Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 14

Одно только ясно - предлагаемая методика оптимизации реально работает.

Необходимо только произвести математическую демистификацию этого метода и все разложить по полочкам.

Вот только советник надо попроще, с более внятными сигналами, чтобы при анализе всех ВР ясно увидеть

какие сигналы остаются, а какие отсекаются и почему.

Я вообще все подряд осциляторы нормирую. Причём не по максимуму (сие не мудро, как ни крути), а по дисперсии.

//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

Комментарий к применению корня из 1/2 в качестве нормирующего множителя. Он выбран из тех соображений, что дисперсия синусоиды=0.5, соответственно среднеквадратичное отклонение=sqrt(1/2).

Т.е. среднеквадратичное отклонение полученного осцилятора, будет таким же как у синусоиды.

--

А ещё я нормирую коэффициенты перцептронов. Оптимизация (подгонка) присходит быстрее. В прицепе моя версия "решетрона" на mql5.

// Тестируемый индикатор из скромности не прилагаю. Вставьте любой свой если захотите потестить.

Ах да! Без рыночного драйвера тоже не прокатит. Кладу в прицеп. Без комментариев (он простой).

По максимуму нормировки и не было.

Ну извини. :)

Да вот теперь даже и не знаю... с Праздником!

О нормировке:

Тут надо четко понимать, что и для чего делается. Например, важно знать интервал значений нормированной величины. Условия достижения крайних значений интервала. И т.д.

Именно из-за соображений нормировки работают не с абсолютными доходностями, а с относительными. Ну и вообще, взгляд на ценовые ВР носит некую универсальность.

Это не ликбез, лишь мысли вслух.

1. Аналогично! :)

2. Тут полное согласие.

3. Я понял.

Вапче я рад, что ты заинтересовался комбинированием ТС. (Наверное ещё вынашиваю какие-то мыслишки о сотрудничестве). Я интуитивно очень согласен с alsu на тему, что как котировки не комбинируй, их свойства вряд ли сильно изменятся. Ну там чучуть.. :) А с ТС - совсем другое дело. ВР торговых сигналов могут иметь совсем другие и очень разные характеристики. Огромный простор для строительства весьма осмысленных комбинаций.

Кстати, давно уже (года полтора) строю и тестирую только системы, модифицирующие нетто-позицию на каждом баре, то бишь с "непрерывным периодическим выходом".

// Это не значит, что на рынок я их буду выставлять именно в такой версии. Тут важно четко понимать что и для чего делается.... :-))

Нужна только теоретическая база - в последнее время что-то такое брезжит тут ... когда сразу у нескольких человек мысли начинают работать в одну сторону, это не к добру))

Ну да, такие проще всего анализировать.

1. Давайте уже без теоретической хре.... ой, то есть в смысле конечно! ;) Ну.. есть кое-какие мыслишки. Только ведь жаба душит, как обычно... :) Может попозже как-нить...

2. Дело не только в этом (хотя это справедливо). Это позволяет селекционировать наборы ТС у которых "хорошие" аддитивные свойства. Т.е. при сложении сигналов они более склонны к суммированию профита.

Жду статьи от нашего Математика по поводу исследований зависимости-независимости, будет отправной точкой. В уме уже прикручиваю тамошние тезисы к сабжу данной ветки... вроде как должна выйти именно та теория, которая объяснит отсеивание "истинно подгоночных" сигналов.