Рантье - страница 31

Думаю, что опять голословное и неверное "оптимальное" решение получили.

Решетов, а потом я, сокральной формулой, показали - что оптимально снимать ближе к концу срока. Таким образом, мне видится (тоже некогда доказывать), что оптимальным будет снятие в точке Кopt и в конце...

;)

Напоминаю: "решение" Михаил Андреевич, не утруждая себя лишними комментами, выложил вот тут.

Там тоже неверный вывод о пропорции.

На следующей страничке показано.

вот с временем прекращения реинвестирования, как бы строго.

;)

Пожалуй, вы с Решетовым правы.

Я своё утверждение обосновывал неправильной формулой полученной выше до замечания Алексея. Если воспользоваться правильной зависимостью для суммы выведенных средств полученной несколькими постами выше то картина получается следущая:

Здесь представлена зависимость объёма выведенных со счёта средств нормированная на размер стартового депозита за время t=100 месяцев. Это красная линия. Виден явный максимум при k=0.4q. Синей линией показан результат для случая, когда мы будем выводить средства в 100 раз чаще. Разницы нет.

Спасибо, Михаил Андреевич, за ценное замечание.

Спасибо Вам, за цикавые задачки!

Они связаны с торговлей, и ответы не всегда очевидны...

;)

Вот результаты численного решения полученного уравнения для среднего времени жизни депозита 1 год. Предполагается, что мы выводим средства один раз в месяц по оптимальной схеме.

По оси абсцисс отложен средний процент q подъёма депозита в месяц в диапазоне от 1% до 100% в логарифмическом масштабе. Синей линией показана оптимальная доля (от начисляемого процента) съёма kOpt максимизирующая сумму выведенных за год денежек (как долю от первоначального депозита - красная линия).

Можно отметить, что при скорости роста депозита меньше 17% в месяц, выводить выгоднее больше, чем начисляется (синяя линия больше 1)! Другими словами, в данной ситуации, лучше не открывать депозит, иначе к ожидаемому времени смерти депозита, вывести больше, чем он сам был не удастся. А вот, при q>17% снимать лучше меньше q, при этом, мы успеем вывести больше, чем вложили (красная линия) и будем в профите.

Интересно, что сам депозит при таком раскладе растёт как ракета, а наши отчисления в карман сильно медленнее... см. рис. при 100% в месяц (ну, для примера), мы имеем карманный профит 200-300 раз по сравнению с вложением, а вот депозит наш перед смертью возрастёт аж до луны: 2^12=4000 раз. И мы ничего улучшить не можем! - Ведь мы не знаем наверняка, когда нужно остановиться и спасти депозит... Поэтому, довольствуемся только тем, что успеем снять по нашей оптимальной системе. Понимаете о чём я говорю? Этот факт, кажется, многое объясняет из существующих мифов о Форекс. Например, очевидны здоровенные скорости роста средств (смотрим ведь на депозит), при почти поголовной "нищете" подавляющего большинства трейдеров. Парадокс объясняется легко: Смотрят на кривую роста депозита, а жить приходится на то, что успели снять и, как правило, не успеваем снять ничего.

Считаю, что приведённый пример для частного случая t=12 месяцам, хоть и является до предела идеализированным, но весьма интересен для анализа и последующих думствований.

Для MD: Нашел причину рассогласования в своем "материальном балансе".

Снятое_(вместе_с_процентами_которые_должны_бы_набежать) = Начисления_без_снятия - Депо_в_конце_периода_t

Формула та же, но с учетом процентов. Вот теперь должно сойтись. Проверю вечерком.