Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 26

Что-то я не встречал дискуссий про профит фактор. Обсуждается лишь его полезность, его применение и т.д. Почему?

Потому что существует общепринятое определение.

А выражение "OOS" каждый применяет как ему вздумается. Уже даже мелькало про "десять подряд идущих OOC".

Плюс путаница с местом на шкале времени: это реальное будущее, или виртуальное(участок истории)

И при этом каждый прав.

Почему про качество не будем? ........ Будем обязательно! Я же написал "пока не будем" ))

А время зависит от того как вы в своей точке 2H оцениваете нужную выборку. Смотря на все кривые баланса? ......... Да, просматриваются все кривые и даже их кусочки, но программно. (берегу свои глаза)

Это дольше чем критериальная фильтрация. Вот вы выпытываете чудесность подходов у других, а сами загадками разговариваете... ..... Почему же, тут боле-менее попытался расписать, но ветка сразу же после этого умерла. Своей активность в этой теме, пытаюсь реанимировать ту. (Старый друг, лучше новых двух)

Взяли бы, да сразу вместо своей схемы на которую потратили уйму времени описали бы несостоятельность "трад. подхода" (кстати почему он традиционный?) и все прелести которые легко видятся вами в вашем подходе. Т.е. как из

Как вы их будете отфильтровывать ПФ и др. на участке 1/5? Они у вас отдельно считаются? ...............................

1) Можно и отдельно, если нужен ПФ с точностью 0,01.

Чего вы переживаете? Машина же считает, что ей будет?

А я вот за вас переживаю, что Вы десять раз OOS анализируете.

2) Есть много других критериев.

На финрынках каждый "перетягивает одеяло" на себя - большинство не может быть в прибыли, поэтому вряд ли будут общие определения - это никому не выгодно.

Говорите, что готовите данные для обучения. Можно поподробнее, как давно используете такие приемы? Что то в Ваших словах очень знакомое, помнится, я предлагал, вроде как в ветке про контекст, готовить синтетические данные с заранее нужными параметрами для оптимизации, что бы можно было поменять параметры данных и видеть отклик ТС. По моему, во де как Вы как раз соглашались со мной, но предлагали вариант немного отличный от моего - готовить данные из реальных кусков истории, так ли это?

я не думаю что к форексу это относица

у нас "безмерное одеяло", и зарабатывает тот кто "не спит" и всегда следит за температурой в комнате)

каждый старается извлечь выгоду из обсуждения, но при этом сохранить свой собственный "большой-большой секрет" :)

Попросите у кого-нибудь из успешных управляющих исходный код ТС - Вы ведь заранее знаете, что Вам ответят?
Значит всё-таки "одеяло" не безразмерное :)
Ещё сильнее стараются беречь "теорию построения ТС", т.к. считают, что обладая "успешной теорией" можно всегда создать "успешную ТС" или даже много успешных ТС.
Поэтому все теоретические обсуждения в итоге скатываются к банальному флуду - каждый старается извлечь выгоду из обсуждения, но при этом сохранить свой собственный "большой-большой секрет" :)
Буквально все демонстрируют временные успехи, но усиленно скрывают каким образом этот успех был достигнут.
В общем, условий для "мозгового штурма" ни на одном из известных финрыночных форумов не наблюдается.

Попросите у кого-нибудь из успешных управляющих исходный код ТС - Вы ведь заранее знаете, что Вам ответят?
Значит всё-таки "одеяло" не безразмерное :)
Ещё сильнее стараются беречь "теорию построения ТС", т.к. считают, что обладая "успешной теорией" можно всегда создать "успешную ТС" или даже много успешных ТС.
Поэтому все теоретические обсуждения в итоге скатываются к банальному флуду - каждый старается извлечь выгоду из обсуждения, но при этом сохранить свой собственный "большой-большой секрет" :)
Буквально все демонстрируют временные успехи, но усиленно скрывают каким образом этот успех был достигнут.
В общем, условий для "мозгового штурма" ни на одном из известных финрыночных форумов не наблюдается.