Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 4

Вот еще стохастик - Торговая система "Черепахи" (Turtles)

Итак, по второму сигналу продаем в лучшем случае 1.2695, а вот закрыться надо будет по следующему сигналу стохастика, если следовать Вашей стратегии, - но не факт, что цена пойдет вниз. Стохастик - своеобразный индикатор. На мой взгляд по одному нему ничего не наторгуешь. Достаточно посмотреть на истории. Походите по графику. Все достаточно понятно. Особенно проблематично его использовать на существенных трендах. Например, он может дать хороший сигнал на продажу, а потом тренд пойдет вверх такой, что если стоп не поставили, сможете остаться без депозита. Но стохастик ни за что не опустится ниже 20, чтобы сработал очередной сигнал. Очень хорошо получается его комбинировать с параллельными каналами, типа каналов Дончиана. Очень хорошо фильтруются фальшивки.

Мы говорим об одном и том же.
Я не пытаюсь навязать лапшу со своих ушей на чужие, я просто хотел поделиться опытом в том что касается "угадывания" направления торговли, по соотношению трудоёмкости и гарантийности это самая неблагодарная работа в отличии от математики управления капиталом которая всегда находится под нашим и только нашим контролем, другое дело соответствует ли она нашему депо, системе торговли входам и выходам, тут уже у каждого свой ММ.
Статьи процитировал так как писать самому лень. Кому интересно пусть ещё черепах полистают, знаменитые люди, денег заработали невопрос, но входили в рынок они на прорывах, а ведь вход на прорыве очень и очень не часто вырастает в тренд,так как они смогли выкачивать денежку из большинства убыточных позиций, тем кто кроме поиска направления больше ничего придумать не смог, поищите ответ на этот вопрос, возможно сэкономите денег и месяцы или годы жизни своей.

PS: А вопросы КАК и ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ желательно задавать себе.

О5 25.

Ну, хорошо. Предположим, что действительно существует "математика управления капиталом которая всегда находится под нашим и только нашим контролем". Вы могли бы в 2х словах изложить её сущность? В чём заключается главный критерий, в соответствии с которым следует управлять капиталом?

Предположим, трейдер хочет заработать. Вот он видит историю на экране. Что дальше? Что ему делать?
 

Трудно разговаривать когда тема не принята, давайте я вам тоже так буду отвечать?
"Предположим, трейдер хочет заработать..."
Если трейдер хочет заработать то он зарабатывает, а если трейдер не знает как заработать то он не трейдер, по крайней мере ещё им не стал.
Вы можете в 2х словах изложить сущность трейдера?

На счёт тона я согласен. Давайте сбавим обороты и попробуем разобраться.

Трейдер - это человек, который торгует.
По моим понятиям если трейдер хочет заработать он должен иметь какую-то технологию торговли.
Под технологией торговли я понимаю набор признаков, указывающих трейдеру на необходимость входа или выхода из рынка.
Имея технологию трейдер (собственно торгуя) занят только тем, что каким-либо способом (глазами или с помощью иникаторов и советников) пытается иднтифицировать эти признаки. Полагаю, что в этом состоит определяющий момент торговли - трейдер принимает решение о факте входа в рынок по своим критериям.

Если его технология такова, что даёт больше прибыльных операций, чем убыточных, то он может заработать на этой технологии.
Если технология плохая, даёт много убыточных сделок, то трейдер теряет.

Говоря о вероятности заработка каждый имеет ввиду что-то своё. Из-за этого нередко возникает терминологическая путаница.
Я под этим термином имею ввиду процентное содержание прибыльных операций в общем их числе (определённое по результатам фактической торговли на счёте или по результатам тестирования).

Мне очевидно, что эта цифра, какая бы она ни была, не может влиять на размер ставки, потому что заранее неизвестно какая именно операция окажется прибыльной, а какая - нет. Поэтому стоимость сделок следует определять ориентируясь на максимальную серию убытков, полученную при тестировании или по результатам торговли. Размер ставки должен быть таким, чтобы выдержать ( с некоторым запасом, например, не снижаясь менее 30% остатка от депозита) максимальную серию непрерывных убытков.

При этом ставка должна быть постоянного размера (например, 10 - 25% от депозита).
Если трейдер допустит агрессивное инвестирование (позволит себе ставку большого размера, например, 70-90%) и при этом попадёт в период большой серии убытков, то депозит может не выдержать.
(более подробно, с наглядными графиками-результатами_тестирования об агрессивном реинвестировании можно прочесть
в разделе 1.2 статьи Мой первый "грааль" )

Никак не могу согласиться с тем что прибыльных операций должно быть больше чем прибыльных, не из упрямости характера, а из опыта знакомства с системой которая давала убытки на 7-8 из 10 позициях и при этом оставалось прибыльной.

Другой вопрос как определить прибыльна система или нет. Определяется прибыльность не в процентном отношении или ещё в каких либо отношениях, а в абсолютном денежном выражении:
(Полученная прибыль за период) - (убыток за период + постоянные и переменные расходы на торговлю) = +/- ???$
Если значение в результате положительное то система прибыльная, иначе убыточна.
Например торговля дала прибыли 1000, убытков 500, а вот затраты на обслуживание составили (терминал - 100, новости - 200, спутниковый трафик - 400) 700 и в итоге дали убыток 200$, значит именно эта система именно мне именно в данный момент не подходит.

По поводу процентного соотношения постоянно равного доле от капитала то тут конечно спорить трудно, это самый популярный вид ММ у финансовых менеджеров. Этот подход позволяет значительно улучшить результаты путем включения в игру полученной прибыли. Другие методы часто требуют изменений по мере роста счета, здесь же пересчет производится автоматически. Этот подход позволяет значительно улучшить результаты путем включения в игру полученной прибыли. С другой стороны на 7 подряд убыточных сделок необходимо 9 подряд прибыльных, это хорошо известно, и поэтому этот метод желательно использовать только на системах с явным статистическим преимуществом прибыльных сделок над убыточными.
Да мы не можем знать какая сделка будет убыточной а какая нет, но мы можем контролировать лимит потерь на текущую ставку, например торгуем 25% от счёта с 10000 счёт поднылся до 17000, наш лимит допустим стоит уже на 15000 и тут у нас пошли убытки, счёт понизился до 15000, снижаем торговую ставку с 25% до 12,5% от счёта и торгуем дальше, теперь лимит потерь у нас уже на 13000 например, а вот граница для увеличения торгуемого процента легла на 17000, т.е. пока мы не вернём счёт "на место" будем торговать меньшей ставкой, если полоса неудач продолжилась продолжаем по той же схеме, вот очень образный пример как можно контролировать риски, т. е. снижать убытки не имея понятия о прибыльности следующего ордера и в итоге терять деньги медленнее чем те были заработаны.

По поводу ссылки на Грааль спасибо, самим написано было граалей достаточно, в результате то что есть тестируется на демо в онлайне или на микролотах тоже в онлайне так как опыт подсказывает что тестеры ещё не скоро будут выполнять возложенные на них обязанности, тут вот про новый тестер говорили, решил его проверить так вот он умудрился открыть позу селл, поставить стоплосс, на нём же и сработать и при этом ещё показать прибыль (стоп не модифицировался, стоппрофита небыло) хотел было выложить в соседней ветке скрин и описание, да так и забросил это гиблое дело.

Эти рассуждения не верные.
Эта внешне вполне понятная схема в действительности являет ошибку.

Нет смысла понижать ставку на основании предыдущих потерь. Ведь как раз могут начаться зпработки, а ставка низкая.
То же наоборот. Если пошла полоса прибыли, то не стоит повышать ставку, поскольку может начаться серия убытков.

Вот пример ошибочного рассуждения:
При подбрасывании монетки вероятность выпадения орла составляет 50%.
Если мы имеем серию из 37 случаев выпадания подряд решки, то вправе вполне обоснованно предположить, что (для поддержания общего числа орлов и решек на уровне 50%) должна появиться серия 37 орлов или несколько более мелких серий, составляющих в сумме 37.

Однако из этого рассуждения вовсе не следует, что повышается (или вообще как-либо изменяется) вероятность выпадения орла при ближайших подбрасываниях! Она вегда остаётся 50%.

Предположим, что мы собираемся бросать 100 раз.
Мы бросили 1 раз. Выпал орёл. Какова вероятность решки при следующем подбрасывании? 50%.
Мы бросили 10 раз. И снова выпали все орлы. Какова вероятность решки? Те же 50%.
Мы бросили 99 раз. И снова (хоть редко, но такое может случиться) выпали все орлы. Какова вероятность решки? Те же 50%.

Какой же смысл ограничивать оценку этих событий (предположим, что крупье даёт-забирает 1 $ за угадывание/ошибку)?
Вероятность следующего события остаётся 50%.

Менять стоимость оценки событий имеет смысл только в том случае, если у нас есть критерий, по которому мы можем судить об изменении вероятности будущих событий. Например, если осуществляется подбрасывание биметаллической монеты, одна сторона которой медная (орёл, например), а другая (решка) - бронзовая..
Если такая монета будет подбрасываться в воздухе, то за счёт разной плотности металла вероятность падения более тяжёлой стороной вниз будет больше.
Если эту же монету подбрасывать в вакууме, то вероятность будет опять 50%.

Результат подбрасывания биметаллической монеты будет зависеть от среды обитания (водух или вакуум). Вот этот фактор и следует принять во внимание, делая ставку на орёл или решку.

Если при оценке вероятностного процесса (для бимет. монеты - ок 50,1% против 49,9%) поднимать или опускать ставку контракта с крупье, то это ровным счётом ни к чему не приведёт, потому что вероятность выпадения очередной стороны монеты не зависит от истории событий, а зависит от среды.
Опять же, если ставка слишком высока, то серия решек может опустошить кошелёк.

Задача трейдера сводится к тому, чтобы правильно определить "среду обитания" валютного инструмента, а ни в коем случае не ориентироваться на количество последних убыточных операций.

Это утверждение бывает не всегда и не сразу очевидно. Но оно справедливо.

----------------
Для полноты можно добавить, что вообще говоря возможно сделать и такой советник, который , например, будет очень часто открывать и закрывать позиции, и при этом, например, только покупать. Орентируясь на результаты торгов можно будет легко понять, что пошла волна вниз или вверх и отреагировать на такую торговлю понижением или повышением ставок.

Однако этот пример тоже не может рассматриваться как случай, подтверждающий право на жизнь исходного утверждения.
В этом примере ключевым понятием является длина волны, которая по предположению трейдера продлится по инерции некоторый период времени.
В данном случае это и будет являться торговым критерием.

Если в оценке длины волны трейдер не ошибётся, то он может заработать.

Основная работа трейдера сводится к правильному выбору критериев, позволяющих составить прогноз.

Если каждое отдельное подбрасывание монеты исходит из верояности 50/50, то о каких критериях можно говорить?
Как Вы считаете какими данными необходимо обладать, чтобы правильно определить "среду обитания" инструмента?
Как можно оценить "длину волны" когда в любой конкретный момент времени никто не может конкретно сказать где находится рынок?
Если трейдер не ошибся и заработал, то откуда взялся выигрыш? От другого трейдера который на этот раз ошибся? 50/50?

PS: Я руками и ногами ЗА поиск этого самого "критерия", но жизненый опыт говорит только одно - хороший критерий всегда в прошлом :)
И рассуждения мои верные. Если начались убытки, то я лучше меньше заработаю снизив ставку, чем больше проиграю, ибо устав трейдера гласит "Не важно какие у Вас прибыли, важно какие у Вас убытки" и там же ещё есть золотые слова "Тенденции склонны продолжаться чаще чем менять направление", но вот тенденции одни, а депозиты разные, и игнорировать этот аспект торговли да ещё при этом настаивать на своей правоте, очень подозрительно.
Имхо :)

Если каждое отдельное подбрасывание монеты исходит из верояности 50/50, то о каких критериях можно говорить?

Этот процесс изучен математикой в значительной мере. Здесь критериев кроме самой вероятности никаких нет, поэтому на такой процесс не следует делать ставку, т.к общий результат будет минус спред.

Как Вы считаете какими данными необходимо обладать, чтобы правильно определить "среду обитания" инструмента?

Я считаю, что для этого необходимо обладать историческими данными и предполагать некоторую модель (или несколько моделей) поведения рынка. Анализируя модели можно выделить один или несколько определяющих критериев, указывающих на будущее развитие рынка.

Как можно оценить "длину волны" когда в любой конкретный момент времени никто не может конкретно сказать где находится рынок?

Говорить никто, пожалуй, не справедливо. Я думаю, что эта цифра составляет 95-99% трейдеров. Это трейдеры, образовательный уровень которых не позволяет им решать задачи такой степени сложности. В математике же ряд составляющих вопросов решён. Есть, например, корреляционный анализ, есть алгоритмы распознавания образов. Если всё это не известно нам, то это не значит, что это не известно никому.

Если трейдер не ошибся и заработал, то откуда взялся выигрыш? От другого трейдера который на этот раз ошибся? 50/50?

Рынок представляет собой замкнутую систему в том смысле, что деньги переливаются в нём, как вода из одного сосуда в другой. Сколько кто-то выиграл, столько другие потеряли. Все участники рынка торгуют между собой. Это и есть рынок.

И рассуждения мои верные. Если начались убытки, то я лучше меньше заработаю снизив ставку, чем больше проиграю, ибо устав трейдера гласит "Не важно какие у Вас прибыли, важно какие у Вас убытки" и там же ещё есть золотые слова "Тенденции склонны продолжаться чаще чем менять направление", но вот тенденции одни, а депозиты разные, и игнорировать этот аспект торговли да ещё при этом настаивать на своей правоте, очень подозрительно. Имхо :)

Не верные.
Главная ошибка в том, что нельзя сказать что значит "начались убытки". Это же не мячик, который, если уже начал катиться с горки, то пока до самого низу не докатится, не остановится. Я могу понять, что всем нам хотелось бы знать момент "начала" убытков. Но в том-то и беда, что когда мы (вдруг почему-то) решим, что "начались убытки" или "начались прибыли" ситуация может измениться на противоположную.
Разумеется, убытки надо ограничивать. Но не методом уменьшения стоимости последующих заведомо убыточных ордеров:)