Мысли об индикаторах с динамическими параметрами

Индикаторы обычно эксплуатируют свойство рынка под названием "инерционность". Т.е. мы предположили, что график котировок - это некая функция, и зная ее значения за определенный периуд, можно делать выводы о поведении в дальшейшем. Проблема в том, что в какие-то моменты времени рынок инерционен, в какие-то - нет и предсказать переходы между этими состяниями нет возможности. Котировка - это вообще нематериальный объект и к нему неприменимы такие понятия, как скорость, ускорение, "масса" (аналог объема сделок). Он может плавно спускаться часами и за несколько минут пройти два дневных интервала.

Я не видел даже (нет, не предсказания поведения), а попытки определить, остался ли рынок в спокойном состоянии (и тогда можно экстраполировать котировки чем угодно традиционным от машки до фурье) или же рынок пришел в движение и тогда надо обнулить все наши индикаторы и начинать отсчет сначала. Т.е. любому индикатору можно прописать "доверительный участок", где его показания еще можно принимать в расчет и торговать по ним. По после "потери доверия" уменьшить участок выборки в барах так, чтобы описать новый процесс.

Были попытки заранее предсказать смену состояния рынка - обычно это бывает после выхода новостей или с началом новой торговой сессии. Это все опробовано.

Никогда не встечал индикатора, который подгонял себя под рынок на лету. Да, это будет перерисовщик, но дающий полезные торговые сигналы. Встречали ли вы попытки создать динамический индикатор? Может, поделитесь ссылками?

Индикаторы обычно эксплуатируют свойство рынка под названием "инерционность". Т.е. мы предположили, что график котировок - это некая функция, и зная ее значения за определенный периуд, можно делать выводы о поведении в дальшейшем. Проблема в том, что в какие-то моменты времени рынок инерционен, в какие-то - нет и предсказать переходы между этими состяниями нет возможности. Котировка - это вообще нематериальный объект и к нему неприменимы такие понятия, как скорость, ускорение, "масса" (аналог объема сделок). Он может плавно спускаться часами и за несколько минут пройти два дневных интервала.

Я не видел даже (нет, не предсказания поведения), а попытки определить, остался ли рынок в спокойном состоянии (и тогда можно экстраполировать котировки чем угодно традиционным от машки до фурье) или же рынок пришел в движение и тогда надо обнулить все наши индикаторы и начинать отсчет сначала. Т.е. любому индикатору можно прописать "доверительный участок", где его показания еще можно принимать в расчет и торговать по ним. По после "потери доверия" уменьшить участок выборки в барах так, чтобы описать новый процесс.

Были попытки заранее предсказать смену состояния рынка - обычно это бывает после выхода новостей или с началом новой торговой сессии. Это все опробовано.

Никогда не встечал индикатора, который подгонял себя под рынок на лету. Да, это будет перерисовщик, но дающий полезные торговые сигналы. Встречали ли вы попытки создать динамический индикатор? Может, поделитесь ссылками?

В ветке Лавина - в роли динамического индикатора выступает АТР (диапазон изменений как рекомендуют от 30 до 540) на дневках - для определения ширины канала - соответственно каждый день - новое значение. Например, евробакс, АТР (30) = 0,0143. После чего это значение домножаем на 100000 и делим на 3 - получаем 476 пп - ширина канала для пятизнака. Данная формула предложена специалистами, к йене не применима.

П.С. Пользуясь случаем, еще раз благодарю Вас за шаблон неттинговой Лавины - именно, с его модифицированном варинтом, в том числе, я в настоящее время торгую.