Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизировал на 2008 г. Проверил аутсампл на 2009. Запустил на реал в 2010.
Если сольёт в 2011 -была подгонка или нет?
Оптимизировал на 2008 г. Проверил аутсампл на 2009. Запустил на реал в 2010.
Если сольёт в 2011 -была подгонка или нет?
:-))) Попробуйте следующую схему - 1. 01.2006-06.2010 оптимизация, 06.10 - 22.01.2011 - аутофсампле - оцениваем...
2. 01.2006 - 22.01.2011 - оптимизация, с 24.01.2011 - до 12.2011 - рвем пену на реале! :-)))
П.С. ООС не более 25-30% периода оптимизации.
Не стоит повторяться. Ваши мысли о вредоносности тестов на OOS мы уже знаем наизусть.
Оптимизировал на 2008 г. Проверил аутсампл на 2009. Запустил на реал в 2010.
Если сольёт в 2011 -была подгонка или нет?
Нет, не было, если тест на OOS дал положительный результат.
Если на OOS был отрицательный результат, то это вовсе не означает подгонку под Sample - рынок может измениться. Чтобы убедиться в подгонке, необходимо провести тесты на OOS до Sample и после. Если по обоим форвардам результат отрицательный, то тогда уже имеем дело с голимой подгонкой.
Успешные форвардные тесты не гарантируют профитности ТС в будущем. Их предназначение - выявление подгонки.
Юрий, где я это сказал?
Для особоодаренных:
lasso:
...
У меня период оптимизации един и неделим. ( О вреде такого деления на фин. рынках уже писали joo и Avals )
...Нет, не было, если тест на OOS дал положительный результат.
Оптимизировал на 2008 г. Проверил аутсампл на 2009. Запустил на реал в 2010.
Если сольёт в 2011 -была подгонка или нет?
Слишком размашисто идёте, товарисчъ ))) Так лихо кидаться годами не позволительно ))))
Слишком размашисто идёте, товарисчъ ))) Так лихо кидаться годами не позволительно ))))
Нет, не было, если тест на OOS дал положительный результат.
Это сильное утешение. :)
Наконец то наши мнения совпали, Владимир.
Только Вы просто улыбаетесь, а я чуть не рухнул.....
Че-то вы как-то отошли от темы.
А Решетова про ООС вообще не слушайте :) говорю как ботаник со стажем (старший ботаник гг :) )