возвращение к сказке - страница 10

вот проба эксперта по 3м точкам - закрытие предыдущего - цена открытия - и цена 2го тика ...с заданной дистанцией между ними 3 пипа постоянный лот 0.5 при плече 100 трал 20 стоп 50 ...альпари ндд

Баров в истории 66209

Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 3631.44
Общая прибыль 5990.88
Общий убыток -2359.44
Прибыльность 2.54
Матожидание выигрыша 9.10
Абсолютная просадка 40.80
Максимальная просадка 165.00 (4.53%)
Относительная просадка 9.48% (118.20)
Всего сделок 399
Короткие позиции (% выигравших) 87 (64.37%)
Длинные позиции (% выигравших) 312 (83.97%)
Прибыльные сделки (% от всех) 318 (79.70%)
Убыточные сделки (% от всех) 81 (20.30%)
Самая большая
прибыльная сделка 115.80
убыточная сделка -40.20
Средняя
прибыльная сделка 18.84
убыточная сделка -29.13
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 34 (496.80)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-90.48)

if(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if( C1<O-D*Point&&Bid>O+D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,"",MAGIC,0,Green);
}
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,"",MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}

по прежнему остаётся открытой сказочная идея анализа текущего бара

возможно что будет полезен фильтр в виде какого нить тикового индюка .напр. того же стохастика...

к сожалению - объёмы тиковые в мт4 - чистейшая профанация и обман ! ( или кто то видел мин. бар из 120 и более тиков, какие объёмы - не редкость..? )

уровни стох. в эксперте можно отключить, обозначив ур.бай = 150напр. а ур.селл = -10 .... в этом случае останется ток фильтровка по взаиморасположению его линий

Слава, имхо - однозначно надо тики в массив постоянного размера, а эти данные уже как-то фильтровать - хотя прикол в том, что тиковые графики практически похожи на M1 (только взять не свечи, а тот же Open или Close) - вот и возникает следующий вопрос - почему тиковые данные будут эффективнее анализироваться стандартными инструментами ТА? опять имхо - ничем! будут такие же результаты.

Ну а если слепить свой реально эффективный фильтр для тиков - то он также эффективен будет для того же тф М1 - вот только амплитуда для торговли получится чуток поболее

А если анализировать не тики, а скорость цены, сколько пунктов прошла от Open до Close за 1, 2, ... минутных бара?

если рассматривать бары - то скорость изменения цены вроде бы = (Close-Open)/timeframe - но на самом деле это не так - за 1 бар цена может внутри бара несколько раз бегать практически от High к Low и обратно. А вот тики вместе со временем их записи TimeCurrent() можно записывать в двухмерный массив - вот там будет абсолютно объективная оценка скорости изменения цены.

а если вместо записи тиков в массив использовать ренко с размером бокса=1 пункту

поправил один из своих экспертов ( форсе индекс 3 ) - убрал текущий бар из всех индюков и условий, поставив в условиях... только предыдущий (1й) и тот что перед ним (2й)

тест этого года альпари ндд плечо 100 ...насколько интересно такому тесту можно доверять ?

Баров в истории 70133
Смоделировано тиков 3005727
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 17493.16
Общая прибыль 31176.88
Общий убыток -13683.72
Прибыльность 2.28
Матожидание выигрыша 16.76
Абсолютная просадка 8.58
Максимальная просадка 585.43 (5.03%)
Относительная просадка 8.00% (102.74)
Всего сделок 1044
Короткие позиции (% выигравших) 539 (61.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 505 (64.16%)
Прибыльные сделки (% от всех) 654 (62.64%)
Убыточные сделки (% от всех) 390 (37.36%)
Средний
непрерывный выигрыш 3

непрерывный проигрыш 2

при добавке в предыдущий вариант условий сравнения опен 0го ( текущего ) бара и аска и бида получается следующее ;

Баров в истории 70152
Смоделировано тиков 3006527
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 53985.03
Общая прибыль 66960.78
Общий убыток -12975.75
Прибыльность 5.16
Матожидание выигрыша 69.93
Абсолютная просадка 3.74
Максимальная просадка 916.20 (2.55%)
Относительная просадка 3.30% (482.60)
Всего сделок 772
Короткие позиции (% выигравших) 392 (74.49%)
Длинные позиции (% выигравших) 380 (73.68%)
Прибыльные сделки (% от всех) 572 (74.09%)
Убыточные сделки (% от всех) 200 (25.91%)
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 22 (10851.74)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-32.48)

if(R==1)
{
bool Sto_Operando;
double Media_Prezzo = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits);
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits);
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_OPEN,1 ),Digits);
double F=iForce(NULL,1,1,0,0,1);
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2);
double WP=iWPR(NULL,1,1,1);
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2);

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2);
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3);
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4);
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,5);
double D = iATR(NULL,1440,1,0);
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1);

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2<-UForce||df3<-UForce||df4<-UForce||df5<-UForce||df6<-UForce||df7<-UForce))B=1;

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2>UForce||df3>UForce||df4>UForce||df5>UForce||df6>UForce||df7>UForce))S=1;

//.......................................................

if (Bid>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&BUY==1&&ZB==0&&R==1&&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red);
PlaySound("alert2.wav");
return(0);
}
if (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&SELL==1&&ZS==0&&R==1&&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green);
PlaySound("alert.wav");
return(0);
}

Эти тесты на реальных тиках или на тиках от мт-4?

В тестере МТ4 и вок показывает поразительные результаты. Я написал свой собственный тестер, загрузил туда дукосовские тики и сделал 13824 прогона по воку. Полный слив, даже не за что зацепиться, а в тестере МТ4 - практически грааль ...