Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 19

1 cделку можно?

Да.

Надо понимать, что когда вы смотрите на ВР-прибыли, где i-й элемент соответстует прибыли на момент i. То вам без разницы, сколько сделок там было.

Оценить же общий вид таких ВР вы можете их суммированием. Поэтому для стат. значимости надо иметь приличное количество таких ВР.

наоборот, важно общее кол-во сделок. Складывать ничего не надо - последовательно в общий стейт заносить и считать все остальное как обычно (ПФ, МО,ФВ и т.д)

Да, кстати, вспоминается один очень авторитетный человек, который говорил, что хорош лишь тот фильтр, который улучшает показатели, но не уменьшает число сделок(или незначительно).

Вы предлагаете считать, например, общий ПФ. Зачем заниматься такой огромной потерей информации, когда можно просуммировать ВР-ы и получить все, как на ладони?

Про количество сделок в данном случае - это хрень. И вот простой пример, это подтверждающий:

1. Вы проводите оптимизацию на тысячах интервалах, каждый размером в месяц.
2. На OOS длинной всего один день у вас, как правило, получается всего одна сделка, но всегда прибыльная.

Очевидно, что такая ТС рабочая с огромной вероятностью.

Теперь представьте, что вы не знаете длину OOS, но вам бы хотелось узнать, на какой длине OOS особенно хорошо себя ведет ваша система.

Если вы будете смотреть только на такие показатели, как ПФ, ФВ и т.д., то будете всегда ограничивать себя какой-то определенной длинной OOS Т.к. эти показатели зависят от длины OOS.

А можете поступить гораздо разумнее. Взать, например, интервал OOS месяц и сложить тысячи соответвующих ВР-прибылей этих интервалов.

Тогда получите общий ВР-прибыли на OOS. Затем визуализируете этот ВР и видите, что в течение первого дня общий ВР-прибыли прет вверх, а потом похож на СБ.

Отсюда и делате вывод, что самая крутая для вас длина OOS - это один день. И заметьте, никаких совершенно ПФ, ФВ и прочей лабуды, зависящей от длины OOS и количества сделок.

Чёт уже ссылки на авторитеты алергию вызвают. Да ещё анонимные в особенности. Вы от себя самого такое утверждение можете сделать? Тогда и обсудим.

Или ведите сюда вашего уважаемого авторитета. А то в кустах в округе много чего болтают...

итак все как на ладони. Как вы складывать будете - на одном OOS 100 сделок, на другом 10? Влюбом случае, при сложении потеряется много важной инфы, так как будет только средне-арифметическое в какие-то моменты времени. Разброс относительно него, а конкретно просадки видны не будут. Это важно для анализа, хотя тот же ПФ это учитывает в упрощенном виде. Точнее всякие Шарпы или Сортино для этих целей, но ПФ пойдет.

улыбнуло :) Так и делайте и у вас всегда следующая сделка будет прибыльная, потом опять оптимизируйте ;)

По правде говоря, у меня вызывает отторжение ваша манера общаться. Не вам решать, кто и чего обсудит, и, кого куда введет. Вам никто ничего не должен. А ссылку я дать, разумеется, могу, но не вам. Обсудить вашу аллергию можно в специально заведенной ветке.