[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Адаптивный советник UmnickTrader - страница 17

С точки зрения банальной эрудиции, в аспекте призматической парадоксальности, цинизм ваших данных из тестера в данной конспекции ассоциируется с углубленным погружением в парадоксальные иллюзии, благодаря которым происходит катастрофическое мистифицирование абстракциями.

Злыя вы стали, уйдёть от от нас.

C тoчки зpeния coциaльнoй диaлeктики, нe возможно диcпyтиpoвaть с диффepeнциaльным индивидyyмом, который находиться под влиянием парадоксальных иллюзий, благодаря которым происходит катастрофическое мистифицирование абстракциями.

Это следует трактовать как: "поверьте, 186 сделок за 10 лет - это слишком мало"?

Ссылку, пожалуйста, на математически строгое доказательство, что это мало - игра в "верю-не верю" или ссылка на мнение неких "авторитетов" - это несерьёзно.

См. также чуть выше тест с увеличенным количеством сделок - я уже отвечал на аналогичный вопрос.

Сделок можно сделать столько, сколько хочется. При желании.

Да математически строгое доказательство - не уместно, элементарная репрезентативность выборки... менее 300-500 - вообще ни о чем...

Да, я этот пост, видел. Ознакомлюсь с совом, киньте сцылку на кодебазу.

Исходник

В этой теме обсуждаем модификацию "Адаптивный советник UmnickTrader V3" - см. исходный код в комментариях.

Разница с первой версией незначительная - просто я постепенно (не спеша) показываю различные доступные возможности применения ОТТ.

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";

Баров в истории 1693031 Смоделировано тиков 31397305 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 20000.00
Чистая прибыль 30252.20 Общая прибыль 319158.00 Общий убыток -288905.80
Прибыльность 1.10 Матожидание выигрыша 24.52
Абсолютная просадка 2503.20 Максимальная просадка 10801.00 (20.70%) Относительная просадка 37.07% (10305.00)

Всего сделок 1234 Короткие позиции (% выигравших) 613 (51.55%) Длинные позиции (% выигравших) 621 (52.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 640 (51.86%) Убыточные сделки (% от всех) 594 (48.14%)
Самая большая прибыльная сделка 526.60 убыточная сделка -514.80
Средняя прибыльная сделка 498.68 убыточная сделка -486.37
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (4594.40) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-4695.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4594.40 (9) непрерывный убыток (число проигрышей) -4695.80 (10)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Понятно. Я сначала год там глянул - 2009 - это базовая версия, думал, может, что посвежее уже есть.

Ваше суждение по данной концепции асоциируется с полной мистификацией данного процесса. Если говорить точнее, то математически строгое доказательство данной проблемы было бы абсолютно не логично или даже абсурдно. Возможно для этой проблемы существует логичное доказательсво или доказательство кажущееся логичным. Так же стоит предположить, что есть возможность существования другого доказательства или решения ведущего к доказательству стоящей проблемы, при условии что ваше предложение и утверждение логично или по крайней мере таковым кажется. Но это условие явно абсурдно, поскольку с точки зрения банальной эрудиции, не всякий локально селектированный индивидуум способен игнорировать тенденции потенциальных эмоций и паритетно аллоцировать амбивалентные кванты логистики, экстрагируемой с учетом антропоморфности эвристического генезиса.

Дело даже не в 10 годах, а именно в соотношении профит-фактора (1.50) и количестве сделок (186).

У тебя 112 прибыльных и 74 убыточных.

При 186 сделках легко грубо прикинуть, в каких пределах при заданной доверительной вероятности будет находиться реальный профит-фактор. Здесь сигма, т.е. с.к.о., равна корню из 186, т.е. около 14.

У тебя даже при отклонении всего на полторы сигмы (примерно 20) прибыльных станет 112-20=92, а убыточных 74+20=94. Профит-фактор уже меньше 1 (у тебя средние размеры прибыльных и убыточных почти совпадают).

За подробностями залезай в любой учебник по матстату.