Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 43

Хорошая система останется прибыльной и при выходе по СЛ/ТП и при фиксированном времени жизни позиции. И при комбинации обоих вариантов.

Игорь, перестань уж... Ведь действительно, похоже была найдена хорошая закономерность, или всё-таки метод торговли ( ??? ), позволяющая выстраивать линии графика, ровненько кверху тянущиеся на тесте за 10 лет. А?

ЗЫ. Сотри с монитора все загогулины... :) Моя персона тут ни при чём. Она лишь только мысли подкидывала... :) Иль ты мастер Фотошопа? :)))))))

делить системы лучше по методам: трендследящие, паттерновые, свинговые, спред-трейдинг и т.д. Необходимые ограничения по времени в позе, ведение позиции, способы формализации входа и выхода определяются типом системы, а по сути типом законмерности лежащей в основе. Ну и соответсвенно что имеет смысл подгонять/оптимизировать для соответствующего метода, а что нет - тоже характерно для каждого метода

Можете составить сравнительную таблицу ТС по Вашей типизации, что бы наглядно было - какие подвержены подгонке, а какие нет? Можно и без объяснений.

Этот же вопрос адресую и MetaDriver.

они все могут быть подогнаны. Для каждого типа систем есть свои опасности подгонки и то, что можно оптимизировать относительно безвредно. Писать много лень, а мало не получится :) Каждый тип системы и обсуждение что она должна содержать, что и как искать/оптимизировать это тема приличной ветки. Взять например ветку "Поговорим о паттернах" на пауке.

Чтобы не было подгонки, в системе не должно быть выделенных параметров. Любая система, в которой такие есть (скажем, машки с периодами 8 и 33: откуда 8, почему 33?!), подвержена подгонке.

для H1 при круглосуточных котирах вполне объяснимые цифры

закономерность была найдена и она никуда не уйдет -это было скрещивание ))) трендового советника с локером на основе Лавины, Лавину я немного модернизировал, но не сливался и фактически всегда в профит работал код в тестере благодаря тому, что я оптимизировал риски - ограничивал выход локера по количеству переворотов, т.е. свыше третьего переворота цель уже не безубыток, а при достижении небольшого убытка закрывал все ордера - как первые от трендовой части кода так и от самой Лавины, саму систему переворотов я в общем виде набросал в топике Лавина, исследования бросил т.к. основная трендовая стратегия оказалось совершенно неэффективной даже на демосчете - за неделю торгов то что было заработано было бы слито если бы не локер. Сейчас задача найти эффективную основную стратегию, как и обсуждается в этом топике - без параметров нуждающихся в оптимизации, но при разработке своей стратегии вначале нужно проверять ручной торговлей, что бы затем суметь формализовать задачу для программирования. Думаю что беда многих в том, что "игра" с тестером стратегий отнимает все время и не остается времени ни для торговли ни даже на то что бы понаблюдать за графиками онлайн

Ну например машка 120 часов. По количеству часов в неделе.

И почему это вдруг наличие этой машки будет означать подверженность подгонке? В неделе часы меняются временами?

в неделе не меняются, а вот точка старта МА120 будет меняться каждый час, если быть логичным, то нарисуйте трендовую линию, первая точка 0 часов пн, а вторая точка 0 сб - имхо такая линия даст Вам на порядок больше информации для размышлений чем скользящая средняя ;)