Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Надо сделать так, чтобы было хорошо" - болтология. Примерно это же вы и предлагаете. Никакой конкретики, вообще ничего. Снова общие слова, не более.
ну если вы не врубаетесь, это не значит что это болтология ;) Для тех, кто в танке))), простой пример одного из способов увеличения статистики. Берем нетолько последние 9 мес., а например 10 последовательных участков по 9 мес.(благо за 8 лет история доступна всем)))). На каждом участке проводим "процедуру Решетова". Складываем сделки по всем OOS и имеем вместо нескольких десятков сделок несколько сотен, что гораздо более достоверно с т.з. проверки как самого метода, так и его конкретного применения. По стат. характеристикам результирующей кривой при значительном числе сделок можно отличить СБ от реального стат.преимущества (с приемлимой долей вероятности). Особенно для реализаций (тайм-фреймов и систем) где спред оказывает существенное влияние.
Как реализовать остальные способы вроде тоже несложно понять :) И конечно, лучше чтобы OOS была справа от подгоночных участков, а не слева.
И еще раз для кого это м.б. нужно: для тех кто практически торгует и кого интересует реальное применение этих методов в торговле. Для теоретиков, которым важна только красота реализации и бездумное дёргание тестера, это конечно ненужно ;)
Для танкистов в честь Праздника:
Расположение OOS никак не говорит о предпочтительности, т.к. любое расположение OOS равноправно. Без разницы, торговать слево-направо, или справо-налево.
Берется скользящее окно (пусть будет все те же 9 месяцев) и посыпается "песочком". Все OOS складываются. Результирующая вверх - отлично, иначе - нет.
Очевидно, что на СБ результирующая будет находиться в горизонтальном канале (без учета спреда).
Для танкистов в честь Праздника:
Расположение OOS никак не говорит о предпочтительности, т.к. любое расположение OOS равноправно. Без разницы, торговать слево-направо, или справо-налево.
Берется скользящее окно (пусть будет все те же 9 месяцев) и посыпается "песочком". Все OOS складываются. Результирующая вверх - отлично, иначе - нет.
Очевидно, что на СБ результирующая будет находиться в горизонтальном канале.
сорри, но учите мат. часть. СБ не будет ни в каком горизонтальном канале. Если и можно определить формальные границы, то это будут расходящиеся прямые. Расширение диапазона пропорционально корню квадратному от времени.
И разница между расположениями OOS тоже есть, но не для теоретиков ;)
Правильно ли я понял, что в этом методе улучшается качество входа. А качество выхода не улучшается и остаётся по прежнему подгоночным, так как
определяется параметром sl, который находится при оптимизации на интервале участок1+участок2.
"Практики" могут проделать данный эксперимент и убедиться, что сумма OOS на СБ будет горизонтальным каналом (без учета спреда).
Какая разница между расположениями OOS в данном методе "пересечений"?
"Практики" могут проделать данный эксперимент и убедиться, что сумма OOS на СБ будет горизонтальным каналом (без учета спреда).
Какая разница между расположениями OOS в данном методе "пересечений"?
ну вот например куча СБ нагенерино с одинаковым распределением
куда тут горизонтальный канал вставить? :)
Тут вставлять другое надо... читаем внимательно еще раз: "сумма OOS на СБ".
Вы взяли случайные приращения, а не случайные значения. Но несмотря на это вы можете также сложить все свои кривульки. Тогда тоже получится канал.
Тут вставлять другое надо... читаем внимательно еще раз: "сумма OOS на СБ".
Вы взяли случайные приращения, а не случайные значения. Но несмотря на это вы можете также сложить все свои кривульки. Тогда и получится канал.