Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 19

На эти два вопроса ответ тривиален - так удобнее и привычнее, других обоснований нет. Оптимизировали кусок - подвинулись, процесс логичен и формализован.

А Ваш вариант требует во-первых классификации "всевозможных вариантов поведения" и взвешенного их подбора, во-вторых - удобной повторяемой методики и софта к ней.
То есть, признать конструктивность такого подхода я могу, а следовать ему не в состоянии. А даже небольшая ошибка в стыковке данных может привести к противоположному результату.

Для особоодаренных: Различия в том, что на обучающей выборке любой дурак может подогнать результаты, а на OOS выжать профит можно только из чего нибудь стоящей ТС.

О привет)

Я привык не усложнять некоторые вещи. Все это можно упростить до нельзя.

Смотрите. Допустим есть эксперт торгующий на часовках. Берем две последние недельные свечки, по их шаблону вставляем в эксперт фильтр и счетчик, вставляем все это в начало старт, т.е. разрешаем эксперту торговать если имеем "подобие" двух последних недельных свечей и счетчик допустим четный, в конце недели торговлю сворачиваем. ООS проводим при подобие свечей и если счетчик нечетный. Вот оно ожидаемое "многообразие движений" и вот он ООS размазанный по периоду обучения) Все это в рамках тестера терминала и с минимальными переделками эксперта.

Я, конечно, привел сильно упрощенный пример, но следовать ему по силам любому человеку с интеллектом. Попробуйте на досуге что-нибудь подобное. Смысл в этом есть.

Что не пролить свет на этот известный Вам ответ? А то муть какая-то, чем больше Вы говорите тем меньше я понимаю..... )

Не в обиду, старый анекдот. Встречаются, два пусть трейдера-программиста:

1: – Кто такой дурак?

2:– Дурак – это тот, кто так говорит, что другие ничего не понимают! Понял?

1:– Не-а, не понял…
****

Вот так и я, ни шиша не понял из Ваших рассуждений)

Согласен.

Я давно заметил, что не могу донести до людей свои "концептуальные" мысли. )) Только не надо стебаться над этим.

Но есть, которые понимают сразу. (Двоих знаю точно)

По идее робастая ТС должна показывать пррофит и без оптимизации, оптимизация должна только немного поднять прибыльность. Если прибыльность и просадка сильно зависят от разброса парметров - сольет на первом "скачке".

Она никому ничего не должна. И рынок никому ничего не должен. По этой причине идеи о робастых граалях, которые дают профит без при любых условиях, могут возникнуть в больном воображении тех, кто не знаком с нестабильностью финансовых инструментов.

Мягко выражаясь, идеи "вечных двигателей", просьба: не предлагать.

скорее всего надо просто знать ограниченное множество робастых параметров, но рамки этого многомерного мн-ва всегда будут меняться вместе с рынком - так как рынок это не синусоида какая-то...

вообще на деле множества не обязаны пересекаться 

А кто с этим спорит ??? Я же там сразу написал, что этот ответ очевиден и правилен.

Вы ответы читайте внимательно, и особо одарённых в нашем полку прибавится. ;-))

.................................

Наши различия лишь в подходах, методах.....

Позже попробую объяснить еще раз....

Не стоит повторяться. Ваши мысли о вредоносности тестов на OOS мы уже знаем наизусть.

Можно и так сказать. Только система должна различать когда какую группу параметров использовать.