Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А при чем тут ТА, если вы говорите об оптимизации? Под ТА, насколько мне известно, понимают применение обнаруженных паттернов\моделий в разных вариациях, т.е. того что генерирует сам процесс. При чем тут оптимизация? Оптимизация - это подгонка.
Оптимизация - обнаружение паттернов.
Чтобы проверить на предмет подгонка или закономерности, после оптимизации тестируют на участке истории, соседнем с оптимизируемым - OOS.
Gold Dust - более чем одинарная - множественная оптимизация и частичное устранение подгонки, путем отсеивания заведомо ложных сигналов.
Скажите, многие тут зарабатывают применяя оптимизацию?
Не знаю, я не налоговый инспектор и о доходах мне никто не отчитывается.
А чем принципиально "применение обнаруженных паттернов\моделий в разных вариациях, т.е. того что генерирует сам процесс" отличается от "оптимизации"? Другими словами, чем оптимизация не " применение обнаруженных паттернов\моделий в разных вариациях"?
Ключевые слова "Генерирует сам процесс". Например: возьмем тройку(1-2-3) пробой 2ой волны-вход, стоп-выше\ниже основания 2ой(в зависимости от направления) - это сигнал. Т.е. процесс сам генерирует сигнал и является потоком сигналов сквозь некую призму(например как в примере). При оптимизации на выбранном участке\ах графика начинают подгонятся характиристики(входные параметры), сгенерированного процессом сигнала. Например: в той же самой тройке на выбраном участке графика есть 10 прибыльных сигналов 10 убыточных в сумме 0! Но в 10 прибыльных сигналов цена не проходила более 50% расстояния до стопа. Оптимизатор это увидел и заоптимизировал, получился плюс.
Да можно сказать что эти новые входные параметры можно принять как новую призму и этот сигнал также генерируется процессом., но этот сигнал подогнан под какой-то конкретный участок. В это вся разница. Т.е. ТА не подразумевает подгонки: взял инструмент(допустим - тройку) открыл график и в путь.
Иначе говоря можно взять два любых мувинга любой ликвидный инструмент, и зарабатывать - это дело времени в прямом смысле, потому что любой ТА в чистом виде будет давать просадки.
На этом форуме чуть ли не каждый месяц появляется ветка, в которой очередной нытик, гундос или флудераст утверждает будто бы технический анализ - самообман.
Вы как то очень агресивно начали и с оскорблений. Может быть среди тех кто это утверждает встречаются хорошие люди? А то получается и Уорен Баффет - гундос, и бывший председатель ФРС - нытик, и часть трейдеров из трудов Швагера - флудерасты.....
Если я не ошибаюсь в результатах теста hrenfx доходность торговли за 9 мес составила примерно 3,4%? А если кто-то положит эту сумму в банк категории ААА и получит за такой же период доходность, наример, 5%? То он может сказать что вы - гундос и ТА - самообман?
Оптимизация - обнаружение паттернов.
Чтобы проверить на предмет подгонка или закономерности, после оптимизации тестируют на участке истории, соседнем с оптимизируемым - OOS.
Gold Dust - более чем одинарная - множественная оптимизация и частичное устранение подгонки, путем отсеивания заведомо ложных сигналов.
Не знаю, я не налоговый инспектор и о доходах мне никто не отчитывается.
Лично эта идея висьма интерсна, но ответте на вопрос почему не 3-4-5 участков, а только 2?
Одеть два презерватива это конечно надежннее, но смысл действия тот же.
Reshetov:
.....
Не знаю, я не налоговый инспектор и о доходах мне никто не отчитывается.
У всех спросил. Просто стало интересно всвязи с тем что всегда считал оптимизацию - глупостью. Возможно не прав, вот и спрашиваю.
А кто не пьет! Пьют!.. Но закусывают...
Фишка не в том, что ТА не катит - катит. Проблема в мозге: и почему это калькулятор мне деньги не отстегивает!
Даже и начинать не хочу...
На этом форуме чуть ли не каждый месяц появляется ветка, в которой очередной нытик, гундос или флудераст утверждает будто бы технический анализ - самообман.
Чтобы опровергнуть данную гипотезу раз и навсегда....
В результате получается, что причинами "неработоспособности" ТА являются:
2. Различные левые методы и стратегии, которые заведомо не подходят для трейдинга, а были созданы для лохов.
Т.е. в умелых руках ТА работает и очень даже успешно.
То есть речь идет о работоспособности не всего ТА? Или всего? Или только какого то одного метода? А какие методы - истинные, а какие созданные для лохов?
Юрий, признавайтесь в чём подвох???? Тесты вполне впечатляют. Почему робастая тема и свободно в подарок всем....Нехватает комнат в квартире для денег????
Некуда самосвал с пряниками сваливать...
Я, например, с огромным уважением отношусь с стремлению Решетова поделиться своими разработками. Ничего личного, в работе я их не использую, но творчество должно приветствоваться всегда.
И если есть у него подвох, то он может быть в техническом плане, а не в желании кого-то обобрать.