создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель - страница 6

увы, на рынках уже давно единицей измерения времени является тик, и этот самый тик не привязан ни ко времени ни к статистике -ктонить выставил ордер, ктонить убрал ордер=тик

законы статистики: да они действительно работают и считаются по временным интервалам, но эта же статистика не работает на финансовых временных рядах ;)

если Вы выберите в качестве минимального интервала времени Д1, то внутри дневного бара исчезнут все внутредневные тренды, если Вы выберите М1 то уйдут только тики, если Вы выберите 1 секунду или 1 мс то у Вас появятся нулевые/неопределенные значения цены ибо отсутствие тика не дает смелости предположить что цена не изменилась ;)

У вас есть данные, указывающие на то, что гамма-функция как регрессионная модель лучше, чем, например, экспоненциально затухающий косинус (который, кстати, тоже есть решение некоего уравнения, вполне применимого к рынку)?

Вы не правы, появление самого тика уже продукт действия времени, не понимаю, зачем вводить еще одну неопределенность в виде тика в итак сложный процесс. Все равно, мы будем делать ставку не на тик, а на время

а если я выбираю 15 минут? Относительная погрешность времени прихода тика в данном случае меня уже может не волновать. а вот крупные движения на рынке частенько привязаны как раз к 15-минутным отсечкам.

Дайте данные-сравним с Вашим экспо, кстати, легко можно показать, что экспон. распред-частный случай Г-распределения

Ради бога, получите соответствующую зависимость, поглощающее все волнения внутри этого отрезка

Или, допустим, так: я хочу контролировать И временные интервалы, И ценовые, поэтому даю команду на начало нового бара как в конкретные моменты времени, так и при пересечении ценой заданных уровней. Еще могу прикрутить таким же образом контроль тиков и отсекать, например, каждую сотню. Кто мне мешает-то? Никто. А я буду сочетать положительные стороны всех подходов:))

волнения имеют фрактальную природу, и одинаковы на всех временных масштабах.

"экспонента" и "экспоненциально затухающий косинус" - это не одно и то же.

я же считаю что Вы не правы - любое изменение цены это тик, а не время, если бы на рынке ни один из участников рынка не открывал/закрывал бы ордера то цена бы выглядела бы как горизонтальная линия и сколько бы времени ни прошло бы цена была бы постоянна! если делать ставку на время тоды профитная стратегия выглядела бы по принципу откройся в любую сторону и выжди время - нет профита измени время сделки

насчет новостей и самого процесса ценообразования я пытался обсудить https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 но идею пока не поддержал никто, т.к. я считаю, что даже новости не могут сдвинуть цену ни на пп, а вот массовое закрытие ордеров во время новостей происходит ежедневно - пресловутый инсайд и именно таким образом можно манипулировать ценой

если хотите давайте попытаемся обсудить что же такое цена, и почему цена ходит то вверх то вниз