Системы стратегического прогнозирования - страница 20

на меньших тф как результаты ? (если что то делалось - прикрепи скрин для интереса)

Пару раз пробовал, результат плохой, после доработки попробую выложить скрины и с меньших тф. С доверительными границами.

ясно...

хорошо, будет интересно посмотреть... ( если технически реализуемо не долго,то на нескольких бы участках)

спасибо огромное.

В целом, для первого "замеса" не так плохо (я про прогнозы смены тренда). Ну...тут ведь как, если себя не похвалишь, то ... :о) есть правда "тонкость" с EURUSD, хотя с т.з моего классификатора, смена тренда еще не настала. тонкость вот в чем. Параллельно с главной системой использую предсказание на основе марковских цепей (МЦ), но в несколько упрощенном виде (не математик). Мечтаю эти модели объединить, но пока не знаю как :о( Статистика смены длительности и размаха трендов позволила собрать матрицу перехода из состояния в состояние. Для текущего (начального) состояния и на основе известного соотношения вычисляю вероятность будущего состояния. Начальное состояние для каждого нового бара разное (есть завершенный тренд + "известная" длина текущего тренда, которая меняется). Для примера - русская рулетка, когда каждое нажатие на курок меняет вероятностное состояние системы "моСк-револьвер". Так вот, МЦ показывала скорое завершение тренда, а основная - продолжение. Обе оказались формально правы, а для торговли пока польза сомнительная.

Получил первые результаты суммарной ошибки предсказания для 5 будущих баров за длительный период. Вот пример для AUDJPY. Надеялся, что результат будет лучше. Не важно, в чем измеряется "Y", важно то, что 0.003-0.004 - это уровень ошибки в 1-3 дня определения смены тренда. ошибка сильно коррелированная, и вообще не понятно, что повлияло на идентификацию системы 200 торговых дней назад.

Можно сделать предварительные выводы:

• Переход в ценовую область пока лучше не делать. Хотя, все прогнозные значения укладываются в доверительный интервал, но он слишком "широкий", что бы быть годным для торговли.
• Следовательно, "падать" на хвост ускользающему тренду лучше не стоит, торговать только в точках смены тренда и то, надо много думать перед нажатием на кнопку.

Нет, нельзя. Это факт и подготовка тут ни причем. ТА не бизнес, а интуиция+интуиция+интуиция+...+интуиция. Все инструменты ТА не имеют ничего общего с рынком, никак к нему не относятся, ничего про него не говорят никак его не описывают, - все эти вееры, каналы, паттерны, волны и прочее, прочее, прочее - это "настройка" своего "моСКа" и этой самой интуиции. Бизнес по своей природе - "дуплицируемый", если это не так - это уже искусство, или просто игра в чистом виде ради самой игры.

но это мое ИМХО. :о)

Про альтернативные взгляды можно сказать тоже самое:)) Но мы собрались для другой цели, которые не более конкретны и недоказуемые в данный момент времени. Наше предположение о развитии ситуации на валютном рынке может изменить значительно конечно не взмах мотылька, а конкретно происходящие и некоторые нам еще неизвестные события.

НО. Мы предполагаем, что течение событий критически не выйдет за рамки устоявшихся, и на этом строится наш прогноз.

Глядя на рисунок можно предположить, что валюты получат инерцию и на недельках будет развиваться такая тенденция . Но опять же это только предположение которое кстати не лишено стопроцентного логического завершения.

Верить нельзя никому, даже себе. Предполагать можно.

Не обессудьте господа хорошие, что учитывается 0вой бар, иначе индикатор не работает.

А Вы и не ТА юзаете...

а откровения

;)

сказанное - к слову, как ответ интересному собеседнику. у меня нет цели "прововеднической" и никого не собираюсь агитировать. Каждый найдет свой путь, главное, что бы этот путь не стал иллюзией/миражом, а такой случается часто, .... очень часто :о(

ок, посмотрим. Я вот только возьму небольшой таймаут. Надо собраться с мыслями

не верить себе - глупо. Если нет веры в себя, то нет смысла заниматься хоть каким то делом.

Предположение - это переход в "разумную" область. Это всегда полезно :о)

Я видел такую ТС - прогнозировала среднюю точку инструмента на след день (high-low)/2.

Но в ней динамика цены формируется информацией поступающей в рынок (макроновости, войны, землятресения и т.п.). Соответственно, доверительный интервал для прогнозной цены на неделю имел вид расширяющейся воронки и прогноз для цены на пятницу был абсолютно неинформативет. Поэтому реально испоьзовался только прогноз для следующего дня.