на ндд5..таким образом в месте кода-

if (currentSymbolOrderPos < 0)
{
if(priceUp < ask-p)
{
up = up + 1;
priceUp = ask;
if(TimBoolUp == false)
{
TimeSpeedUp = TimeCurrent();
TimBoolUp = true;

}

происходит естественная фильтровка с порогом р ( гистерезис )...

возможно что добавка в код мкл подобного значения такого порога исправит ситуацию в мт...

Прошу сообщить настройки (входные параметры советника, символ, ТФ, спред, брокер), при которых ВОК в тестере показывает граальность.

по умолчанию (тот эксп. что выше )..тф любой ( он на тиках )..евра -усд... альпари ндд

февраль:

Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 40153.45
Общая прибыль 50140.24
Общий убыток -9986.79
Прибыльность 5.02
Матожидание выигрыша 102.43
Абсолютная просадка 8.64
Максимальная просадка 2223.76 (5.28%)
Относительная просадка 5.28% (2223.76)
Всего сделок 392
Прибыльные сделки (% от всех) 293 (74.74%)
Убыточные сделки (% от всех) 99 (25.26%)

Такое условие срабатывает и не на открытии бара. Пример:

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  static int i = 0;
  
  int P = Period() * 60;
  
  if (Time[0] != PrevTime)
  {
    PrevTime = Time[0];
    i = 0;
    
    Print("NewBar: " + TimeToStr(PrevTime, TIME_SECONDS));
  }
    
  i++;
  
  Print("Tick " + i + ": " + TimeToStr(TimeCurrent() % P, TIME_SECONDS) + ", " + DoubleToStr(Bid, Digits));
      
  return;
}

P.S. Замените свое условие на такое:

... && Volume[0] == 1)

и увидите результат.

Смысл вставлять объём приравненный к ==1 ??? можно и вообще убрать это условие, кстати..

имеет смысл навен ввести порог на объёмы :

... && Volume[0] > PV )

Это условие выполняется только на открытии бара.

P.S. Грааль в тестере получается именно из-за этого.

грааль в тестере получается из за прямолинейности и соразмерности времени синтеза тиков.. так встаёт логическое решение : почему бы не ограничить время входа по времени от открытия бара (или же напр. после времени открытия бара на 1м или 2м или третьем тике ) и не синтезировать предыдущие тики аналогичным с мт образом ( и брать для сравнения эти синтетические тики а не реальные )?

Грааль в данном случае был бы рабочим, если бы открытие позиций происходило в самом начале бара.

т.е. принципиально вы считаете возможным создание реальной системы аналогичной по результатам тестерной ? используя вышеизложенный принцип её построения

Вы предприняли совершенно верную попытку избавиться от заглядывания в будущее в данном советнике - открываться только в начале бара. Если бы при правильной реализации такого открытия данный советник показывал прибыль, то он точно также был бы пригоден для реала. Все, что надо было бы сделать - сэмулировать синтез тестерных тиков.

Все это, конечно, болтология. Подобные идеи изначально все же лучше проверять на тиковых данных.