Долгосрочная МТС, что скажите?

А что можно путёвого сказать, посмотрев "кривую" - ничего - пустозвонство

Прошу прощения если получилось так как будто я выделываюсь. Этого не хотел.

Прошу конструктивной критики. Говорите что это говно, только пожалуйста обоснуйте почему.

ок, что тогда нужно? Могу сказать сразу - не Мартингейл, не усреднения. Стопы ставятся всегда

Да какая нафиг разница если на форварде в лучшем случае топтание на месте, хотя больше похоже на тихий слив?)

Посмотрел повнимательнее, "контрольные точки"... Вы знаете что это такое? Да еще для эксперта где:

А вы знаете что есть эксперты у которых результаты на контр. точках и на всех тиках схожи на 99.99 %

Но не те у которых есть стопы) Но да у этого советника проблема совсем в другом, прибыли-то нет.... А так может он просто супер, красивый код, хорошая идея, и программист золото самоварное. Но толку то?

Картинко красивая. Но вам же сказали что от нее толку мало.

Вы ведь машину например покупаете, тоже только по картинке ? или пробуете прокатится хотябы, потом к автослесарю., а потом уже приобретаете.

Так что Уважаемый топикстартер, повторюсь, картинко красивая.

А если хотите больше услышать, дайте прокатится и под капот заглянуть.

Почему же, многое можно сказать и не заглядывая в систему, а только по результатам. Хотя, конечно - не все.

Такая "хорошая" кривая - результат того, что у вас есть зависимости в оптимизации (а именно - оптимизация по предшествующей оптимизации). А на практике, чуть сдвигается нижний элемент(первоначально оптимизируемый параметр) - все дальнейшее дерево рушится. И так далее. Есть понятие зоны устойчивости параметров. Т.е. при совместной оптимизации, параметры должны не влиять на результат сильно, если отклоняются от лучших значений. Вот эта зона устойчивости должна быть, и не неприлично маленькой. Вот это надо бы проверить.

Еще критика - убыточных сделок гораздо больше - не хорошо. Должно быть больше прибыльных сделок, и средний профит больше среднего убытка, и зона устойчивости. Обеспечить такое трудно, но возможно.

И три параметра - многовато, желательно меньше.

Это в самых общих чертах, но важное.

фуууух... уверяю разница в прогоне в этом советнике на всех тиках и контр. точках не значительна! Максимум 0.1%

с ММ среднемесячная доходность на истории около 10% в месяц, при этом допускается MDD около 45%

код - обычный. Идея - вроде самая простая. Программист - ну так, средней фиговости, хотя впринципе нормальный.

Зону устойчивости параметров - я считаю удовлетворительной. Тем более что под 7 лет и 1500 сделок очень сложно как-то заоптимизировать 2 парамтетра что бы они показывали довольно ровную кривую, или я не прав? Вторая и Третья оптимизация не сильно повлияла на кривую. Даже после первой оптимизации всего 2-х параметров кривая была почти такой же. Разница крайне не значительна.

Ну, есть же такие системы что убытков много и они мелкие, а профитов мало но они больше. Например средняя прибыльная сделка в этой системе - 104 пипса, а средняя убыточная - 44 пипса.

Согласен. Всего 2 параметра в этом советнике обеспечивают ему кривую похожую на эту на 95%. Остальные параметры это обычное ограничение по времени и дням. Все же знают что ночью - чаще бывает флет, а днем - на рынке происходят какие-то движения. И без оптимизации можно догадаться что флет скальпировать лучше ночью а тренды брать - днем.

Есть ли у кого-либо из присутствующих опыт работы с МТС которые были также заоптимизированны по малому кол-ву параметров за большой период времени ? Как часто бывает что система 7 лет работала на одних и тех же параметрах, а потом взяла и сломалась ?

Интересуют мнения такого плана:

Был советник, оптимизировали по 2 параметрам за 10 лет. Кривая круче этой и в 2 раза ровнее. Поставил на реал, слил за 3 месяца почти все. Потом понял что ошибка была в том-то и том-то, не учел то-то и то-то, советую сделать то-то и то-то.

Кто еще не понял, я тут не выделываюсь а прошу совета у более опытных трейдеров и кодеров.

Всем большое спасибо за помощь и ответы, готов помочь чем смогу :-)

картинка красивая, 9 с половиной лет это много.

Где-то тут на форме была статья, статистически анализ основных валютных пар, вывод в том что одна и таже пара на разных годах ведет себя вообще по разному, что в принципе очевидно. попробуй делать оптимизацию периодами, 9 оптим+ 3 проверяем + 3 смотрим. Но так чтоб не мение 30 сделок за 9 месяцев (правило выборки). Если на истории такой подход даст результат, делай за последний год 9+3 и не смотри что он за прошлый год сливает, прошлый год это совсем другой рынок. Использую такой подход на многих совах, позволяет хорошо и вовремя словить изменяющийся рынок за яйца =))

С текущими настройками на рынок ставить нельзя не в коем случае. По статистике что дал тестер, мат. ожидание какое-то крохотное ИМХО, и пугает соотношение прибыльных позиций к убыточным 4 к 6 О_О