Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Большинство закономерностей неразрывно связаны с анализом каких-нибудь технических индикаторов, которые в свою очередь неразрывно связаны со своими внутренними параметрами. Далее, в итоге этого анализа, у большинства ТС присутствует некий порог срабатывания, который по сути фактически сигнализирует о наличии найденной закономерности. Так вот подгонка - это такие найденные параметры этих индикаторов и порога срабатывания, которые в будущем не будут приносить прибыль.
Вы правы, поэтому я сейчас и занимаюсь анализом вероятностных процессов - фрактальный анализ, фрактальное число постоянно изменяется, возможно я ошибаюсь, но сильные движения происходят при низком фрактальном числе, ну а технические индикаторы - они работают, но в части автоматической торговли, имхо, бесполезны, а опытному трейдеру дают понять где находится сейчас рынок
Я бы это сформулировал так, исходя из практичности и целесообразности ))) -
На рынке существует какая-то возможность получения нашей разработанной ТС какой-то реальной, незапредельной прибыли, типа некая "эффективность" рынка при работе этой ТС. К примеру, 10% в неделю. На данных, которые нам известны, любую ТС мы можем таким образом подогнать под эти известные нам данные, что наша ТС на прошлых данных принесет, к примеру, 1000% прибыли в неделю, что существенно больше реальных значений. На реальном рынке, который нам неизвестен, такую прибыль при работе нашей ТС получить не возможно. Соответственно, это и есть подгонка )))
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
Прежде всего необходимо "дать" больше свободы выбранным параметрам, т.е. величину изменения для одного и того же инструмента, естественно не перегибая палку, дабы в полном объеме отрабатывалась найденная закономерность, т.е. при оптимизации на истории делать шаг изменения параметра "соответствующим", дабы при мелком шаге исключит подгонку, тем самым при "усредненном" шаге выбрать плоскогорный набор параметров именно для конкретной ТС, в зависимости от "отработки" конкретной закономерности рынка. Посмотрите здесь (в продолжение темы, к вопросу "уровней подгонки и уровней закономерностей одного и более событий") - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
- выход из рынка по обратному сигналу на вход
Выход из рынка может быть отдельным сигналом совершенно никак не связанным с сигналом на вход. Задача не предсказать абсолютно все движения рынка, а делать деньги. Абсолютно все движения рынка предсказать невозможно, поэтому система должна работать не всегда.
Сигнал на выход говорит лишь об окончании действия прогноза, но не о начале следующего прогноза.
Сигнал на выход говорит лишь об окончании действия прогноза, но не о начале следующего прогноза.
по сути Вы повторили мой тезис, я же не говорил о переворотной ТС - где окончание сигнала BUY является началом сигнала SELL ;)
многие технические индикаторы и работают на крайних своих значениях - уровни, а то что между уровнями не является сигналом на вход в рынок
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
Тогда как мы определяем что тс не хлам?
1) Форвард тестирования?
2) Наблюдения.
3)...
3. Как изменяется целевая функция в заивисимости от изменения того или иного опта. Тестовый период тоже один из таких оптов.
paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.
Не понял, а как торговать, если не по ТС? Случайным образом? Так это тоже ТС ))))
Не понял, а как торговать, если не по ТС? Случайным образом? Так это тоже ТС ))))