[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Адаптивный советник UmnickTrader - страница 26

здесь все по этой же причине, а вы думали что ваша персона кому то нужна как яркая личность? или ваш примитивный алгоритм подгонки ? смешно ей-богу

хотите снова в демагогию поиграть ?

Mathemat, пожалуйста проси удалить ветку за еще такое оскорбительное высказывание.

Согласен на 158%. Ответ товарисч "не держит"... :-)))

Лажевая ветвь.

ОК, вношу предложение об удалении ветки.

прокоментарил код, который выложен в кодебазе. Как видно он использует в качестве функции "рынка" просто переворот после убытка.

вся суть в выделенном блоке.

   double resultTransaction=AccountEquity()-equityPrev; equityPrev=AccountEquity(); 
   if(isOpenPosition) // если позиция была, то добавляем её результат в массив
   {
      isOpenPosition=false;
      if(resultTransaction>0 )  // если последняя сделка прибыльная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=maxProfit-spred*3; //  задали значение будущего тейкпрофита
                                                      // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО достигнутого профита 
         arrayLoss[currentIndex]=StopBase+spred*7; // задали начальное значение размера стопа
      }
      else  // последняя сделка убыточная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=StopBase-spred*3; //  задали значение требуемого тейкпрофита
         arrayLoss[currentIndex]=drawDown+spred*7; // задали значение будущего стопа
                                                   // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО убытка по истории
         currentBuySell=-currentBuySell; // изменяем направление сделок
      }
      if(currentIndex+1<8) currentIndex=currentIndex+1; else currentIndex=0; // увеличили счетчик сделок
   }
   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit=0.; sumLoss=0.;
   for(i=0; i<8; i++)
   {
      sumProfit=sumProfit+arrayProfit[i]; // суммируем профиты
      sumLoss=sumLoss+arrayLoss[i]; // суммируем убытки
   }
   if(sumProfit>StopBase/2) limit=sumProfit/8; // ограничиваем размер профита, если суммарный больше 
   if(sumLoss>StopBase/2) stop=sumLoss/8; // ограничиваем размер стопа, если суммарный больше

   // открываем новую позицию
   if(currentBuySell == 1 ) action = "Buy"; else action = "Sell";
   ActionPosition(action, currentIdOrder, absAmount, limit, stop );

другими словами в данном случае будем открывать ордера до упора в одном направлении, постоянно МЕНЯЯ размер ТП/СЛ (ТП всегда увеличиваем), в зависимости параметров MaxProfit / DrawDown, пока не словим убыток (при убытке увеличиваем СЛ).

Два параметра MaxProfit / DrawDown вычисляются (адаптируются) к рынку от момента открытия последнего ордера до его закрытия, чтоб стопы ордера установить по максимуму возможного предыдущего профита и лося.
В функции:

void CalcDrawDown( string idSignal )

При этом отодвинуть СЛ на 7 спредов и приблизить ТП на 3 спреда (типа наверняка)

Блиин. Что здесь можно обсуждать-то ?

Я так понимаю, что все многообразные произведения (размножения) - это разные варианты цепочек. Когда переворачивать и т.д.

Так можно подогнать к рынку все что угодно. слов нет...

Виктор, а в чем тут адаптивность?

я обновил свой пост, расписал подробнее

Хорошо, тогда подгонка СЛ и ТП считается как адаптивность?

получается что так и есть. Новый ордер откроется с более "правильными" стопами.

Функция рынка - это последовательность цен, т.е. график цены.

Леонид спросил про какую-то "формулу рынка", т.е. видимо он имел в виду некую математическую формулу, по которой что-то зачем-то вычисляется. В общем, нет никакой "формулы рынка" - не используется у меня такой термин.

Я выше уже ответил. Собственная функция в адаптивном советнике используется самая примитивная - она записана в виде алгоритма (было два варианта кода), а не в переменной или массиве или ещё где.