Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 5

1 и 2 Ваши ответы противостоят сами себе, какая польза от исторических данных если вероятность постоянна 50% :)
3 - Справедливо, лично я из тех 99% трейдеров, а Вы? Сюда же, у профи всегда два, повторяю ДВА! сценария развития событий, один и к тому же железобетонный вариант в 99% случаев находится как раз у непрофессионалов рынка, и именно поэтому они в упор не видят тренда и ждут разворота и те кто не слил и дождался этого самого отката называемого великим словом "разворот" стучат себя в грудь и прыгают от радости, фиксируются на первой же сотне пунктов профита и опять ждут, ведь они знают! :).
4 - Т.е. Вы признаёте что незачем разрабатывать систему, деньги и так будут перетекать из одних рук в другие, сегодня лось ну, а завтра уж точно профит, ведь это и есть рынок?
5 - Ошибка - это когда деньги теряются, а я при этом теряю меньше, да я зарабатываю меньше, но и теряю меньше, где здесь ошибка? Вы пытаетесь меня убедить в том что нужно гнаться за прибылью, чтобы я в этой погоне слил весь счёт, я не пойму извините. Если я потерял определённый процент от счёта благодаря системе, не повод ли это заметить убытки? И последнее, Вы пытаетесь поставить меня перед фактом того что "убытки" нельзя прогнозировать и предлагаете не снижать рисковый объём, Вы подразумеваете что должны начаться "прибыли"? Тогда где логика, поясните плз, если Вам не нравится моя то попробуйте аргументировать свою.
:)

Вы передёргиваете сказанное.

Если заранее известно, что вероятность 50%, то в такую игру не следует ввязываться вообще, поскольку результат будет минус спред.
Но это справедливо для случая с монеткой. Я не говорю, что вероятность любой технологии = 50%. Я так не думаю и этого не говорю.

Я не признаю, что не надо разрабатывать систему и этого не говорю. Не следует приписывать мне того, что я не говорю.
Я как раз думаю, что система должна быть.
--------

Полагаю, что этот спор нужно прекратить. Извините, Вы совершенно не воспринимаете сказанное.
Если хотите, можете ещё ответить, чтоб за Вами было последнее слово. И на этом закончим.
Надеюсь, без обид.

Когда кончаются аргументы начинаются эмоции?

Cкорее, Вы SK, пытаетесь впарить оппоненту.

Классическая фракционная формула Келли: fraction = ((profit / loss + 1) * p - 1) * loss / profit

где:

profit - потенциальная прибыль, если сделка пройдет удачно, например, сработает takeprofit
loss - потенциальные убытки, если сделка "накроется медным тазом", например, сработает stoploss
p - вероятность того, что сделка пройдет удачно (вероятность неудачи равна q = 1 - p)

Так вот, подставим все данные в формулу из приведенного примера, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Если монета правильная, то вероятность того, что она выпадет решкой равна p = 1 / 2 = 0.5. Вероятность для орла точно такая же q = 1 - p = 0.5.

Потенциальный профит profit = $2
Потенциальный убыток loss = $1

Подставим все в формулу Келли: fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0.25

Если значение положительно, то ставку в этой игре можно делать, т.к. МО также будет положительным. Размер очередной ставки не должен превышать размера fraction, т.е. четверти баланса.

И мы видим, что несмотря на 50% вероятность исхода, тем не менее игра привлекательна для инвестиций.

Однажды я уже пытался объяснить, что прогноз не зависит от истории игрового счёта.
Если Вы этого не понимаете, то дальнейшее обсуждение просто бессмысленно.

Могу только повторить вопрос, который является ключевым в обсуждаемой методике:
как определить начало серии проигрышей, т.е. момент, когда якобы надо снижать ставки?
(и заодно предлагаю подумать: стоит ли вообще открывать позиции в условиях,
когда с вероятностью более 50% известно, что серия проигрышей началась?)

Так или иначе я свою позицию представил достаточно ясно.
Надеюсь, посетители форума сделают правильные выводы.
Полагаю, что дальнейшее обсуждение вы можете продолжить без меня.

то SK: Вы неправильно акцентируете внимание на поставленной задаче, и как следствие не видите очевидных вещей.

Не стоит делать ударение на "серия", я же уже задавал Вам вопрос, если не нравятся проигрыши, докажите что следует ждать "выигрышей", ответа так и не последовало, повторно задавать вопрос видимо нет смысла.

Попробуйте временно сделать ударение на слово "проигрыш", может быть ситуация немного прояснится, дело в том, что неважно, серия это проигрышей или не серия, вообще проигрышей или выигрышей, важно то, что мой счёт падает ниже той суммы которую я обозначил как критическую границу, о причинах почему эта граница именно там находится мы не говорили, а без этого обсуждать тему бесполезно ибо проявляется явное непонимание обсуждаемой темы.

Вам господин Решетов наглядно показал что вполне достаточно и 50% для успешной торговли, но то что он показал мелочи по сравнению с тем что он бы мог Вам показать если бы захотел, я говорю это не от того что хорошо его знаю, мы с ним незнакомы, а от того что на его сайте во вполне свободном доступе лежат материалы которых вполне достаточно для того чтобы зарабатывать нормальные деньги, нужно только найти где и как немного изменить алгоритм принятия решений, а о том какие материалы у него в рукаве остаётся только догадываться, берите пример, начинайте думать головой!
PS: Не знаю кому как, мне хватило несколько часов чтобы стать обладателем ещё одной прибыльной торговой системы. Этого конечно мало, её ещё нужно протестировать в онлайне, но сам факт остаётся фактом.

то SK, познакомился с Вашим сайтом, с Вашими работами, статьями, посмотрел фотографию, неудобно стало, возраст нужно уважать, хоть нынче это и не в моде, зато по понятиям, так что хотел сказать, если что не так я извиняюсь за свой тон. Мнение о работах сказать не могу, так как не программист, но впечатляет размахом, думаю каждый должен делать то, что у него лучше всего получается и тогда многие проблемы исчезнут сами собой, я это к тому что у меня и в мыслях нет попытаться объяснить Вам хоть что-нибудь в программировании, так как объективно воспринимаю свои знания в этом направлении как неудовлетворительные. В свою очередь может быть отреагировал на этот спор не очень хорошо, потому что не первый год занимаюсь "доводкой" (не путать с программированием) торговых систем, и наверное меня это немного задело, ещё раз извиняюсь за тон. Успехов.

Я так понимаю, что приведённый выше расчет применим, когда игра ведётся на следующих условиях: "Выпадает орел - мы платим вам 2 рубля, а выпадает решка - вы платите нам 1 рубль". В этом случае я смело могу ставить четверть своего баланса. Как быть, если лучшие условия игры, которые я встречал, звучали так: "Ладно, выпадает орел - получаешь рубль, а выпадает решка - расстаёшься с рублём"? Подставляя в формулу, получаю:

fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0

Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.

Имею уверенность, что для успешного применения указанной формулы необходимо иметь четкие и ясные представления, как сидя с монетой в руке или перед торговым терминалом можно заранее знать, что с вероятностью 50/50 мой потенциальный выигрыш будет в два раза больше проигрыша. Если кто-то знает решение этой задачи, буду признателен за любую подсказку.

Уже третья страница подсказок подходит к концу :)
Я дам Вам подсказку, Вам ведь она нужна?
Вы говорите, что:
---------------
... лучшие условия игры, которые я встречал, звучали так: "Ладно, выпадает орел - получаешь рубль, а выпадает решка - расстаёшься с рублём"? Подставляя в формулу, получаю:

fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0

Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.
---------------
Раз уж Вы встречали такие условия игры, то ответьте на вопрос - ЧТО ИМЕЛИ ОТ ЭТОЙ ИГРЫ ТЕ КТО ПРЕДЛАГАЛ ВАМ ТАКИЕ УСЛОВИЯ?

Раз они предлагали, значит им это было выгодно, найдите их выгоду, в чём проблема?
Думаю вариантов ответа у Вас будет 2.
1 - Вы неверно оценили и/или описали условия игры, в таком случае искать ответ на неправильно поставленный вопрос занятие на любителя.
2 - Интересы тех кто предлагал Вам подобные условия лежат вне области денежных интересов (например это была девушка которой хотелось просто провести с Вами время) :)

Я уже молчу о том что "класика подтверждает интуитивно очевидный ответ", чтобы класика что то подтвердила необходимо существование этого самого вопроса, но как я не вижу на улицах машин с квадратными колёсами, так и среди финансовых оборотов я не наблюдаю никаких стремлений к нулевому результату, может дело в "интуиции"?

Может нужна не подсказка, а готовый рецепт?

Для этого существует статистика. Тестер стратегий в метатрайдере ее выдает на исторических данных. Можно подставить в формулу и получить готовый ответ на вопрос. У меня сейчас работают в реале советники, которые дают порядка 30% прибыльных сделок. И тем не менее математическое ожидание положительно.

А игра в орлянку - это только ради примера.

Кстати сыр бор разгорелся по той причине, что SK загнул утверждение о том, что якобы вероятность выигрыша 50% уже является показателем убыточной игры. На самом деле это не так (формула показывает, что есть и другие немаловажные факторы, помимо вероятности, такие, как размер потенциального профита и лосса). Например, можно зайти в казино и закрыть по 1 фишке все 37 номеров европейской рулетки. После чего вероятность получения выигрыша будет 100%, т.к. ставки сделаны на все номера. Но результат будет не в пользу игрока, т.к. крупье вернет ему выигрыш в размере 35 * ставку и саму ставку. Итого было поставлено на кон 37 фишек, а выплаты по 100% выигрышу только 36.