Прогноз устойчивости системы в будущем, улучшение - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Есть такая наука - эконометрика. Читайте ее. Основной вопрос, на который она пытается ответить - это доверие к полученным результатам: доверие к формуле (индикатору), среднему, дисперсии - это на исторических данных. Затем прогноз - и опять доверие это основной вопрос. Имея эти цифры можно предметно обсуждать ТС.
...
Роберт Пардо 1 в 1 :-))) - как говорит одна из "Легенд" форума - "читайте внимательнее". :-)))
MonArX 13.01.2011 08:43
Roman. Спасибо за идеи и материал, уже сел за чтение Пардо. а Вы какими чаще всего способами добиваетесь устойчивости системы?
Я сам работаю над всем вышеперечисленным Вам, от души - т.к. сама тема близка мне.
Все зависит от конкретного советника, от принципов его работы (торговых условий). Тестируйте, проверяйте, сравнивайте, лучшее подключайте, остальное в виде функций сбрасывайте к себе в библиотеку - в любом случае пригодится для дальнейших изысканий...
П.С. Возможно, потом сами еще поделитесь, чем-либо интересным и познавательным в этом направлении раскопок. :-)))
Внимание, а теперь вопросы :)
1. Первый из них банальный, за период было открыто достаточно сделок (>300), период оптимизации вроде не маленький (c 2007 и с 2008), за это время на рынке был и флэт, и тренды, и выходы важных новостей и прочее условия. На оптимизированном показывает приемлемый результат. Почему система не дает похожей картинки на OOS периоде? (что система слабенькая это понятно, просто за 3 года прибыль а потом раз и слив, может за 10 лет оптимизировать?)
2. Какие есть «приемы» улучшения системы? И как определить какие их них можно использовать. (пример: доливка по тренду, или увеличение лота после убытка и т.п). В общем, какими приемами можно улучшить профитность системы?
На самом деле даже из самой простой системы (тех же мувингов) можно что-то выжать ООS (не гарантировано конечно). То что зависит от системы в рамках данной темы можно опустить. И это правильно, т.к. сам долгое время занимался строительством ТС забывая что обучение/оптимизация системы является наверно более важным моментом.
Если рассматривать аспект обучения тут возникает несколько вопросов, которые надо решить и от их решения зависит весь выхлоп ТС:
1) Выбор и/или подготовка ОВ (обучающей выборки) ;
2) Выбор критерия обучения (максимальный профит, а именно им злоупотребляют новички - далеко не лучший выбор);
3) Отбор результата(ов) подходящих нашей ТС;
А за каждым из этих вопросов скрывается еще несколько подвопросиков. В результате каждый из этих вопросов - тема минимум кандидатской ) Ответьте как Вы решили эти вопросы и подумаем что можно улучшить.
faa1947:
Вся литература, связанная с ТА - это для лохов: почитал - уверенность получил - слил, снова почитал (Пардо к примеру) - уверенность получил - слил, и пока не кончатся деньги.
,.....
Вся литература, связанная с ТА - это для лохов......
vasya_vasya:
Я бы добавил, что вся литература дающая готовый алгоритм зарабатывания денег любому, кто ее прочтет - для лохов.
Я бы добавил, что вся литература дающая готовый алгоритм зарабатывания денег любому, кто ее прочтет - для лохов.
Просто нужно читать книжки математиков, а не трейдеров, даже может и когда-то успешных)
Не нужно все перечитывать, чтобы понять, что не поможет.
Не нужно все перечитывать, чтобы понять, что не поможет.
Ну хотя бы одну книгу можно было бы и прочесть.
Буратино- слышали? Однозначно говорю - поможет.
Зы. Это про инвестиции.
Совет следующий - поизучайте математику и теорию вероятностей. Потому что у вас 2 классические ошибки людей далеких от математики.
1) Не понимаете смысла подгонки. При подгонке вы не находите никаких закономерностей - вы просто торгуете по удачным сделкам которые "запомнил" советник.
2) Считаете, что мартингейл - имеет отношение к системе или торговой идее и теоретически может быть успешен. Мартингейл популярен в основном среди форекс сообщества по одной простой причине - метатрейдер не позволяет увидеть эквити, а показывает лишь линию баланса, при этом инвестор и новичок-трейдер ошибочно принимает рост кривой за наличие торговой идеи. Не видно какой риск был. Мартингейл не дает преимуществ, он даже вреден, если у вас есть реально работающая система.
я понимаю смысл подгонки, я немного о другом говорил. а вот скажите, сама подгонка под период - означает что вне периоды не будет похожих резов?
я не затрагивал и не считал что мартингейл это система - я сказал что увеличение лота после убытка вывело уже одну конкретную имеющуюся систему в хорошую профитность и мат ожидание.