Рантье - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что я делал: я разлагал (1+q-k)^t = (1+epsilon)^t в бином до третьей степени. Допустим, что q = 0.01 и, следовательно, epsilon <~ 0.01.
Допустим, что t=50. Тогда на калькуляторе (1+0.01)^50 = 1.645. Приближение биномом до 3-й степени: (1+0.01)^50 ~ 1 + 50*0.01 + 50*49/2*0.01^2 + 50*49*48/6*0.01^3 = 1 + 0.5 + 0.1225 + 0.0196 = 1.6421. Ну да, довольно точно.
Но вот, скажем, при t=100 (чуть больше 8 лет) точный результат равен 2.7048... (почти число e, кстати).
Это не случайно. Число е (или Второй замечательный предел) именно так и определён: e=lim(1+1/n)^n, при n->inf. В твоём примере n=100, а epsilon <~ 0.01, вот и получили 2.7...
Ну да, конечно.
Мои мытарства, кажись, подходят к концу. Если тебе все понятно в рассуждениях Михаила Андреевича, я могу и не публиковать свое решение (ну только ответ напишу разве что) :) Там ничего красивого нету.
Сергей, кстати, а вот главный-то вопрос я тебе и не задал: каков порядок величины q? Она может быть равной, скажем, 0.4 (40%) - или это что-то порядка банковского процента, т.е. 0.01?
Сергей!
Вас удовлетворило решение?
Но Михаил Андреевич ошибается с необходимостью делать отчисления в фонд потребления - в условиях задачи их нет, как я понимаю?
Посему оптимальной,в правильном понимании смысла этого слова, будет стратегия первоночального накопления максимально возможной суммы на счету, и только после этого - снятия всех начисляемых процентов до конца пользования депозитом.
Мои мытарства, кажись, подходят к концу. Если тебе все понятно в рассуждениях Михаила Андреевича, я могу и не публиковать свое решение (ну только ответ напишу разве что) :) Там ничего красивого нету.
Сергей, кстати, а вот главный-то вопрос я тебе и не задал: каков порядок величины q? Она может быть равной, скажем, 0.4 (40%) - или это что-топорядка банковского процента, т.е. 0.01?
Рисуй свой отвт с пояснениями. Мне всёравно нужно время для осмысления Михаила Андреевича.
q лежит в пределах 0.1<q<0.3 (актуально для Форекса).
q лежит в пределах 0.1<q<0.3 (актуально для Форекса).
Тогда, по моим выводам, следует предположить,что период пользования депозитом должен быть минимум 30 месяцев - это для q=30% годовых.
для 10% процентов в год TT(q/12) с предыдущей страницы станет уже требовать 85 месяцев ...
;)
Если тебе все понятно в рассуждениях Михаила Андреевича, я могу и не публиковать свое решение (ну только ответ напишу разве что) :)
Sorento:
Сергей! Вас удовлетворило решение?
Но Михаил Андреевич ошибается с необходимостью делать отчисления в фонд потребления - в условиях задачи их нет, как я понимаю?
Это что, прикол такой - "рассуждения Михаила Андреевича"?
Что это за решение такое? Что в этом решении откуда следует? Какой-то набор фрмул... ещё и тригонометрических. Вы, Михаил Андреевич, потрудитесь хоть намекнуть, откуда в Вашем решении что взялось.
Это, наверное, заклятие шамана такое: "...Сперва следует определится с самой возможностью применять технику неснятия всех начисленных процентов":
Нверное, всем кроме меня очевидно, откуда взялись эти логарифмы! Ну, а это вобще можно было не приводить:
каждому реальному пацану в садике понятно, что косинус это круто! (особенно для нашей задачки).
Короче, Михаил Андреевич, Вы с тем же успехом можете привести тут доказательство Великой теоремы Ферма, не утруждая себя лишними коментариями.
Посему оптимальной,в правильном понимании смысла этого слова, будет стратегия первоночального накопления максимально возможной суммы на счету, и только после этого - снятия всех начисляемых процентов до конца пользования депозитом.
Поэтому - это почему, Sorento? И какой смысл Вы вкладываете в "... правильном понимании смысла этого слова,..."?
С чего это вдруг (откуда следует) Ваше утверждение: "...оптимальной будет стратегия первоночального накопления максимально возможной суммы на счету, и только после этого - снятия всех начисляемых процентов..."? Мы выше неоднократно паказывали с помощью численного решения, что существует оптимальный процент снятия средст kOpt и он больше нуля и меньше или равен начисляемому постоянному проценту q (зависит от величины начисляемых процентов и времени пользования депозитом t) .
Это что, прикол такой - "рассуждения Михаила Андреевича"?
Что это за решение такое? Что в этом решении откуда следует? Какой-то набор фрмул... ещё и тригонометрических. Вы, Михаил Андреевич, потрудитесь хоть намекнуть, откуда в Вашем решении что взялось.
Это, наверное, заклятие шамана такое: "...Сперва следует определится с самой возможностью применять технику неснятия всех начисленных процентов":
Нверное, всем кроме меня очевидно, откуда взялись эти логарифмы! Ну, а это вобще можно было не приводить:
,
каждому реальному пацану в садике понятно, что косинус это круто! (особенно для нашей задачки).
Короче, Михаил Андреевич, Вы с тем же успехом можете привести тут доказательство Великой теоремы Ферма, не утруждая себя лишними коментариями.
Решетов нам как бы объяснил про ёжиков.
Им всё легко и понятно. :)
Что касается критерия вычисления функции ТТ, то и вправду просто - попробуйте решить задачу нахождения времени при котором 100 рубле положенные на вклад с накоплением процентов удвоятся.
Дело в том, что если начисленные проценты не снимать а реинвестировать, по условиям ВАШЕЙ задачки их уже не снять, кроме как в виде начисленных на них процентов.
Вот откуда двойка и логарифмы...
Что касается синусов с косинусами - ошибка. Рассуждения о площади круга ввели в заблуждение. И результат как видно - всё же лучше.
Но оптимальная стратегия описана выше.
Вывод формулок не закончил - может на неделе завершу.
Поэтому - это почему, Sorento? И какой смысл Вы вкладываете в "... правильном понимании смысла этого слова,..."?
С чего это вдруг (откуда следует) Ваше утверждение: "...оптимальной будет стратегия первоночального накопления максимально возможной суммы на счету, и только после этого - снятия всех начисляемых процентов..."? Мы выше неоднократно паказывали с помощью численного решения, что существует оптимальный процент снятия средст kOpt и он больше нуля и меньше или равен начисляемому постоянному проценту q (зависит от величины начисляемых процентов и времени пользования депозитом t) .
1) экстремум... ;)
2)прежде всего по условиям Вашей задачки о чем писал раньше - в рассуждениях о ТТ.
а что касается "неоднократно показывали с помощью численного решения, что существует оптимальный процент снятия средст kOpt ..." следовало бы оценить результат с этим шаманским коэффициентом и с моей методой.
;)
Sorento:
Что касается критерия вычисления функции ТТ, то и вправду просто - попробуйте решить задачу нахождения времени при котором 100 рубле положенные на вклад с накоплением процентов удвоятся.
Так, Sorento, а кто тогда Михаил Андреевич. Вы за него или Вам всё понятно?
С косинусами вехал, а вот время удвоения счёта для сложных процентов у меня другое получилось: TT(q)=ln(2)/ln(1+q)
Sorento:
1) экстремум... ;)
2)прежде всего по условиям Вашей задачки о чем писал раньше - в рассуждениях о ТТ.
а что касается "неоднократно показывали с помощью численного решения, что существует оптимальный процент снятия средст kOpt ..." следовало бы оценить результат с этим шаманским коэффициентом и с моей методой
Оцените по своей методе и приведите результат.
Так, Sorento, а кто тогда Михаил Андреевич. Вы за него или Вам всё понятно?
С косинусами понятно, а вот время удвоения счёта для сложных процентов у меня другоеc получилось: TT(q)=ln(2)/ln(1+q)
В чём другое? Ведь требуется строго больше. :)
Как говорил Ходжа -не Юсуф:"Навар же должен быть"...
Иначе смысл реинвестиций? Тем, более в реальных задачах дисконтирование всегда есть - тоже говорил об этом
;)