Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 13

Ночью выложил советник, не прокомментировал сразу. Никогда НС не писал, поэтому свой дилетантский велосипед:

1. Весовые коэффициенты вначале нормируются так, чтобы |X[1]| + |X[2]| + |X[3]| + |X[4]| = 1. При оптимизации X[i] может принимать все значения из интервала [-1, +1].
2. Параметр Smoke <= 1.
3. В перцептроне ценовые данные подаются, как относительные доходности: D[i] = Open[(i - 1) * shift] / Open[i * shift] - 1.
4. Перед расчетом (неявно по коду) ценовые данные (D[i]) нормируются так, чтобы |ResX| = |X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4]| <= 1, при этом всегда существует набор весов {Y[1], Y[2], Y[3], Y[4]}, |Y[1]| + |Y[2]| + |Y[3]| + |Y[4]| = 1, для которого значение |ResY| = |Y[1] * D[1] + Y[2] * D[2] + Y[3] * D[3] + Y[4] * D[4]| = 1 (максимально возможное).
5. Сила сигнала Res = X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4] сравнивается со Smoke: |Res| < Smoke - CLOSE, Res >= Smoke - BUY, Res <= -Smoke - SELL.

При такой схеме имеется возможность перейти от (+1, -1, 0) к ММ, т.к. Res - это неявный объем позиции. Позже сделаю такой вариант.

Советник по ММ-схеме.

Это тот редкий "правильный" случай, когда сигнал содержит не только направление позиции, но и ее объем. Например, если сигнал слабый, то объем малый, сильный - большой. При этом в каждый момент времени нетто-позиция "плавает".

если не сложно, подскажите как оптимизацию выполнять для Вашего кода, совершенно нет времени разбираться, а взглянуть очень хочется, спс.

Здесь вот https://www.mql5.com/ru/forum/131739 все объясняется - первый пост Решетова.

В этой же ветке Решетов просто предложил программу автоматизации процесса, описанного здесь https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

Видимо людям лень было разбираться здесь https://www.mql5.com/ru/forum/131739, вот человек и постарался, чтобы наглядно продемонстрировать

реальную эффективность этого вот процесса https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

Реально похоже на то, что нельзя поменять период тестирования, начинает с августа и всё тут.

А история котировок есть?

Причем ничего нигде не вставлял и не исправлял !

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.30 23:59 (2009.01.05 - 2009.12.31)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		x11=197; x21=19; x31=190; x41=79; x12=86; x22=66; x32=193; x42=43; p=51; sl=630; pass=3; lots=0.1; moneymanagement=0; risk=0; mn=888;
Баров в истории	7113	Смоделировано тиков	13222	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	1892.60	Общая прибыль	17280.60	Общий убыток	-15388.00
Прибыльность	1.12	Матожидание выигрыша	3.64
Абсолютная просадка	129.60	Максимальная просадка	962.14 (26.06%)	Относительная просадка	28.96% (600.02)
Всего сделок	520	Короткие позиции (% выигравших)	267 (54.68%)	Длинные позиции (% выигравших)	253 (52.96%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	280 (53.85%)	Убыточные сделки (% от всех)	240 (46.15%)
Самая большая		прибыльная сделка	61.80	убыточная сделка	-65.40
Средняя		прибыльная сделка	61.72	убыточная сделка	-64.12
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	9 (555.90)	непрерывных проигрышей (убыток)	6 (-385.51)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	555.90 (9)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-385.51 (6)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	2

Ну и как? ))) Вам нравится? )))

Пока что я в шоке ! Не знаю что и сказать. Видимо происходят настройки на какие-то универсальные паттерны.

Я тоже в шоке ))) Наверное потому, что ТА все таки не работает )))