Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 42

Понятно.

А в приведенном примере можно сказать, что 26.01.2011 k(Q:A)=50%??

И кто у нас будет Генеральный архитектор ТС?

1) Не знаю. Это уже из разряда практических реализаций. Проверять надо, будет работать - значит можно (с определениями, вроде как, по крайней мере, теперь порядок).

2) Вы. Архитектор только что построенной Вами ТС. :)

Что то не видать особо здесь завсегдатаев ветки Чистая математика, физика, химия и т.п.: задачки для тренировки мозгов, никак не связанные с торговлей, может быть кто из них выскажется? Хочется узнать слабые стороны подхода деления всех ТС на два типа, хотя бы просто на уровне умозаключений.

Не знаю, отношусь ли я к категории завсегдатаев указанной ветки, но на всяк случай выскажусь.

Насчёт деления на категории ВООБЩЕ (на какие-нибудь) - идея разумна. Позволяет отсортировывать сходства и различия, характерные для выделенных категорий. Дабы затем уже применять/не применять с учётом выявленных свойств. Я свои классификации в явном виде не записываю, хотя давно собираюсь - осознаю существенную пользу такого занятия. Да и полученный "документ" - сама классификационная табличка - может пригодиться много для чего (перечислять не буду).

Насчёт деления на, конкретно, "неограниченные-во-времени"/"ограниченные-во-времени" - возможно тоже разумна в какой-то степени. Но по моей более обширной классификации, они обе попадают в подподкатегорию 2.2) системы с предопределёнными фиксированными стопами. // См.ниже выдержку из классификации.

. 1) системы с непрерывным прогнозированием // всегда имеют прогноз

. 2) системы с импульсным прогнозированием // иногда (в дискретные моменты) имеют прогноз

. . 2.1) системы с сопровождением позиций // позиция закрывается по сигналу на закрытие, вычисляемому по ходу пьесы при уже открытой позиции

. . 2.2) системы с предопределёнными фиксированными стопами // любой природы (реальные/виртуальные, пространственные/временные)

. . . 2.2.1) системы с предопределёнными фиксированными пространственными стопами // SL, TP, или отложенники стопы/лимитники с другим объёмом открытия

. . . 2.2.2) системы с предопределённым временным стопом // ноу комментс, ибо ясно по названию

. . . 2.2.3) комбинация 2.2.1 и 2.2.2

...............................

Недостатком обоих является притязание на знание наилучших условий закрытия сделки уже в момент её открытия. Достоинством - несомненная простота торговой системы.

Как-то так.

Ух ты, значит, я не один идиот такой. Ноосфера, мать ее... Добавлю чуток: в системе, контуры которой пытаюсь нарисовать сейчас, прогноз должен быть очень редким, "почти никогда". А основа системы - лженаука, то бишь статистика - и ничего больше.

2 joo: Честно говоря, пока не врубился в обоснованность именно такого деления как твое. Думаю.

http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2

очередные 40 стр размышлений без практической пользы ;)

по сабжу - попробуйте оптимизировать не параметры входа/выхода и СЛ/ТР, а время сделки, не фиксированное а между моментами когда происходят сужения волатильности - у самого эта мысль давно в голове крутится, но чёт все время занят непонятно чем ))))))

Игорь, юлишь... Ты уже делал по сужению канала волатильности и вполне неплохо выходило... :)

! ..ять!

с этими поисками непонятно чего, совершенно не помнишь что нашел и зачем еще нуно искать - пардон, тоды по сабжу: форум зло!

)))

ЗЫ: Артем спс за некую интелектуальную встряску, времени сейчас нету петь тебе хвалебные дифирамбы (дома срання традиционная суета ))) ), но чтобы не забыть, я тут на монике маркером на твоей аватаре нимб тебе ужо нарисовал! )))))))))))))))))))))))

Не знаю, к кому этот пост был обращен. Но выделенное жирным обуславливает принадлежность ко второму типу. Время жизни трейда (согласно второго типа) не обязано быть фиксированным (а должно быть лишь конечной длины и может быть оптимизировано), оно может быть и функцией от значения волатильности.

Понятно. Было бы любопытно узнать, в какой степени эти типы ТС, по Вашему мнению, склонны к подгонке.

Мат выкладок, что бы четко обосновать, приводить не буду - у меня их нет. По сабжу - сделана попытка понять, как может быть найдена грань между подгонкой и оптимизацией (чего до сего дня не делалось в таком ключе), от чего может зависеть эта грань, какие ТС склонны к подгонке, а какие нет. Сделана попытка понять, что же такое "Закономерность" и как её искать, а обнаружив её - использовать.

Подводя свои итоги, нужно сказать, что за эти несколько последних дней работа по пониманию процессов на рынке проделана огромная, пожалуй больше, чем за предыдущие 2 года. Многое осталось недосказанным, но не потому, что мне жалко поделится, а потому, что это на уровне ощущений и высказать так, что бы было понятно другим не получится. Но, однозначно, путь выбран верный, по крайней мере теперь ясно, какой дорогой идти (а потом весна покажет, где кто ср...).