Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 16

СБ для проверки заглядываний, неправильного тестирования и т.д. Если бы метод находил хорошие решения при каждой реализации СБ, то ответ был бы в заглядывании которое бывает весьма хитрым.

Вопрос не в СБ, а как оценить пользу метода "вычитания" подгонки статистически. Понятно, что на некоторых рядах найдет, на других не найдет. Но это не статистика, тем более часть реальных рядов зависимы. Вопрос в репрезентативной статистике, котоая м.б. собрана с помощью увеличения кол-ва инструментов (не особо для форы подходит), увеличения независимых систем для тестирования, и углубление в историю каждого инструмента.

Поясните, пожалуйста. Почему при описании принципа действия использовано 2 участка оптимизации, а реально используется 3 оптимизации на участке1, участке2 и на участок1+участок2 ?

Снова на разных языках говорим. Предложен метод, который ни на какие дифирамбы не претендует. Метод - он и в Африке метод.

Насчет статистики, вы можете показать статистические различия между EURUSD и GBPJPY?

Блин, причем тут дифирамбы? Речь о проверке работоспособности. При каких условиях имеет смысл применять и имеет ли смысл вообще. Конечная цель ведь применение на практике, а для этого нужно ответить на выше перечисленные вопросы.

Так вы никакую методику не предлагаете. Запихнуть СБ, показать, что на них что-то находится - это что такое?

вы читаете, что уже написано? СБ проверка на заглядывание и неправильное тестирование. Нетолько для этого метода, а для любого. И так же хорошо демонстрирует, что вполне легко можно получить положительный результат на непродолжительной истории. Это и так ясно для тех кто знает свойства СБ, но многие не знают и прибыль на OOS считают обязательно закономерным, особенно если он получен для нескольких инструментов

Методика же заключается

"Вопрос в репрезентативной статистике, котоая м.б. собрана с помощью увеличения кол-ва инструментов (не особо для форы подходит), увеличения независимых систем для тестирования, и углубление в историю каждого инструмента."

Вы предлагаете произвести поиск общих закономерностей среди огромного количества цВР. Т.е. предлагаете решить практически основную задачу написания ТС.

При таком глобальном подходе, когда ничего определенного, а лишь общие какие-то фразы - точно никуда не уедешь.

вы точно все читаете? Увеличение цВР один из способов и вполне реализуемый (на тех же ам.стоках тысячи инструментов). Другие варианты - результаты прогонов независмых ТС. Да и история по одному инструменту - кусков по 9 месяцев можно найти достаточно много))) Как обобщить результаты тоже вроде понятно. Тот же суммарный профит по всем например. Или другие варианты. В результате сбора статистики нетолько проверяется сам метод, но и границы его применимости - для каких инструментов, какие размеры истории брать, какие системы лучше.

А вы что предлагаете для практического применения? Или чисто теоретически - предложен метод, но х.з. насколько полезный и как его лучше применять? :)

Результаты прогонов независимых ТС - это что такое? Что значит независимых? На каком количестве ТС остановиться?

А главное, что вам даст результат этого исследования? Это опять же никак не будет говорить об отсутствии подгонки, границах применения и т.д.

Выше был предложен советник, можно его заоптимизировать на сотне интервалов, потом все варианты "пересечь". Только результат ни о чем не будет говорить.

Для практического применения уже предлагал и не раз в других ветках. Даже стационарный комбинацию предложил, существование которой отрицалось. А по данному методу - это просто еще один метод, который довольно интересен своей простотой реализации и подходом. За что спасибо топикстартеру.

увеличение правильно собранной статистики увеличивает достоверность выводов на ее основе. Вроде просто ;)