Системы стратегического прогнозирования - страница 27

это нормально, мы и не должны быть "одинаковыми"

немного расскажу концептуально, но позже.

Это точно и тем труднее принимать торговые решения. Открыл пару сделок по прогнозу 10d, но кажется с одной сильно промахнулся, может и вошел в нужную сторону, но не в то время. Ладно, поглядим.

Сдается мне, что так не могет быть. Либо верное торговое решение - в итоге прибыль, либо неверное торговое решение - в итоге убыток.

Все верно, но я немного другое хотел сказать. На горизонте 5d максимальная ошибка входа составляет 3-4 дня, при средней продолжительности тренда 10-12 дней, что концептуально не плохо (данные пока предварительные). Это дает в теории (частично подтверждено на практике), в среднем от 1 до 5 пойманных дней тренда. Для 10d горизонта, думаю, ошибка увеличится, но там и тренды на много продолжительные. Ошибка входа (а она у меня измеряется днями) даст ох-ую просадку, что сейчас и наблюдаю. Сейчас она пожирает прибыль с других котиров (вернее прям сейчас плюс, но все равно не так приятно). Пока, к сожалению нет четкого понимания по SL (в моем трактовании), только думаю, но уже есть наметки для TP.

Я об этих просадках и психологии принятия решения (торгую то сейчас руками)

"Глядишь в книгу - видишь фигу" - видимо это про меня. Вы кроме направления прогнозируете и время входа, то есть две прогнозируемые величины - направление и время? Если это так, тогда актуальность предыдущего своего поста я снимаю, вернее он (пост) не совсем подходит к контексту ветки.

Но не проще ли тогда избавится от одной из прогнозируемых величин и оставить только направление - входить в рынок, к примеру, на открытии дня? - возможно, тогда, увеличится точность прогнозов (я имею ввиду увеличится суммарное МО)?

Вся "фига" в том, что мы не знаем у него точку входа. На переломе или на скажем 20% тренда. На 20% тренда вероятность получить лося очень велика.

это вообще большой вопрос, как философский, так и технический. Пробовал, не получается избавиться. Более того, пришел к простому выводу, время - и есть рынок. А без времени нет рынка.

теоретически, как только переваливает за 50% - сигнал к смене тренда (сейчас есть несколько кандидатов). Но проблема в том, что на 10d прогноз стал сильно "прыгать", т.е. иногда, текущий сильно отличается от вчерашнего. Все расчеты от Open, но тут проблема с просадками, я еще не понял как с ними бороться.

и это происходит, потому что, образно говоря, цена есть отражение борьбы нескольких тенденций развития процесса.

Какая из них победит в текущей "схватке"? По какому пути развития, по какой ветви продолжится движение?

Вспомните красивые бифуркационные диаграммы -- они дают хорошее представление о сложностях прогнозирования динамических процессов.

Вот, например, как на это всё можно посмотреть -- как на эту борьбу (на примере GBPUSD H4, m15):

на фоне общего движения вверх на H4, происходят волнения на m15

Впрочем, ничего нового... Это я не удержался по поводу слов о том, что прогноз стал сильно "прыгать".

ps. если не в тему, то уберу.

Скажу очевидность, что иногда забываем: для быков и мишиков разное всё - и уровень ожидания, и ско. Если кунешно смотреть данные с "плавающим" спрэдом, или стакан.

А Пифагор итоговую дисперсию выравнивает. потому данные исследования на "стратегическом" горизонте безумно интересны - здесь дифференциалом ско можно пренебречь.

Только жаль, что о "модели" еще более туманно, чем у Ходжы...

;)

Это я о том, что таковы свойства процесса. И безотносительно ожиданий быков и медведей. Хотя эти ожидания, по-видимому, оказывают влияние на основной процесс.