Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 61

Благодарю.

"...явная эксплуатация закономерности." - согласен.

Ограничил число одновременно находящихся ордеров в рынке - 10. Тесты с максимально доступной истории с момента поступления сигнала на вход - среднесрок - сделки в среднем от 1 месяца до полугода, трал отключен, для сглаживания кривой - входы при дополнительном подтверждении force index, все отчеты - в прицепе, картинки - прилагаю. Дневки, по ценам открытия, стопы, тейки - большие - для входов/выходов(в основном) строго по сигналам ТС.

По первым двум: ФВ = 34 у каждого варианта, по третьей: ФВ = 24, в этой связи, обращаю Ваше внимание на эту ветку форума, в частности на

пост Ким И.В. - на первой ее страничке, где он делится своим опытом, за что ему моя благодарность.

П.С. По сабжу ветви - ответы же уже неоднократно были написаны в ней... :-Р

Пока просто улыбнуло... :-Р

Речь не об уровнях изменения цен торгуемого инструмента, но уровнях, найденной закономерности.

В эконометрике НС упоминаются лишь мельком и это не удивительно. Хороший или плохой результат дала НС не известно, т.к. не известны статистические характеристики участков котира, на которых тестировалась ваша сетка. Ваше предложение о двух участках доказывает лишь одно, что оба участка имеют одинаковые для нейросети характеристики, но совсем не обязательно, что следующий участок будет иметь такие же характеристики. Черный ящик, напичканный чепухой для людей с хорошей дикцией, остается черным ящиком.

Интересно. Еще вопрос, советник реагирует на закономерности только данного рабочего таймфрейма(d1) или смотрит и на младшие/старшие?

Добавил: глупый вопрос)) отвечать нестоит. Эта закономерность работает на младших таймфреймах, и каковы там просадки?

Здесь - только дневки - это "рабочий" вариант, можете посмотреть в ветви форума: "Билл Вильямс и его стратегии" (там уже по EURUSD) - отсюда (и следующую страничку) на работу пяти измерений Б.Вильямса - уже, в том числе и на Н4 (это вариант входов и доливок по тренду, подобный тому, что здесь - force index).

1. Работает, но, возможно, в меньшей степени - сам детально этим вопросом не занимался.

2. СлепИте, посмотрИте...:-Р, все очень индивидуально для конкретных ТС - не исключаю возможность профитной внутридневной торговли в направлении основной тенденции. Стартовое описание этой закономерности движения цены рыночных инструментов - см. посты на этой и следующей страничках ветки форума.

Роман, спасиб за ответы, появится время сделаю свою версию дабы пощупать поведение таких систем.

Если поставить ограничение = 1, то получится 40 сделок за 10 лет? Можешь выложить шапку такого отчета?

.................

Тут мне подумалось другое.

Есть у меня крупнокалиберная профитная стратежка, со среднем временем жизни бай/селл сделки 5.13/5.36 дней соответственно, переворотная, без перекрытий позиций.

Прогнал её сейчас в визуале смотрю и думаю: а если так же тупо после сигнала на бай доливать на каждой свече или с какой-то другой периодичностью (раз в четыре часа или на опен дня, или в 14:00, например)???

Т.е. если МО каждой сделки положительное, то и применение такого "веера" ордеров должно улучшить показатели ТС ?!

Во всяком случае визуально похоже на правду... 8))

Сейчас подготовлю - выложу... тут еще... :-Р Немножко, занят... :-Р

ИМХО, считаю дело не в периодичности доливок, но строго при поступлении торгового сигнала. Доливки - это сильная сторона всех трендовых ТС. Это прежде всего трендовая ТС, почему и ПрофитЮнити Б.Вильямса с ней неплохо смотрится... Берем полностью все движение - доливается строго по сигналам, главное - не грубить с количеством доливок и их объемом.

Что касается визуального, то сам внимание обратил, когда движение определено и пошли сигналы выполнения торговых критериев в его сторону, но цена - бывает движется какое-то время (если вход в бай) вниз. При этом если вход в рынок не одним ордером, допустим, сразу 1 лот, но 10 раз по 0,1 (допустим, на каждой последующей свече - ест-но при выполнении торговых критериев момента входа в сделку), то получается (при последующем движении цены вверх) - прибыли больше. Это типа - "размазанной" во времени точки входа. Если же рынок после входа "стартовым" ордером продолжает движение в его (ордера) сторону и выполняются условия доливок, то входим в них по ходу движения - при этом да - прибыли меньше, чем сразу войти 1 лотом, но это не критично...

А может вообще, такой вариант (размазанной точки входа - усреднения) - не является ли составляющей тех анализа? :-Р

" Т.е. если МО каждой сделки положительное, то и применение такого "веера" ордеров должно улучшить показатели ТС ?!" - надо смотреть... :-Р

По USDCAD - значения входных параметров тоже. Вход сразу 1 лотом, одновременно один ордер в рынке.

Визуально внимание обратил - были значительные откаты от основного движения (порядка 40-50%). Я к тому, что если оптимизировать уровни и виды трала, стоп-лосса и тейка, то возможно и такие ситуации, что выходим по тейку, цена совершает откат от основного движения - после чего опять входим в рынок одним ордером при выполнении условий на момент входа, т.е. прибыль была бы больше. В настоящее время - выбираю вариант ТА для данной ТС, отвечающий за торговые критерии входа в рынок.