Нужен совет (нейросеть)

Ладно, сделаю еще несколько тестов, а потом спрошу про программирование. USDCHF наводит на мысли о проверке не случайности результата. Ну сделаю еще 2 раза по 5 пар на другом периоде, тогда видно будет.

Доброго дня!

Я продолжаю проверку нейросетевой модели для торговли, собственно. В настоящий момент закончил тестировать модель, придерживаясь тех же правил, на другом периоде. Валидационный период: 2 недели, таймфрейм - H1. По времени, между 1 и 2 тестовыми отрезками - примерно 4 месяца. Третий тест будет где то между ними.

Итак, в это раз в сумме имею убыток около - 600 пунктов за 2 недели, собственно. При условии, что открываю все сделки по сигналам (примерно, 5 сделок в день на пяти инструментах). Отметим, что в целом, месяц тестовой торговли закончился с результатом +2181 пункт. Тестируем дальше.

Мне не нравится сильный разброс, так сказать. Нет стабильности. И еще нашел уязвимость в алгоритме: так как порог генерации сигнала на вход в рынок делается на тестовой выборке, а она в свою очередь не репрезентативна из-за относительно малого размера, вылазят казусы в виде генерации ложных сигналов на валидационном отрезке. Думаю использовать для определения порогового значения и обучающую и тестовую выборки. Так кол-во сигналов уменьшится, но процент верных сигналов увеличиться. Полную статисистику дам после 3 опыта. Но третий опыт все же проведу по старым правилам - для последовательности опыта.

Итак, закончил 3-ий этап тестирования. В этом раз общий итог за валидационную торговлю в течение 2-х недель на 5 парах такой: + 4622 пункта. Вот так вот ) Все же, есть большой разброс между результатами на одних и тех же парах но разных периодах. Надо стабилизировать. И еще, я хотел по 1 сделке в сутки на одном инструменте, а из-за того, как я говорил, что порог генерации сигнала на тестовой выборке сильно отличается от истинного (к которому можно приблизиться, включая в анализ еще и обучающую выборку), иногда кол-во сделок в разы превышает запланированное.

Детальная статистика по 3-м экспериментам и какие то предварительные выводы будут в следующем посте.

Прошу прощения, а что вы подаёте на вход сети? И вообще, какую сеть используете?

А вот и суммарные результаты. Если будут вопросы, обсуждение - поддержу.

Я хочу еще серию тестов провести, сократив среднее количество сделок до 1 в день для одного фин.инструмента, на других периодах, и немного изменив правило расчета порогового значения выхода нейросети для генерации сигнала на покупку.

На вход подаю ОДИН индикатор взятый по лагам. Индикатор свой собственный. Прогнозирую, по сути, значение индикатора через n-количество баров (или часов в моем случае). А это значение ТОЧНО показывает, будет ли цена выше или ниже текущего значения. Сеть - многослойная, с одним скрытым слоем, с поиском оптимальной архитектуры экспериментирую помногу.

Мне кажется, вам было бы намного проще загнать эту стратегию, например в NS. Сэкономили бы массу времени.

А на выполнении каких операций я бы сэкономил время?

Если Вы говорите про связку MT - NS, то, полностью согласен, было бы быстрее. Но пока у меня такой связки просто не написано. Поэтому тестил в более привычных программах.

Да на выполнении всех операций. Я тоже как только поззнакомился с сетями, начал в матлабе их мутить, потом попробовал нейрошелл и пришёл в тихий ужас от того, сколько я времени убил) Связка с МТ есть в интернетах.