Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не прав. Вы начали троллить на пустом месте из личной неприязни. Повода не было вообще.
ОК.
(У меня неприязнь лишь к бездоказательным утверждениям)
Я за конструктив.
Удаляем все до 8-ой страницы ?
Tantrik? Sever30?
дык так оно и есть - патерны на истории повторяются, а скорость цены определяет ТФ где и когда эти патерны появятся, появление нового экстремума и изменение скорости цены является неплохой подсказкой о смене состояния рынка, для ручной торговли роль индикатора скорости выполняет Momentum и угол наклона баров на ТФ
по сабжу: то что я назвал скоростью, по сути является валотильностью, ликвидностью или динамикой рынка, как нравится так и называйте, для трейдера ежедневно заглядывающего в графики изменение скорости цены не является проблемой, а вот для автоматических систем подбор параметров для анализа рынка обычно и "вылезает" в подгонку на истории
ЗЫ: хороший топик, только одно плохо: каждый обсуждает что ему ближе, ну раз не веришь в закономерности на кой лезть с советами в топик?
Вот эквити одной системки, эксплуатировавщей волатильнось. Была рассчитана по 2007 году, в конце 2008 волатильность возросла, начала сильно сливать, потом параметры были пересчитаны под новую волатильность, отыграла всё назад. К сожалению, ДЦ свернул историю сделок старые периоды поквартально, но всё равно немного видно.
Вы и сейчас привираете когда пишите " Вами найденной". Нехорошо.
Мы все немного привираем. Правда же?
Вы несколько раз меня назвали "троллем" и "стукачём".
Я понимаю, что Вы таким образом защищаетесь!!
И тем не менее.....
Мы все немного привираем. Правда же?
Есть закнономерности которые работают например на всей истории евро. А есть которые с началом кризиса стали работать. А есть которые наоборот- в кризис перестали работать, а потом опять начали.
От размера периода мало зависит.
Вопрос в том, как узнать, когда одна закономерность заканчивает свою работу, а другая закономерность начинает свою работу?
Прежде чем озвучивать мысли, хотелось бы узнать - Вы какие закономерности имеете в виду?
Закономерности найденых наборов параметров оптимизации? Или??
Вопрос не в том какие закономерности, а вопрос в том, как найти оптимальный период тренировки и оптимальный период ООС для закономерностей?
Вопрос в том, как узнать, когда закономерность заканчивает свою работу, и когда другая закономерность начинает свою работу?
Вот вот. А может закономерность всё ещё продолжает работать, но выбраны неоптимальные параметры?
Я за конструктив.
Удаляем все до 8-ой страницы ?
Tantrik? Sever30?
Это подвопрос этого вопроса )))