Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - страница 3

Спасибо. Это в тему:

.... нам очень сильно надо боятся этих самых хвостов. Они бывают редко, но если мы поймаем их не с того направления, то влетим очень здорово и быстро. Мы не знаем времени их появления не их силу, ни вектор, но мы знаем что они точно будут. Единственное что мы можем сделать, - это срезать их жесткими стопами. Нет более эффективного средства чем простой стоп: он гарантировано будет брить эти хвосты, не давая им выходить за рамки. В качестве трафарета для стрижки можно взять любую величину: определенное количество стандартных отклонений или величину ATR или фиксированную величину выраженную в пунктах. Да что угодно, это уже не так важно, главное что бы они брили эти хвосты.

и еще

По той же причине использование уровней прибыли (Take Profit) гораздо менее эффективно, чем использование защитных остановок. Потому что во первых, мы ни когда не ловим хвосты, развивающиеся в нашу пользу (ведь мы их точно также стрижем), а во вторых, вероятность того, что цена не доберет нужное количество и развернется, меньше нормальной, следовательно на возвратах мы будем терять больше, чем теряли бы при обычном нормальном распределении. По этой же причине, подтягивание стопа тоже неэффективно. Цена чаще чем случайно будет разворачиваться и исполнять наш подтянутый стоп, в итоге чаще чем обычно мы будем не добирать прибыль.

Хотя по этому параграфу возникают вопросы: если подтягивание стопа неэффективно, то где брать прибыль?

Если действительно ложный - то что изменилось? Конечно, входить.

Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.

Да я знаю. Но разве невечные вопросы вообще достойны обсуждения?

Чуток не понял, как спасет отложенник? Разве стоп - не отложенник? Поясните, плиз.

Если вместо 1 лота входим 0,5, а вместо стопа ставим еще 0,5, то общий стоп 1 лота сдвинется вниз. По сути, при прочих равных уменьшаем риск вылета на выбросе. Но и профит уменьшаем, если выброса не будет.

И на флете такая схема как раз может отработать лучше.. ну, это уже от общей стратегии зависит.

Вообще не понял. Хоть дели лот на два, хоть умножай на два.

Не врубаюсь.

Пусть по стратегии мы должны входить 1 лотом со стопом 50 п.

Цена 1,32, большой шум.

Тогда или 1 лот со стопом 1,3150. Или 0,5 лота со стопом 1,3125 и отложенный бай на 1,3150 со стопом 1,3125. (пересчитать поточнее надо)

Т. е. общий стоп сдвинулся на 25 п, уменьшился риск, но и профит, если второй лот не сработает.

Как то так.

Отложенный бай каким лотом (который уже после срабатывания стопа)? 1 лот?

Все равно не врубаюсь - если ваша система говорит бай! - а вы ей не доверяете, уменьшая лот, то чего тогда торговать? Проще не входить совсем - точно не обманет.

Вообще, я с большим сомнением смотрю на системы, которые уменьшают риск путем уменьшения прибыли. Мы же торгуем ради прибыли. Не хочешь рисковать - виси на заборе, и все.

Но это так, философфское умозаключение.