Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 13

Я встряну, если ты не против, Виталий.

Ну вот для того книга Пардо и написана. Много там критериев, все не так просто...

Но самый главный критерий известен: ФН должен быть где-то внутри некоторой "области устойчивости", т.е. области, в которой небольшие изменения параметров не приводят к кардинальному изменению профитности системы.

если нашли оптимальные параметры для каждого мажора, значит должны появиться взаимосвязи между параметрами, как минимум - снижение доходности ТС по одному инструменту - первый признак того, что необходимо подбирать параметры вновь

ЗЫ: я еще не пробовал делать простую ТС которая могла бы работать на любом мажоре при настройке - думаю скоро начну делать, пока мысли вслух

Например, вот интересная закономерность, которая хорошо работала несколько лет назад, уверен, и сейчас работает возможно, с другими настройками, но сам подход - тот же... - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750 - закономерность почасового движения евро. Знаю, что люди строили целые ТС на данном подходе к рынку.

А здесь уже варианты, которые необходимо тестить на форвардах: 1. по принципу максимального присутствия параметра в выборке, 2. по среднему значению параметра из допустим, 500 плоскогорных. 3. По лучшему проходу оптимизации (по профиту, по мин просадке и т.д. (какой выберете.)) Сам период оптимизации должен быть репрезентативным, т.е. вне зависимости от типа, вида системы, период должен включать разные фазы рынка, причем количество сделок должно быть вменяемым - от 200, 300. Форвард тест от 10-25% периода оптимизации. После каждого оптимизационного периода тестите на форварде параметры по этим 3-м критериям отбора, после 7-го, 8-го, 9-го форварда придете к определенному критерию, итогом последнего оптимизационного периода (10-го) будет отбор параметров по уже выявленному до этого критерию и вперед на реал (по времени опять же не более 25% - оптимизационного периода). Все цикл завершен. Если результаты на реале устраивают - начинаете "оптить" сначала... :-))) (это к слову "оптить", остальное - без шутки).

Подробнее посмотрите здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 и у Р.Пардо "Тестирование,..." - третий раз уже пишу, а вопросы одни и теже по теме.

1) Со многим согласен, многое - обсуждаемо.
2) Эта ветка у меня давно в избранном

3) Может совместно попробуем что-то сделать, как предлагалось здесь?

1. Да, Виталий, согласен, многое обсуждаемо...

3. Праздники закончились... Вышел на основную работу... Посмотрим... Щас сам с этим "как предлагалось здесь?" ознакомлюсь.

Встряну... Ну, ты что, Алексей? Я всегда чувствую, что ты где-то рядом... Правда. )

...............

По теме.

Пардо - это здорово, но ответов на вопросы - нет.

Некоторые "области", некоторой "устойчивости".....

.........................

На картинке, в области под знаком "?" - вопрос:

Какие области устойчивости на предшествующем периоде оптимизации могут нам сказать, что практически 99% на ООС закончатся убытком. (ниже красной линии)?

Проблема в восприятии Пардо - в том, что в книге ищут какие-то гарантии. Гарантий нет. Все многочисленные проверки - это только необходимые условия, но не достаточные.

Другими словами, Пардо говорит: "Ребята, то, что я вам тут написал, - это обязательные признаки любой профитной системы: если система профитна, то эти признаки в ней должны быть. Но эти признаки не являются достаточными для уверенности в том, что система будет профитной".

Ладно, пошел спать.

закономерности. как и нашу внимательность многое объединяет.

Не утомляя читателя картинко - скажу, что начиная от "пипсовки" до "долгострока" мы сами программируем результат.

Тестируя руками! Известный факт фатализма..

А мета(меГа)квоты просто помога.

;)

??? Кому, простите, должен? Кто это сказал? В каком букваре написано?

Мой лот, как хочу так и меняю.