Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже третья страница подсказок подходит к концу :)
Я дам Вам подсказку, Вам ведь она нужна?
Вы говорите, что:
---------------
... лучшие условия игры, которые я встречал, звучали так: "Ладно, выпадает орел - получаешь рубль, а выпадает решка - расстаёшься с рублём"? Подставляя в формулу, получаю:
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.
---------------
Раз уж Вы встречали такие условия игры, то ответьте на вопрос - ЧТО ИМЕЛИ ОТ ЭТОЙ ИГРЫ ТЕ КТО ПРЕДЛАГАЛ ВАМ ТАКИЕ УСЛОВИЯ?
Раз они предлагали, значит им это было выгодно, найдите их выгоду, в чём проблема?
Думаю вариантов ответа у Вас будет 2.
1 - Вы неверно оценили и/или описали условия игры, в таком случае искать ответ на неправильно поставленный вопрос занятие на любителя.
2 - Интересы тех кто предлагал Вам подобные условия лежат вне области денежных интересов (например это была девушка которой хотелось просто провести с Вами время) :)
Я уже молчу о том что "класика подтверждает интуитивно очевидный ответ", чтобы класика что то подтвердила необходимо существование этого самого вопроса, но как я не вижу на улицах машин с квадратными колёсами, так и среди финансовых оборотов я не наблюдаю никаких стремлений к нулевому результату, может дело в "интуиции"?
Может нужна не подсказка, а готовый рецепт?
Да, нужна подсказка, т.к. страницы, на которых написаны "письма счастья" о том, как один трейдер не занимался правильным управлением капитала и всё слил, а другой занимался и разбогател, для меня никакой информации не несут. Я бы хотел услышать именно подсказку. Являются ли ваши рассуждения и задаваемые мне вопросы подсказкой?
В своем посте, я высказал мнение, что управление капиталом не применимо в случаях с монеткой, не приминимо в рулетке и т.п. ситуациях, где равновероятностные исходы имеют равное вознаграждение. Прежде всего необходимо иметь условия, в которых с равной вероятностью случаются разные вознаграждения. Пример с потенциальным профитом в $2 и потенциальным убытком в $1 с исходами 50/50 очень хорош. Мне осталось только узнать, где мне надо стоять, чтобы получить такие ставки?
Возможно, у трейдеров, описанных в ваших примерах, уже есть интрумент который с вероятностью 50/50 дает выигрыш в два раза больший чем проигрыш, но они всё равно сливают свой депо, потому что не имеют понятия о правильном управлении капиталом. У меня ситуация другая, в правильном управлении капиталом я всё понимаю, а вот с инструментом $2/$1 при 50/50 дела обстоят похуже. Именно о нём я и просил дать подсказку.
А игра в орлянку - это только ради примера.
Кстати сыр бор разгорелся по той причине, что SK загнул утверждение о том, что якобы вероятность выигрыша 50% уже является показателем убыточной игры. На самом деле это не так (формула показывает, что есть и другие немаловажные факторы, помимо вероятности, такие, как размер потенциального профита и лосса). Например, можно зайти в казино и закрыть по 1 фишке все 37 номеров европейской рулетки. После чего вероятность получения выигрыша будет 100%, т.к. ставки сделаны на все номера. Но результат будет не в пользу игрока, т.к. крупье вернет ему выигрыш в размере 35 * ставку и саму ставку. Итого было поставлено на кон 37 фишек, а выплаты по 100% выигрышу только 36.
Я понял, про немаловажные факторы. О них я и спрашиваю. Не о надуманном примере с монеткой. Не об отрицательном примере с рулеткой. А о положительном примере, как сидя перед торговым терминалом можно заранее знать о потенциальном профите и лосе, да ещё таких, чтобы с ними формула дала положительный результат?
А игра в орлянку - это только ради примера.
Кстати сыр бор разгорелся по той причине, что SK загнул утверждение о том, что якобы вероятность выигрыша 50% уже является показателем убыточной игры. На самом деле это не так (формула показывает, что есть и другие немаловажные факторы, помимо вероятности, такие, как размер потенциального профита и лосса). Например, можно зайти в казино и закрыть по 1 фишке все 37 номеров европейской рулетки. После чего вероятность получения выигрыша будет 100%, т.к. ставки сделаны на все номера. Но результат будет не в пользу игрока, т.к. крупье вернет ему выигрыш в размере 35 * ставку и саму ставку. Итого было поставлено на кон 37 фишек, а выплаты по 100% выигрышу только 36.
Я понял, про немаловажные факторы. О них я и спрашиваю. Не о надуманном примере с монеткой. Не об отрицательном примере с рулеткой. А о положительном примере, как сидя перед торговым терминалом можно заранее знать о потенциальном профите и лосе, да ещё таких, чтобы с ними формула дала положительный результат?
Например, возмьмем неправильную монетку, которая чаще выпадает либо орлом либо решкой. Никто не может сказать заранее, какой именно стороной выпадет эта монета в следующем броске (если у нее не два орла и не две решки). Только после продолжительной серии подбрасываний можно вычислить частоту (но не вероятность) выпадения той или иной стороны монеты, а также доверительные интервалы.
Я понял, про немаловажные факторы. О них я и спрашиваю. Не о надуманном примере с монеткой. Не об отрицательном примере с рулеткой. А о положительном примере, как сидя перед торговым терминалом можно заранее знать о потенциальном профите и лосе, да ещё таких, чтобы с ними формула дала положительный результат?
Последняя сделка только закрылась. Необходимо ввести размер лота для следующей сделки.
Вы:
А. Увеличите лот.
Б. Оставите как есть.
В. Уменьшите.
________________
Практика - критерий истины. (С) К.Маркс
Имеем стейт МТС с ручным ММ: ++-+--++-++-----++----+++--+ (менее 30 сделок, нет стат значимости).
Последняя сделка только закрылась. Необходимо ввести размер лота для следующей сделки.
Вы:
А. Увеличите лот.
Б. Оставите как есть.
В. Уменьшите.
Нет стат значимости - нет системы - нет оснований верить в принимаемые решения - нет последовательности в действиях - нет прибыли - нет мотивации к участию в торгах.
Вот у меня вопрос к математикам и вообще всем, если нет статистики то систему строить нереально, с другой стороны вся статистика основана на прошлой истории, а она хоть и повторяется как утверждают более опытные соучаснеги, но неизвестно где, когда и как, что делать в таком случае?
Уже третья страница подсказок подходит к концу :)
Я дам Вам подсказку, Вам ведь она нужна?
Вы говорите, что:
---------------
... лучшие условия игры, которые я встречал, звучали так: "Ладно, выпадает орел - получаешь рубль, а выпадает решка - расстаёшься с рублём"? Подставляя в формулу, получаю:
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.
---------------
Раз уж Вы встречали такие условия игры, то ответьте на вопрос - ЧТО ИМЕЛИ ОТ ЭТОЙ ИГРЫ ТЕ КТО ПРЕДЛАГАЛ ВАМ ТАКИЕ УСЛОВИЯ?
Раз они предлагали, значит им это было выгодно, найдите их выгоду, в чём проблема?
Думаю вариантов ответа у Вас будет 2.
1 - Вы неверно оценили и/или описали условия игры, в таком случае искать ответ на неправильно поставленный вопрос занятие на любителя.
2 - Интересы тех кто предлагал Вам подобные условия лежат вне области денежных интересов (например это была девушка которой хотелось просто провести с Вами время) :)
Я уже молчу о том что "класика подтверждает интуитивно очевидный ответ", чтобы класика что то подтвердила необходимо существование этого самого вопроса, но как я не вижу на улицах машин с квадратными колёсами, так и среди финансовых оборотов я не наблюдаю никаких стремлений к нулевому результату, может дело в "интуиции"?
Может нужна не подсказка, а готовый рецепт?
Да, нужна подсказка, т.к. страницы, на которых написаны "письма счастья" о том, как один трейдер не занимался правильным управлением капитала и всё слил, а другой занимался и разбогател, для меня никакой информации не несут. Я бы хотел услышать именно подсказку. Являются ли ваши рассуждения и задаваемые мне вопросы подсказкой?
В своем посте, я высказал мнение, что управление капиталом не применимо в случаях с монеткой, не приминимо в рулетке и т.п. ситуациях, где равновероятностные исходы имеют равное вознаграждение. Прежде всего необходимо иметь условия, в которых с равной вероятностью случаются разные вознаграждения. Пример с потенциальным профитом в $2 и потенциальным убытком в $1 с исходами 50/50 очень хорош. Мне осталось только узнать, где мне надо стоять, чтобы получить такие ставки?
Возможно, у трейдеров, описанных в ваших примерах, уже есть интрумент который с вероятностью 50/50 дает выигрыш в два раза больший чем проигрыш, но они всё равно сливают свой депо, потому что не имеют понятия о правильном управлении капиталом. У меня ситуация другая, в правильном управлении капиталом я всё понимаю, а вот с инструментом $2/$1 при 50/50 дела обстоят похуже. Именно о нём я и просил дать подсказку.
Во вторых зачем Вам подсказка?
Имеем стейт МТС с ручным ММ: ++-+--++-++-----++----+++--+ (менее 30 сделок, нет стат значимости).
Последняя сделка только закрылась. Необходимо ввести размер лота для следующей сделки.
Вы:
А. Увеличите лот.
Б. Оставите как есть.
В. Уменьшите.
Нет стат значимости - нет системы - нет оснований верить в принимаемые решения - нет последовательности в действиях - нет прибыли - нет мотивации к участию в торгах.
Вот у меня вопрос к математикам и вообще всем, если нет статистики то систему строить нереально, с другой стороны вся статистика основана на прошлой истории, а она хоть и повторяется как утверждают более опытные соучаснеги, но неизвестно где, когда и как, что делать в таком случае?
Отвечая на вопрос Чешира, при всех прочих равных склоняюсь не предпринимать решения на основании профитности-лосовости предыдущих сделок, т.к. в них нет никакой дополнительной информации о вероятности и потенциальном размере будущих прибылей или убытков.
Пусть имеется система, которая в выдает сделки с вероятностью прибыльного/убыточного исхода 70% к 30%. Неважно даже знаем ли мы об этом. Пусть перед очередным принятием решения было сто прибыльных сделок подряд. Я склоняюсь к тому, что вероятность исхода будущей сделки не меняется, а остается прежней - 70/30. Вероятность исхода - это внутреннее свойство МТС, и пока МТС остается неизменной, неизменной остается и вероятность исхода сделки (пока монета правильная, она будет падать 50/50 до тех пор пока её не погнут, подпилят и т.п.). Для того, чтобы подгонять лоты "на лету", я должен поверить, что у МТС вдруг появляются или пропадают "внутренние резервы" по увеличению (уменьшению) благоприятного исхода, только на основании предыдущей результативности. Или вдруг после серии очередных проигрышей рынок снизойдет до меня и скинет с барского плеча пару-тройку прибылей? Тоже самое относится и к МТС генерящей потенциальную прибыль в два раза больше убытков с равной вероятностью. Предыдущие результаты сделок ничего не отнимают и ничего не добавляют в МТС, а следовательно она с неизменным успехом будет генерить прибыль в два раза больше убытков.
По-моему статистики достаточно, чтобы убедится об отсутствии какого-либо очевидного статистического преимущества на рынке. Допускаю, что торговать можно основываясь на свойствах рынка.
Уже третья страница подсказок подходит к концу :)
Я дам Вам подсказку, Вам ведь она нужна?
...
Во первых примеры не мои, там есть автор.
Во вторых зачем Вам подсказка?
Подсказка мне нужна для того, чтобы я мог применить правильное управление капиталом. Вы обещали её дать. Если можно, то на своём конкретном примере.
Я считаю что праильное управление капиталом - это такой способ торговли при котором можно получать больше прибыли по конкретной системе, чем без этого способа, причём уровень риска повысится меньше чем уровень профита.
Говорить что при правильном ММ убытков будет меньше, а прибылей больше, я не могу. На моём конкретном примере давать ничего не буду, во первых чтобы его объяснить мне понадобится выложить всю систему, во вторых если бы она меня полностью устраивала, то я бы сейчас не занимался поиском лучшего решения, в третьих нужно стараться искать ответы самому, это намного интереснее и ценнее.
По поводу подсказки, не путайте тёплое с мягким, я и так подсказал самую крутую вещь в трейдинге - НЕ СТРЕМИТЕСЬ УГАДАТЬ ВХОД, НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ!!!!
Когда её понимаешь то позади уже горы потраченного зря времени, разве я поступаю плохо?
Не надо меня запинывать и пытать, я не знаю универсальной формулы как подкинуть одну монетку так, чтобы упало назад две.
Я считаю что праильное управление капиталом - это такой способ торговли при котором можно получать больше прибыли по конкретной системе, чем без этого способа, причём уровень риска повысится меньше чем уровень профита.
Говорить что при правильном ММ убытков будет меньше, а прибылей больше, я не могу. На моём конкретном примере давать ничего не буду, во первых чтобы его объяснить мне понадобится выложить всю систему, во вторых если бы она меня полностью устраивала, то я бы сейчас не занимался поиском лучшего решения, в третьих нужно стараться искать ответы самому, это намного интереснее и ценнее.
По поводу подсказки, не путайте тёплое с мягким, я и так подсказал самую крутую вещь в трейдинге - НЕ СТРЕМИТЕСЬ УГАДАТЬ ВХОД, НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ!!!!
Когда её понимаешь то позади уже горы потраченного зря времени, разве я поступаю плохо?
Не надо меня запинывать и пытать, я не знаю универсальной формулы как подкинуть одну монетку так, чтобы упало назад две.
Ok. Я понял. Спасибо.