[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Адаптивный советник UmnickTrader - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будете смеяться, но советник "сам не знает" к каким :)
Это примерно как с этой кошкой - кошка тоже не знает, что с ней произошло, но при этом успешно приспосабливается к своему новому состоянию:
"Эксперименты ставили таким образом. У кошки на задней конечности часть разгибателя (quadriceps femori) пересаживалась в положение флексора и, следовательно, при такой пересадке мышц мы получили своеобразное отношение между центром и периферией (Рис. 2). Нервные импульсы, шедшие по нервам из экстензорного центра, приходили к обеим половинам экстензора, поскольку нормальная иннервация двух половин мышцы не меняла своего отношения к обеим половинам мышцы. Следовательно, одна и та же посылка импульсов из центров четырехглавой мышцы в одной части должна была вызывать флексию, а в другой части должна была вызывать экстензию.
Это обстоятельство, естественно, дезорганизовало всю локомоцию кошки. Она делала целый ряд каких-то неорганизованных усилий, то вытягивала обе задние конечности, то их флексировала (Рис. 3). Словом, пересаженная часть мышцы вносила диссонанс в координацию между флексорами и экстензорами конечности, однако после 1—2 месяцев такие дезорганизующие явления в задней конечности кончались, и кошка ходила совершенно нормально, как будто бы у нее не было никакой пересадки мышц.
"
Аффтару:
1) Если ваш советник настолько прибыльный и устойчивый, то что вы еще делаете на этом форуме, и где же его реальная прибыльность и устойчивость за полтора года с момента первой публикации ?
2) Вы уж как то определитесь или вы всем показываете его прибыльность и устойчивость посредством выдачи здесь присутствующим инвест пароля со всеми вытекающими, или все это прсто развод и лоховня ( а на самом деле скрытый пиар и набивание себе (своему сайту) посещаемости)
3) Еще с определением : или вы рассказываете какой ваш ЕА прибыльный и устойчивый, или все таки "никакие прибыли в прошлом не гарантируют их наличие в будущем".
Администрации (включая модеров):
Стыдно и грустно видеть как этот форум превращается в место для пиара для некоторых личностей, по хорошему половину тем пора давно снести (именно снести, дабы они не сидели в рейтингах поисковиков ), про код бейз который давно превратился в рекламную площадку я вообще молчу.
ЗЫ Аффтару : наделите ваш советник хотя бы интеллектом таракана - и бегом за нобелевской!
ЗЫ Аффтару : наделите ваш советник хотя бы интеллектом таракана - и бегом за нобелевской!
...
Но вернемся к нашим трейдерам. Сейчас существует очень много заблуждений о том, как работают финансовые рынки. Что бы эти заблуждения развенчивать, действовать нужно очень осторожно и последовательно.
Сначала нужно показать, что некоторые цены могут совершать случайные блуждания и хорошо моделироваться определенными формулами случайного блуждания (Блэк Шоулз для опционов) (Нобелевка 1997)
Еще нужно показать, что трейдеры вообще-то люди, как и все имеют психологические законы и их поведение НЕ МОЖЕТ быть случайно. (Нобелевка 2002)
Потом нужно показать, что случайное блуждание с прыгающей волатильностью - это наиболее адекватная модель для всех биржевых цен. (GARCH, Нобелевка 2003)
Еще чего нужно показать, что если цены движутся случайно, то из этого неминуемо следует (по теории "двойного аукциона"), что трейдеры обладают нулевым интеллектом (потому что как обезьяны совершают случайные сделки в случайные моменты времени) (Куча публикаций на темы "double auction" "zero intelegence" в google scholar). Это будет "Нобелевка за тупых трейдеров", которой пока нет, но ожидается в ближайшие годы.
...
Исследование, проведенное учеными из института Санта-Фе в г. Нью-Мехико, США, показало, что выявить наличие интеллекта у биржевых трейдеров, анализируя их рыночное поведение, невозможно - или крайне непросто. Наблюдая за поведением трейдеров, ученые пришли к выводу, что на самом деле в своей работе они редко руководствуются экономическими выкладками, делая свой выбор спонтанно и импульсивно. Ученые под руководством Дж. Дойн Фармера (J. Doyne Farmer) проанализировали теоретическую модель, в которой предполагалось, что трейдеры размещают заказы спонтанным образом, а не основываясь на строгих выкладках и наблюдении экономических трендов. Сравнив данные, рассчитанные на основе этой модели, с реальными курсами лондонской фондовой биржи, ученые выявили очень высокую степень совпадения. Оказалось, что модель, в которую изначально было заложено оскорбительное для трейдеров предположение, весьма правдоподобно описала поведение биржевых интеллектуалов. Последние (по крайней мере, на работе) ведут себя, скорее, подобно обезьянам, хаотично нажимающим на кнопки клавиатуры.Элдер гуру обезьян? :о)
Красиво... А я все думал, как это "будьте по другую сторону баррикад, отдельно от толпы, когда все покупают - я продаю (верха), скупаю донышки". Теперь понятно - да - отдельно от толпы, но при этом в кругу обезьян... :-)))
Тест OOS 9 лет подтверждает, что советник способен успешно приспосабливаться на достаточно длительном периоде времени.
Почему в таком случае результаты на ПАММе подтверждают обратное?
Это любимый вопрос Леонида :)
1. Мы здесь обсуждаем адаптивный советник - ПАММ лучше обсуждать в ветке ПАММа
2. ПАММ - это другой проект, на порядки более сложный, т.е. там просто не используется адаптивный советник, хотя используются адаптивные алгоритмы - более сложные, соответственно, не всё получается с первого раза.
Тест для GBPUSD с модифицированной собственной функцией (см. изменение кода выше).
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.027; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Баров в истории 3671022 Смоделировано тиков 47615808 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 20000.00
Чистая прибыль 106206.80 Общая прибыль 414057.20 Общий убыток -307850.40
Прибыльность 1.34 Матожидание выигрыша 394.82
Абсолютная просадка 6927.60 Максимальная просадка 26012.90 (18.79%) Относительная просадка 46.16% (11208.30)
Всего сделок 269 Короткие позиции (% выигравших) 126 (54.76%) Длинные позиции (% выигравших) 143 (60.14%)
Прибыльные сделки (% от всех) 155 (57.62%) Убыточные сделки (% от всех) 114 (42.38%)
Самая большая прибыльная сделка 2712.50 убыточная сделка -2881.20
Средняя прибыльная сделка 2671.34 убыточная сделка -2700.44
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (16215.20) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-13580.90)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 16215.20 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -13580.90 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2