Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 14

Факт. Тоже не понимаю. Ладно это если стопы фиксированы, а если нет?

У меня в тестере, в большинстве случаев, риск на сделку фиксирован некоторой

суммой в валюте депозита. Обычно 10000. По крайней мере, тогда я понимаю,

что за циферки мне тестер показывает. :) А если у меня в одной сделке стоп

250 пипсов, а в другой 500, а лот постоянный - что, спрашивается, я хочу там

увидеть при фиксированном-то лоте?

Кстати, в каком букваре я может и знаю - пытаюсь тут потихоньку читать

(когда время есть) "Математику управления капиталом" Винса. Есть там

нечто такое в начале... А м.б. я не так понял...

Еще раз для особоодаренных: прогнать на OOS и по результатам выбрать наилучший. Другое дело, что в МТ данная процедура проблемна даже для 1000 тестов. Как минимум, нужна программа, которая парсит результаты оптимизации и запускает тесты советника в терминале через командную строку, подставляя параметры в *.set файлы, после чего парсит результаты тестов и складывает в файлы. Все равно даже после такой автоматизации все это жутко медленно и звук нужно отключать иначе от писка уши завянут.

Лучше не лучший, а находящийся посередине устойчивой зоны. Бывает иногда так что лучший у края, а дальше- обрыв. А это нехорошо.

Дело в том, что результаты на форвардах более нестабильные и зону устойчивую на них сложно обнаружить. Единственное что спасает, все так называемые "обрывы" на форвардах не являются "глубокими пропастями", как по результатам тестов на Sample с включенными "бесполезными результатами" и в большинстве случаев имеют слив примерно в размере спреда.

Конечно. Конечно. Меняйте на здоровье. Сами.

Но Вы же советы даете, так сказать ценные указания....

.......................................

Владимир Владимирович, я третий раз настойчиво предлагаю Вам:

Давайте совместно подчистим каждый за собой!

Ветка усохнет на три страницы, минимум.

Вы согласны?

Советы? Да упаси Господи. Подчищайте и прекращайте троллить. Это совет.

OOS не имеет смысла гонять для отбора наилучших результатов. Потому что тогда OOS становится неявно участком на котором проводится оптимизация/подгонка. OOS имеет смысл прогнать единожды в конце поисков и по результатам либо искать что-то другое, либо торговать это. Если ты поставишь на демки сто различных вариантов системы и по результатам демо (считай OOS) выберешь лучший вариант, то это будет случайная подгонка - все равно что оптимизация на периоде демо тестирования

Фиксированным лотом имеет смысл тестировать на начальном этапе, чтобы легко вычислить некоторые важные показатели которые при торговле с изменеяемым лотом искажаются (средняя прибыль на сделку, средняя прибыльная/убыточная и т.д). Потом уже с ММ тестировать

Ну да, выявить что МО есть. А дальше уже тестить что из него можно выжать