[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Адаптивный советник UmnickTrader - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть обзорная книжка по теме Адаптация Павлов С. Е.
"В работе критикуются основные положения современной теории адап-тации и теоретические позиции наиболее известных в России специалистов по данному направлению физиологии: Ф. З. Меерсона, М. Г. Пшенниковой, В. Н. Платонова и др. Автор пишет о необходимости использования систем-ного подхода при изучении адаптационных процессов в организме, считая, что единственной основой для этого сегодня может являться теория функ-циональных систем П. К. Анохина. Вместе с тем автор счел необходимым внести определенные коррективы в саму теорию функциональных систем. В книге рассмотрены механизмы неспецифического и специфического звеньев адаптации и их взаимосвязи. Раскрыты основные положения теории адапта-ции, базирующейся на системном понимании адаптационных процессов."
Там есть список литературы.
С этого можно начать, чтобы понять основные принципы используемых алгоритмов.
ай да молодец, Витя!!!!
Специально пошёл глянуть на список литературы --- Впечатляет ;))) --- 423 наименования !!!!
( и не важно вовсе, что огромная часть из приведенного списка не имеет ни малейшего отношения к вопросам адаптации )
( вот например, очень важная работа для постижения Витиных алгоритмов: 237. Прусов П. К. Врачебно-спортивная оценка темпов биологического созревания мальчиков-подростков // «Вестник спортивной медицины России», № 1-2, 1994. – С. 28-33.
там таких много :D))))))))
Но если учесть, что это только начало, и что "С этого можно начать, чтобы понять основные принципы используемых алгоритмов", то предстоит огромная работа в постижении Витиных алгоритмов.
Но вот помнится мне, что Витя позиционировал себя не как биолог, а как технарь, якобы разрабатывающий робототехнические комплексы... Но, почему-то он не дал ссылку на техническую литературу по вопросам адаптации... Там, видимо, слишком сложное описание... Или Витя в биологи переквалифицировался?
Форум не место для паясничества.
ай да молодец, Витя!!!!
Специально пошёл глянуть на список литературы --- Впечатляет ;))) --- 423 наименования !!!!
( и не важно вовсе, что огромная часть из приведенного списка не имеет ни малейшего отношения к вопросам адаптации )
( вот например, очень важная работа для постижения Витиных алгоритмов: 237. Прусов П. К. Врачебно-спортивная оценка темпов биологического созревания мальчиков-подростков // «Вестник спортивной медицины России», № 1-2, 1994. – С. 28-33.
там таких много :D))))))))
Но если учесть, что это только начало, и что "С этого можно начать, чтобы понять основные принципы используемых алгоритмов", то предстоит огромная работа в постижении Витиных алгоритмов.
Но вот помнится мне, что Витя позиционировал себя не как биолог, а как технарь, якобы разрабатывающий робототехнические комплексы... Но, почему-то он не дал ссылку на техническую литературу по вопросам адаптации... Там, видимо, слишком сложное описание... Или Витя в биологи переквалифицировался?
А кто говорил, что будет легко? :) Нет желания "учить матчасть" - можно просто помолчать, дабы не создавать лишний шум на форуме.
Зря Вы так на исследователя.......;)Всё хиханьки да хаханьки!
Не понятно, а при чем тут биология? Проблемы космической биологии, биологические ритмы и организация жизни человека в космосе? Хотите поговорить на эту тему?
Леонид,вот вы ветеран форума,а ведетесь на всякую всячину,если не сказать резче.
Я уже затрудняюсь определить где тут мельница и кто Дон Кихот.
Стоит ли тратить нервы на все это?
Чем больше зрителей - тем больше в раж входит актер.
В этой ветке спор беспредметен и бесплоден.
Может дать ей скончаться тихо и бесславно без салюта и похоронного марша?
Немножко изменяем собственную функцию в "Адаптивный советник UmnickTrader V3" (5 строк кода, включая строку со скобкой):
1. Запустил оптимизатор на периоде 2000.01.01-2001.01.01.
2. Лучший StopBase получился 0.026
3. Запустил тест на периоде 2000.01.01 00:01 - 2010.12.31
4. Получился вот такой результат - см. ниже и картинку.
> 9 лет Out Of Sample (OOS).
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.026; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Баров в истории 3776059 Смоделировано тиков 43961395 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 96252.20 Общая прибыль 288783.80 Общий убыток -192531.60
Прибыльность 1.50 Матожидание выигрыша 517.48
Абсолютная просадка 3641.80 Максимальная просадка 20583.20 (22.84%) Относительная просадка 58.61% (15371.80)
Всего сделок 186 Короткие позиции (% выигравших) 88 (59.09%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (61.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 112 (60.22%) Убыточные сделки (% от всех) 74 (39.78%)
Самая большая прибыльная сделка 2612.80 убыточная сделка -2772.40
Средняя прибыльная сделка 2578.43 убыточная сделка -2601.78
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (17984.20) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-13067.60)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 17984.20 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -13067.60 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Чем больше зрителей - тем больше в раж входит актер.
В этой ветке спор беспредметен и бесплоден.
Может дать ей скончаться тихо и бесславно без салюта и похоронного марша?
1. Это особенный клоун, ему зрители не нужны.
2. Клоуну хватит дури, чтобы самостоятельно поддерживать в ветке какую-то жизнь.
Решение -- забанить шарлатана пожизненно за неуважение к посетителям форума.
1. Это особенный клоун, ему зрители не нужны.
2. Клоуну хватит дури, чтобы самостоятельно поддерживать в ветке какую-то жизнь.
Решение -- забанить шарлатана пожизненно за неуважение к посетителям форума.
Это вне нашей компетенции.
Делать нужно то,что в Ваших силах.
Тоже самое с реинвестированием.
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.026; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0.24; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Баров в истории 3776059 Смоделировано тиков 43961395 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 20000.00
Чистая прибыль 1122505.16 Общая прибыль 2996306.17 Общий убыток -1873801.01
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 6034.97
Абсолютная просадка 12909.46 Максимальная просадка 282426.66 (36.92%) Относительная просадка 88.70% (55664.97)
Всего сделок 186 Короткие позиции (% выигравших) 88 (59.09%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (61.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 112 (60.22%) Убыточные сделки (% от всех) 74 (39.78%)
Самая большая прибыльная сделка 48941.09 убыточная сделка -47577.88
Средняя прибыльная сделка 26752.73 убыточная сделка -25321.64
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (220845.98) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-47522.34)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 220845.98 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -138219.98 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Тоже самое с реинвестированием.
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.026; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0.24; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Баров в истории 3776059 Смоделировано тиков 43961395 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 20000.00
Чистая прибыль 1122505.16 Общая прибыль 2996306.17 Общий убыток -1873801.01
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 6034.97
Абсолютная просадка 12909.46 Максимальная просадка 282426.66 (36.92%) Относительная просадка 88.70% (55664.97)
Всего сделок 186 Короткие позиции (% выигравших) 88 (59.09%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (61.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 112 (60.22%) Убыточные сделки (% от всех) 74 (39.78%)
Самая большая прибыльная сделка 48941.09 убыточная сделка -47577.88
Средняя прибыльная сделка 26752.73 убыточная сделка -25321.64
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (220845.98) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-47522.34)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 220845.98 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -138219.98 (4)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Вы поймите одно - 186 сделок за 10 лет в тестере - смешно... :-)))
Нельзя делать вообще какие бы то ни было выводы.