TSR - реанимация торговых систем - страница 7

На самом деле накладные расходы не увеличатся. Не нужно только реально торговать обе системы (если они на одном инструменте), достаточно выводить на рынок суммарную нетто позицию.

Тут дело в другом - не вычлась бы полезная-профитная составляющая чрезмерно у обоих.

Впрочем болтать можно долго, пробовать надо.

Нетто - это конечно.

Пример, который натолкнет на понимание того, что накладные все же увеличатся:

1. Представим, что у нас нет комиссий, проскальзываний и свопов, а спред фиксированный - Spread.
2. Пусть МО (мат. ожидание сделки) прямой ТС - MO_Direct, а обратной - MO_Reverse.
3. Тогда всегду будет верно такое соотношение: MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread.

Вот именно по этой причине лучше (накладные меньше и другие факторы) не ВР-ы профитов диверсифицировать, а сами ФИ, из которых эти ВР-ы профитов получаются.

1. Разобрался. Ну в принципе похоже на правду.

2. Мля! :) Вот чего понять не могу, так это зачем два этих метода противопоставлять??! Они что, несовместимы промеж собой? Да нихера! :))

зы. Вот, млять, у getch'a была такая же дурная привычка считать, что глядеть на рынок нужно только одним глазом, причём правый непременно лучше....!! Заипали оба!!

;-))))

1. Диверсификация ТС. А точнее сказать (в духе этой ветки) "взаимоусиление".

2. Выбор (синтез) ФИ для торговли уже созданной ТС. // Диверсификация на ФИ - разновидность синтетики.

Мне кажется, что два глаза лучше одного. Может от жадности.......... :)

Ну так какой может быть смысл в следующих действиях:

1. ТС-ки - это преобраование ценовых ВР в ВР профита.
2. Причем преобразование наитупейшее - линейное (купили, продали, ничего не делаем).
3. И мы начинаем искать в этих ТС-ках взаимосвязи, чтобы их диверсифицировать.

Из простой логики следует, что искать линейные связи между линейными преобразованиями - идиотизм? Поэтому и говорю, что искать связи надо между ценовыми ВР.

3. Вапчета можно и второй пункт оспорить. Там нет линейности. Но я больше желаю по третьему пройтись. Вот в данная ветке посвящена как раз замене диверсификации (по сути арифметического сложения) на логическое умножение. Которое никак не является линейным преобразованием.

Из простой логики следует, что это имеет несколько другой смысл. Менее идиотский, выражаясь популярным здесь языком.

(4) А с этим я не спорю абсолютно. И не утверждаю что диверсификация и другие манипуляции с набором ТС лучше. Скрещивать надо. Причём толково.

См. первый пост.

Советник дрянь, идея рабочая.