TSR - реанимация торговых систем - страница 6

Эти связи взялись откуда не возьмись на Sample и давай меняться в сторону будущего? Или они возможно зародились до Sample и плавненько так до туда развились и потому они будут какое-то время в том или ином виде и до Sample и после. ? Хорошо забудем про "до Sample", и возьмем так : берем период 5 месяцев, обучаем советник 1,2,4,5 месяц, это Sample. 3 месяц это ООS. Такое имеет право на жизнь?

Наша задача найти закономерности, а не подогнать советник с избыточным количеством степеней свободы под кривую. OOS служит для того что бы нам хоть как-то отличать одно от другого. На самом деле вслепую и "до" и "после" неправильно. Период обучения был UPтренд, на ООS пусть даже "после" выпал DOWNтренд. ООS слив. ТС в топку, а дальше будет снова вверх, и ТС может и показала бы себя хоть куда. Короче, каждый заблуждается в меру своей "особоодаренности".

Но да это все мимо темы, а по теме, как для меня и для тех, кто спрашивает "чем метод отличается от скрещивания двух разных ТС, подогнанных на разных интервалах?" подход конечно не нов. Но я уверен для кого-то он может открыть "целый мир", как когда-то мир нейросетей был открыт для меня, вообщем-то совсем не нейросетевым советником AI этого же автора, посылающего всех в Job'у)

Фишка в том, что по мере движения окна (интервал), даже когда наш набор ТС не меняется, весы плавают. Ну а еще и набор ТС меняться обязан.

Собственно, я высказался не просто так - "для красного словца". Основные идеи по выявлению закономерностей были высказаны мною в ветке "Где грань...", а предшествующие им соображения ещё раньше в разных ветках.

Но забавность ситуации заключается в том, что именно вчера (до активицации в нескольких ветках Решетова) я озвучил конкретный метод (несколько отличный от Решетова), позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой, причем присутствует возможность выявления нескольких закономерностей одновременно (количество ограничивается только лишь возможностями железа и объёмом доступной истории для анализа). Озвучил местному уважаемому форумчанину в личной беседе (если он посчитает нужным, подтвердит факт наличия метода).

Без проблем:

1. Имеем два положительно (отрицательно) коррелированных ВР врофита: ВР1 и ВР2
2. Коррелированы - значит найдется такая разность (сумма), что они будут болтаться в горизонтальном канале: ВР3 = ВР1 - Koef * ВР2, Koef > 0 (Koef < 0).
3. Торгуем этот канал следующим образом. ВР3 вышел на определенную величину из своего канала. Например, вверх. Тогда продаем наш ВР3: продаем ВР1 (соответствующие торговые сигналы ТС1 наоборот) и покупаем Koef * ВР2 (соответствующие торговые сигналы ТС2 с объемами умноженными на Koef).
4. Когда ВР3 достигает своего МО (выборочного), закрываемся.
5. Когда ВР3 будет снизу на определенную величину, покупаем ВР3 - тоже самое, что п.3., только наоборот.

Вообще, важно понимать, что ТС (хоть мультивалютная) - это тоже фин. инструмент, которым можно точно также торговать, как классическим ФИ.

voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?

Подумаю-попробую. Вообще-то после оптимизации в верхних строках MT-оптимизатора скапливается хренова туча высококореллированных ТС. (если считать один эксперт с разными параметрами разными ТС). Есть на чём пробовать.