Системы стратегического прогнозирования - страница 14

В качестве примера, но это реальный расчет для одной модификации моей системы. Как и писал, в основе использую (по крайне мере пытаюсь использовать) системы со случайной структурой. Измерений всего три для всех модификаций: плотность вероятности, время и цена (вернее функция преобразования цены).

если не коммерческая тайна, можно рассказать подробнее?

для одной котировки прогноз на 5 дней и определение смены тренда занимает 2-3 часа :о(

5 дней - это агрегация. Многие решения по архитектуре пока не стабилизировались, ... пока в творческом поиске :о)

Первые "быстрые" результаты статистики продолжительности трендов (по своей системе классификации). Практически для всех котировок - распределение Вейбулла со следующими параметрами:

• параметр масштаба........... 10
• параметр формы............... 1.2
• параметр положения......... 0.9

Самым критичным для системы является продолжительность трендов в пределах 1, 2, 3 дней. Вряд ли система столь чувствительная, что сможет такие тренды обнаруживать. Вероятность появления тренда продолжительностью меньше или равным 3 дням составляет 12%. Я думал будет меньше, в районе 2-7% :о(

Подробно не хочу, а в двух словах не получится, но попробую. По ряду определяются некоторые функциональные зависимости, которые образуют пространство для расчета параметров (например, один из них - необходимое разбиение многомерной плотности) другого пространства. В этом следующем пространстве строится многомерная плотность и рассчитываются параметры ее изменения. Потом как у вас - строится развертка 2х мерной плотности на время, в соответствии с установленной тенденцией(стохастический тренд плотности). Сейчас думаю о том, что необходимо установить зависимость, которая должна определять, какая функция от плотности при каких условиях является лучшим претендентом на прогнозное значение(когда среднее, когда мода, когда другие функции...) Всего 6 измерений(со вложенными).

По поводу агрегирования - примерно понятно, значит, прогноз считается не на 5 точек, а на большее количество. У меня за 2 часа всего 7-10 точек может посчитаться, использую Close. По поводу (H+L)/2, имхо долго думал, но решил еще подумать, прежде чем использовать, т.к. не до конца понятно, как отсчеты, плавающие относительно дискретных временных отсчетов, могут повлиять на систему, имеющую расчетную схему, ориентированную на работу именно с дискретными временными отсчетами.

Весь расчет в МТ5, но хочу dll. Система работает примерно с такими распределениями (сечение):

Иногда гладкие зависимости бывают, но редко.

Концептуально понял, у меня немного проще, ближе к "классике".

Я в итоге перешел на Open[] исключительно из-за регламента расчетов.

Усложнил модель, включив в прогноз котировки влияние соседей, но не успел ее завершить в выходные. Сейчас прогнозов нет, "машина времени" разобрана на винтики, модернизация займет пару дней. :о(

Хорошее начинание не следовало бы разбирать на винтики...

Помоему Вы говорили, что анализируете на дневках. Так 3х дневных трендов на дневном ТФ не бывает и не может быть по определению. На 4х часовом ТФ 3х дневный тренд определяется и может анализироваться. Именно как тренд.

Я ее потом соберу

Все дело в классификации. Для определения трендов я не использую зиг-заг, поскольку значения цены на локальных экстремумах в буквальном смысле совершенно случайны. Можно сформулировать иначе, цена в локальных экстремумах ЗЗ бывает так редко, что найти закономерности просто невозможно. ЗЗ с практической т.з. бесполезен, - любое предположение на его основе это тыканье пальцем в небо.

Используется другая классификация, которая позволяет надеяться на прогнозирование трендов. Но у этой классификации есть свои тонкости, редко, но может появиться тренд, длиной 1 полный день на дневных отсчетах (от даты смены тренда). Нет ничего страшного, часто таким трендом в 1 день может быть бар с очень большим размахом, Т.е. в нем "направленная сумма" приращений очень велика. Потом, после "взрыва" (или "сдвига"), система входит в "ритм" рынка на продолжительное время и можно прогнозировать. А на таких участках скорее всего будет ошибаться :о(

Давайте уточним, чтобы мы понимали друг друга. В поисковиках можно найти много разных трактовок термина тренд. Что мы будем считаль трендом?. Согласитесь, одна свеча на дневном ТФ не является трендом, но если этот ВР рассматривать на часовом ТФ то здесь несомненно будет наблюдаться тренд со всеми характеристиками тренда импульсами и коррекциями. Или импульс или коррекцию по отдельности будем рассматривать как тренд?