Рантье - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И ежу понятно, что снимать нужно q и только в конце периода t. Во всех остальных случаях снятая сумма будет меньше
Ёж решил заручиться аналитическими выкладками)))
У задачи нет экстремумов, т.к. имеем монотонно возрастающий численный ряд - функция с аргументом в виде размера депозита. Т.е. оптимизировать нечего. Чем больше аргумент и t, тем больше значение функции. При любом другом раскладе значение функции будет умаляться.
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет (с) Конфуций
Осталось взять производную по времени и приравнять её к нулю... Мда-а-а.
Кстати, если уж на то пошло, то производную надо брать по k
Пардон! Действительно по k.
Reshetov:
И ежу понятно, что снимать нужно q и только в конце периода t. Во всех остальных случаях снятая сумма будет меньше
Юра, ты такой самоуверенный, что прям становится смешно, когда ты ошибаешься.
На первой страничке, avtomat была приведена картинка где явно виден оптимум по параметру k. Наверно ты просто не заметил. Я тебе ещё покажу другую:
Максимум видишь? Нет? А он есть!
Отдыхай, ёжик ты наш.
Нефига-се!...
А можно подробнее? В смысле в виде формулы.
Т.е. действительно, виден оптимум по проценту съёма!
Недавно решал подобную задачу...
А далее объединяем всё это вместе и получаем результирующую функцию двух переменных.
Надо ещё упомянуть о том, что результат зависит и от периода оптимизации, т.е.
оптимум для 12 месяцев не_равно четырём оптимумам для 3-месячных периодов.
Недавно решал подобную задачу...
Всё верно, avtomat. Именно так она себя и ведёт. Но мне очень нужно получить аналитическое решение для оптимальной доли съёма k. Если взять производную по k от f(k), то получается следующее уравнение:
На рис. ниже хорошо видно, что абсцисса, где df/dk равна нулю совпадает с максимумом f(k).
Но как его решать относительно k?
Ну к торговле задача все равно не имеет отношения. Это задача о рантье. Вполне подошла бы и к той ветке.
P.S. Интересно, как поступит Юра в сложившейся ситуации? Сделает вид, что ничего не заметил (максимума по параметру k нет) и комментариев по теме больше не оставит или ему придётся пересмотреть основные свои уставки на жизнь...
P.S. Интересно, как поступит Юра в сложившейся ситуации? Сделает вид, что ничего не заметил (максимума по параметру k нет) и комментариев по теме больше не оставит или ему придётся пересмотреть основные свои уставки на жизнь...
Мне позволили пользоваться депозитом размером в Х0 руб. в течении t месяцев. Ежемесячно на депозит начисляется фиксированный процент средств q от текущей величины депозита Х. Мне разрешается каждый месяц снимать некоторый процент k со счёта которая не превышает величину q.
Мне позволили открывать сделки обьемом в ХО лот. Каждая открытая положительная сделка имеет шанс в u% набирает w пунктов, приэтом принося q прибыли конечно от текущей величины депозита ХО. Мне разрешают частично закрывать ордер на некоторый процент k сколько угодно (до 100% закрытия) раз с частотой в n пунктов которая не превышает w.
Вопрос: Найти относительно u%, оптимальные значения k, n.
Всё верно, avtomat. Именно так она себя и ведёт. Но мне очень нужно получить аналитическое решение для оптимальной доли съёма k. Если взять производную по k от f(k), то получается следующее уравнение:
На рис. ниже хорошо видно, что абсцисса, где df/dk равна нулю совпадает с максимумом f(k).
Но как его решать относительно k?
если верно приведенное уравнение, то можно и так поступить:
Но опять же, каковы требования, каковы условия...
q и t -- заданные неизменные величины или ...