Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 2

Или вот это - Как просто и быстро отличить трендовое движение от бокового?

давайте для начало сделаем советника по обычному осциллятору Stochastic (9,5,3)
c настройками --- %К9, %D5, замедления 3(9,5,3), High/low, Метод MA-EXP, Период графика "Н4"
Алгоритм, открывать позиции после пересечения линий стохастика по "новой свече",
есть лосы, но они меньше чем прибыльные сделки!
Вроде обычный осциллятор, но дает "+", надоело искать прибыл где-то вдалеке,
вот и приглянулся обычный осциллятор.

Вы забыли добавить что пересечение должно происходить за уровнем 20 - бай и 80 селл
но на картинке это понятно

а может разумно проводить синтез по всем ТФ...

Я тут потратил последние 2 месяца на каналы Дончиана. Даже хотел статью написать, потому что нашел много интересного. Но как-то неловко учить умных людей, когда пока сам результатами не можешь похвастаться...
Но я не об этом. Несмотря на свою простоту, каналы позволяют зачастую выявить устойчивый тренд. Возьмите, например, и откройте на одном графике 2 индикатора, быстрый, с периодом 10-12, и медленный с периодом в 20-30 раз больше. Все сами увидите. А именно, как только границы двух индикаторов совпадут, то можете смело открывать позицию в направлении индикатора. Однако, нужно помнить о следующих вещах: ТФ и о разнице поведения длинных и коротких позиций. ТФ - это понятно, потому что есть смысл открывать позицию, если волатильность достаточна. А на младших ТФ не все так просто. А разница поведения позиций очень хорошо видна как раз по этим двум индикаторам. Если длинные позиции, как правило, очень хорошо вписываются в 5 волн, то короткие ведут себя как хотят. Очень много вариантов. Могут в одно касание дна улететь за половину канала, а потом опять начинают шлепать по дну, как плоский камень по воде. В основном, с ними и засада. Если с длинными позициями получается добиться даже 90% прибыльных, то с таким же подходом (условиями) короткие дают 60-70 и меньше. А самое главное - по раному на разных данных )инструментах).
Проблема, собственно, одна - как различить конец тренда. Как следствие - сложно выработать единые достаточно простые условия выхода.

Да, забыл тему. Итак, два индикатора, позволяют получить подтвержденный, но слегка запоздалый, сигнал от тренде. А флет? Есть несколько вариантов. Но все нужно проверять и уточнять. Если цена болтается в одной половине ширины медленного канала, то это ближе к флету. Пересечение середины канала ценой - один из сигналов. Первый - разсоединение линий индикаторов. Второй - пересечение середины канала, а третий - соединение линий каналов противоположной стороны с пробоем границы канала.

Еще вариант - скорость изменения границы канала за один бар. Попробовал буквально на прошлой неделе. Простое условие - соединение границ двух каналов (правда, с существенно иными характеристиками и на младших ТФ) и изменение границы индикатора на 10-12 пунктов за бар дает достаточно уверенную и серьезную прибыль на тестере. Однако, недостаток этого метода явный - открытие позиции требуется проводить в активной фазе рынка. А это сомнительно в рельной торговле - будут большие задержки, которые съедят всю прибыль.

Есть еще один вполне приличный метод определения тренда. Вернее, изменения направления. А во флете, как правило, правило не работает. Или почти не работает. Это - так называемый метод 3-х свечей. Это когда рассматривается последний экстремум. Например, максимум. От этой свечи ищем еще две свечи, минимум которых меньше, соответственно, у первой - минимума основной свечи, а у второй - минимума первой. Т.е. имеем комбинацию из трех свечей (не обязательно рядом друг с другом). Как только текущая цена падает ниже минимума левой отмеченной свечи, это значит, что тренд развернулся. Если цена лезет выше, ждем следующего максимума. В принципе, по графику прослеживается такая закономерность. Но не всегда, конечно. А вот во флете редко удается найти три свечи. Вот он и признак. Если наложить на это условие требование по ширине ценового канала, то даже лучше должно выйти. Как раз собрался все проверить на днях. Или индикатор сделать, что ли. Нужно мне что-то подобное в помощь к каналам Дончиана.
 

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/so
Там же: "Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. ..."
Ударение по смыслу лежит на выделенном. По теории обратной зависимости это означает, что для получения прибыли рынок должен постоянно соблюдать выбранный нами (уже интересно не правда ли?) период вычисления либо мы должны постоянно менять этот самый период для того чтобы иметь объективные данные по рынку (что собственно и происходит когда те или иные индикаторы рынка "перестают работать").
Это не попытка погубить идею, это помощь в экономии времени на неперспективное развитие в пользу других возможно более удачных моделей.
Всё имхо.

Раз уж сказал А то надо сказать Б.

Выбор направления входа - это очень интересно и не очень правильно с практической точки зрения.
Если эту ветку читают те кто стабильно зарабатывает на системной (не обязательно автоматической) торговле, думаю они подтвердят, что выбор направления входа приоритетной роли в системе не имеет, уделите внимание управлению ставками и вы не пожалете.
PS: А для построения пробного советника и выбора входа, из стандартных индикаторов лучше всех подойдёт параболик, не фонтан, но лучше остальных в разы по алгоритму действия.

Не думаю.
Разве определение момента и направления входа (и выхода) не то же самое, что управление ставками?

Книга правил

Правило 1. Правил не существует.
Правило 2. Правило 1 - единственное правило.

(с) Кен Орлиное Перо

Самый лучший способ определения качества тренда- это размер депо по его завершении. А пытаться продегустировать его до завершения или тем паче, до начала тенденции - абсурд.

Может не совсем понятно выразился, управление ставками я назывю управление капиталом.
Если смотреть на этот вопрос с позиции открыл-закрыл-открыл, то разницы никакой между ними нет, это правда, но вероятность постоянно равная 50%, минус спред ведёт в конечном итоге к минусовой статистике, но тогда к чему столько проблем с определением входа, гораздо проще открываться случайно, в результате ведь те же 50%.
Почему многие сливают, потому что хотят много и сразу, они правильно расчитывают направление, но неправильно расчитывают ставки, в итоге движение идёт туда куда и предполагалось, но без них, вот один из примеров разницы между выбором направления и управления ставками.